Objetivo

Elaborar um Trading System com objetivo de prever a direção dos retornos das ações da Petrobrás (PETR4) um dia a frente (D+1)

Como?

Através de um modelo de Ensemble de regressão logística.

Ponto de Corte:

  • Stop: 3%
  • Compra: Probabilidades acima de 0,6
  • Venda: Probabilidades abaixo de 0,4
  • Aguardar: Entre 0,4 e 0,6
  • Custos operacionais descontados: Foi simulado 0,035% por operação.

Resultados

Os resultados foram positivos. Abaixo é possível verificar a tabela de retorno anual e no ano de 2022.

Retornos anuais

Retorno anual do modelo de 2016-2022
Ano BH Ensemble
2016 8.682662 96.219251
2017 -23.632122 15.563449
2018 25.509622 92.734299
2019 -15.642114 -7.440895
2020 -38.266925 98.555568
2021 -18.423463 80.276917
2022 15.684605 8.012963

Média de retorno e volatilidade anual

Resumo do modelo de 2016-2022
Media_Retorno volatilidade total_ano_negativo total_ano_positivo
54.84594 47.118 1 6

Retornos mensais em 2022

Retorno em 2022 do modelo
Ano Mes BH Ensemble
2022 1 11.075552 3.973982
2022 2 5.633314 -4.323543
2022 3 -8.973008 -2.144395
2022 4 -12.990305 6.550016
2022 5 -6.958796 4.826072
2022 6 -2.434242 -2.061922
2022 7 9.058211 4.749552
2022 8 7.858638 -6.033173
2022 9 -8.649258 -6.094537
2022 10 11.137782 8.732682
2022 11 10.926716 -0.161771

Elaboração do Alvo

O objetivo do alvo foi buscar as caudas dos retornos de Petrobrás. Após treinar o modelo com essa base filtrada, foi aplicada o modelo na base original com todos os dados de retornos para verificar se o modelo conseguiu identificar bem os movimentos de cauda.

Caudas: Distribuição dos retornos de PETR4

Resultado do modelo na base de validação (2016-2022)

É possível observar uma tendências de crescimento no modelo. Pontos a melhorar:

  • Drawdowns elevados
  • Lateralização em alguns períodos

Drawdown do modelo

Os próximos passos será trabalhar o drawdown com objetivo de diminuir as quedas e trazer para um valor abaixo de 25%.

Sugestões: Linkedin

  • Lucas de Andrade Morador