Caso 3 Python
Jorge Alejandro Ibara Diaz
2022-09-29
Objetivo
Crear y evaluar un modelo de regresión lineal múltiple para predecir las ventas con datos simulados de una empresa dependiendo de las inversiones realizadas en publicidad
Descripción
Cargar librerías y datos
Limpiar datos si es necesario
Explorar datos
Partir los datos en datos de entrenamiento y datos de validación 70% y 30%
Crear modelo de regresión con los datos de entrenamiento
Evaluar modelo antes de predicciones con los estadísticos. R Square ajustado y Coeficientes
El modelo se acepta si presenta un valor de R Square ajustado por encima del 70%
Predicciones
Evaluar predicciones con respecto a datos reales
Determinar el estadístico rmse para evaluar con respecto a otros modelos
Interpretar el caso
Fundamento teórico
En la mayoría de los problemas de investigación en los que se aplica el análisis de regresión se necesita más de una variable independiente para el modelo de regresión.
La complejidad de la mayoría de mecanismos científicos es tal que, con el fin de predecir una respuesta importante, se requiere un modelo de regresión múltiple. Cuando un modelo es lineal en los coeficientes se denomina modelo de regresión lineal múltiple.
Para el caso de k variables independientes, el modelo que da \(x_1,x_2,x_3...,x_k\), y \(y\) como la variable dependiente.
\(x_1, x_2, x_3,...,x_k\) son las variable s que afectan a la variable dependiente en el modelo de regresión lineal múltiple.
Muchos problemas de investigación y de la industria, requieren la estimación de las relaciones existentes entre el patrón de variabilidad de una variable aleatoria y los valores de una o más variables aleatorias. [@urrutiamosquera2011]
Al generar un modelo de regresión lineal múltiple es importante identificar los estadísticos de R2, que se denomina coeficiente de determinación y es una medida de la proporción de la variabilidad explicada por el modelo ajustado.
De igual forma, el valor de R2 ajustado (R Square Adjusted) o coeficiente de determinación ajustado, es una variación de R2 que proporciona un ajuste para los grados de libertad [@walpole2012].
El estadístico R Ajustado está diseñado para proporcionar un estadístico que castigue un modelo sobreajustado, de manera que se puede esperar que favorezca al modelo [@walpole2012].
Una variable Y puede predecirse conforme y de acuerdo con la siguiente fórmula de la regresión múltiple.
\[ Y = b_0 + b_1{x_1} + b_2{x_2} + b_3{x_3}+ .....b_k{x_k} \]
Desarrollo
Para trabajar con código Python, se deben cargan las librerías de Python previamente instaladas con la función py_install() de la librería reticulate de R.
La función repl_python() se utilizar para ejecutar ventana de comando o shell de Python.
Se recomienda instalar estos paquetes de Python
py_install(packages = “pandas”)
py_install(packages = “matplotlib”)
py_install(packages = “numpy”)
py_install(packages = “sklearn”) en R cloud
py_install(“scikit-learn”) R Studio local
py_install(packages = “statsmodels.api”)
py_install(packages = “seaborn”)
En terminal de Python se puede actualizar con conda create -n py3.8 python=3.8 scikit-learn pandas numpy matplotlib
Cargar librerías
library(reticulate)import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm # Estadísticas R Adjused
import seaborn as sns # Gráficos
from sklearn import linear_model
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures # Polinomial
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_scoreCargar datos
datos = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/rpizarrog/Analisis-Inteligente-de-datos/main/datos/Advertising_Web.csv")
datos## Unnamed: 0 X TV Radio Newspaper Web Sales
## 0 1 1 230.1 37.8 69.2 306.634752 22.1
## 1 2 2 44.5 39.3 45.1 302.653070 10.4
## 2 3 3 17.2 45.9 69.3 49.498908 9.3
## 3 4 4 151.5 41.3 58.5 257.816893 18.5
## 4 5 5 180.8 10.8 58.4 195.660076 12.9
## .. ... ... ... ... ... ... ...
## 195 196 196 38.2 3.7 13.8 248.841073 7.6
## 196 197 197 94.2 4.9 8.1 118.041856 9.7
## 197 198 198 177.0 9.3 6.4 213.274671 12.8
## 198 199 199 283.6 42.0 66.2 237.498063 25.5
## 199 200 200 232.1 8.6 8.7 151.990733 13.4
##
## [200 rows x 7 columns]Explorar datos
print("Observaciones y variables: ", datos.shape)## Observaciones y variables: (200, 7)print("Columnas y tipo de dato")
# datos.columns## Columnas y tipo de datodatos.dtypes## Unnamed: 0 int64
## X int64
## TV float64
## Radio float64
## Newspaper float64
## Web float64
## Sales float64
## dtype: objectSe describen las variables independientes: TV, Radio Newpaper y la variable dependiente Sales.
Valor de etiqueta o variable objetivo deendiente(ventas): que significa el volumen de ventas del producto correspondiente
Las variables independientes: (TV, Radio, Periódico, WEB):
TV: para un solo producto en un mercado determinado, el costo de la publicidad en TV (en miles) Radio: costos de publicidad invertidos en medios de difusión Periódico: costos publicitarios para medios periodísticos.
datos[['TV','Radio', 'Newspaper', 'Web', 'Sales', ]].describe()## TV Radio Newspaper Web Sales
## count 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000
## mean 147.042500 23.264000 30.554000 159.587355 14.022500
## std 85.854236 14.846809 21.778621 76.815266 5.217457
## min 0.700000 0.000000 0.300000 4.308085 1.600000
## 25% 74.375000 9.975000 12.750000 99.048767 10.375000
## 50% 149.750000 22.900000 25.750000 156.862154 12.900000
## 75% 218.825000 36.525000 45.100000 212.311848 17.400000
## max 296.400000 49.600000 114.000000 358.247042 27.000000Dispersión de la variables con respecto a Sales.
sns.pairplot(datos, x_vars=['TV','Radio','Newspaper', 'Web'], y_vars='Sales', size=7, aspect=0.8,kind = 'reg')
plt.savefig("pairplot.jpg")
plt.show()
Se observa la relación lineal entre las variables independientes con respecto a ventas, de tal forma que es posible estimar visualmente que la variable Newspaper tal vez tenga poco impacto en las ventas esto por la alta dispersión de los datos. Sin embargo participará en el modelo de regresión lineal múltiple.
Se observa también que la variable Web tiene poca correlación lineal con la variable Sales
Limpiar datos
Identificar variables independientes y dependiente
Quitar las primeras columnas y dejar TV Radio NewsPaper Web y Sales
print("Variables independientes ")## Variables independientesX_independientes = datos.iloc[:,2:6]
X_independientes## TV Radio Newspaper Web
## 0 230.1 37.8 69.2 306.634752
## 1 44.5 39.3 45.1 302.653070
## 2 17.2 45.9 69.3 49.498908
## 3 151.5 41.3 58.5 257.816893
## 4 180.8 10.8 58.4 195.660076
## .. ... ... ... ...
## 195 38.2 3.7 13.8 248.841073
## 196 94.2 4.9 8.1 118.041856
## 197 177.0 9.3 6.4 213.274671
## 198 283.6 42.0 66.2 237.498063
## 199 232.1 8.6 8.7 151.990733
##
## [200 rows x 4 columns]print ("Variable dependiente")## Variable dependienteY_dependiente = datos.iloc[:, 6:7]
Y_dependiente## Sales
## 0 22.1
## 1 10.4
## 2 9.3
## 3 18.5
## 4 12.9
## .. ...
## 195 7.6
## 196 9.7
## 197 12.8
## 198 25.5
## 199 13.4
##
## [200 rows x 1 columns]Datos de entrenamiento y datos de validación
Se utiliza semilla 2022 (random_state=2022)
X_entrena,X_valida,Y_entrena,Y_valida = train_test_split(X_independientes, Y_dependiente,train_size=.70, random_state=1270)Datos de entrenamiento
print("Estructura de datos de entrenamiento... ", X_entrena.shape)## Estructura de datos de entrenamiento... (140, 4)print(X_entrena)## TV Radio Newspaper Web
## 47 239.9 41.5 18.5 105.962913
## 95 163.3 31.6 52.9 155.594877
## 34 95.7 1.4 7.4 321.174609
## 51 100.4 9.6 3.6 41.335255
## 81 239.8 4.1 36.9 169.946395
## .. ... ... ... ...
## 99 135.2 41.7 45.9 40.600350
## 57 136.2 19.2 16.6 60.454355
## 50 199.8 3.1 34.6 151.990733
## 23 228.3 16.9 26.2 51.170073
## 46 89.7 9.9 35.7 216.504015
##
## [140 rows x 4 columns]print(X_entrena[['TV']], X_entrena[['Radio']], X_entrena[['Newspaper']])## TV
## 47 239.9
## 95 163.3
## 34 95.7
## 51 100.4
## 81 239.8
## .. ...
## 99 135.2
## 57 136.2
## 50 199.8
## 23 228.3
## 46 89.7
##
## [140 rows x 1 columns] Radio
## 47 41.5
## 95 31.6
## 34 1.4
## 51 9.6
## 81 4.1
## .. ...
## 99 41.7
## 57 19.2
## 50 3.1
## 23 16.9
## 46 9.9
##
## [140 rows x 1 columns] Newspaper
## 47 18.5
## 95 52.9
## 34 7.4
## 51 3.6
## 81 36.9
## .. ...
## 99 45.9
## 57 16.6
## 50 34.6
## 23 26.2
## 46 35.7
##
## [140 rows x 1 columns]Modelo de Regresión lineal múltiple
Se construye el modelo de regresión lineal mútiple
modelo_rm = LinearRegression()
modelo_rm.fit(X_entrena,Y_entrena)
LinearRegression()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
On GitHub, the HTML representation is unable to render, please try loading this page with nbviewer.org.
LinearRegression()
Evaluación del modelo antes de predicciones
Se presentan los coeficientes, la intersección \(\beta_0\) y los coeficientes para cada variable independiente, \(\beta_1, \beta_2,\beta_3, \text{ y } \beta_4\)
print ("Intercepción o b0") ## Intercepción o b0b0 = modelo_rm.intercept_
print (b0)## [2.42057622]print ("Coeficientes: b1, b2, b3 y b4")
# print (modelo_rm.coef_)## Coeficientes: b1, b2, b3 y b4b1 = modelo_rm.coef_[0, 0:1]
b2 = modelo_rm.coef_[0, 1:2]
b3 = modelo_rm.coef_[0, 2:3]
b4 = modelo_rm.coef_[0, 3:4]
print (b1, b2, b3, b4)## [0.04602721] [0.19780133] [-0.00829124] [0.00294132]\[ Prediccion:\text { Y} = b_0 + b_1\cdot {x_1} + b_2\cdot{x_2} + b_3\cdot{x_3}+b_3\cdot{x_4} \]
\[ \text{Prediccion Sales} :\text { Y} = b_0 + b_1\cdot {TV} + b_2\cdot{Radio} + b_3\cdot{Newspaper}+b_3\cdot{Web} \]
R Square y R Square ajustado a a partir del modelo
Sobrepasa el 80% de tal forma que el el modelo SE ACEPTA por este criterio.
print(modelo_rm.score(X_entrena, Y_entrena))## 0.8956894570062776Predicciones
Se hacen predicciones con los datos de validación
predicciones = modelo_rm.predict(X_valida)
print(predicciones[:-1])## [[21.91223512]
## [10.17106173]
## [14.91263691]
## [11.46317647]
## [12.96416077]
## [14.60842701]
## [15.34483979]
## [18.75017197]
## [11.60903856]
## [ 9.73254737]
## [14.01454212]
## [18.30112224]
## [ 9.35481668]
## [22.58607894]
## [15.03480895]
## [18.84001164]
## [ 8.51811668]
## [ 4.26732874]
## [10.25405422]
## [15.40089781]
## [ 9.56869954]
## [17.45976184]
## [18.87603559]
## [14.0499664 ]
## [ 8.86888975]
## [ 3.63276095]
## [ 8.11267044]
## [15.1795022 ]
## [20.84640463]
## [ 9.88629352]
## [19.99468951]
## [19.97992883]
## [12.28260889]
## [10.43308674]
## [19.55330586]
## [24.02202169]
## [18.94117938]
## [14.24700749]
## [ 8.38445513]
## [17.28798699]
## [13.7446395 ]
## [ 5.52818238]
## [15.0654595 ]
## [13.47113351]
## [12.43157399]
## [ 7.34811583]
## [ 7.76007936]
## [10.42989102]
## [11.80944744]
## [22.86572987]
## [ 6.01264468]
## [ 9.06723414]
## [23.9312259 ]
## [14.85403838]
## [13.14606554]
## [16.47579472]
## [17.86467199]
## [10.67064735]
## [ 6.66198527]]print(predicciones.shape)## (60, 1)Evaluar predicciones
Crear un data.frame llamado comparaciones a partir de la creación de un diccionario con los valores reales del conjunto de entrenamiento y las predicciones calculadas.
Se usa el type() para conocer el tipo de estructura de datos
Se usa el assign() para agregar columnas al df comparaciones
Se usa flatten().tolist() para convertir a una lista de una dimensión.
Al final se tiene un data.frame llamado comparaciones en donde las últimas columnas tienen los valores reales de ‘Sales’ y las predicciones en la variable ‘Predicho’.
print(type(X_valida))
# print(X_valida)## <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>print(type(predicciones))
# print(predicciones)## <class 'numpy.ndarray'>comparaciones = pd.DataFrame(X_valida)
comparaciones = comparaciones.assign(Sales_Real = Y_valida)
comparaciones = comparaciones.assign(Predicho = predicciones.flatten().tolist())
print(comparaciones)## TV Radio Newspaper Web Sales_Real Predicho
## 42 293.6 27.7 1.8 174.716820 20.7 21.912235
## 12 23.8 35.1 65.9 87.921085 9.2 10.171062
## 146 240.1 7.3 8.7 23.496943 13.2 14.912637
## 136 25.6 39.0 9.3 77.230797 9.5 11.463176
## 115 75.1 35.0 52.7 204.276714 12.6 12.964161
## 103 187.9 17.2 17.9 97.088630 14.7 14.608427
## 154 187.8 21.1 9.5 63.071208 15.6 15.344840
## 188 286.0 13.9 3.7 151.990733 15.9 18.750172
## 31 112.9 17.4 38.6 295.883989 11.9 11.609039
## 186 139.5 2.1 26.6 236.744035 10.3 9.732547
## 43 206.9 8.4 26.4 213.609610 12.9 14.014542
## 153 171.3 39.7 37.7 155.016224 19.0 18.301122
## 66 31.5 24.6 2.2 216.471397 9.5 9.354817
## 101 296.4 36.3 100.9 61.005251 23.8 22.586079
## 21 237.4 5.1 23.5 296.952070 12.5 15.034809
## 142 220.5 33.2 37.9 6.007436 20.1 18.840012
## 78 5.4 29.9 9.4 4.308085 5.3 8.518117
## 91 28.6 1.5 33.0 172.467947 7.3 4.267329
## 90 134.3 4.9 9.3 258.355488 11.2 10.254054
## 118 125.7 36.9 79.2 187.840415 15.9 15.400898
## 140 73.4 17.0 12.9 174.772137 10.9 9.568700
## 74 213.4 24.6 13.1 156.284261 17.0 17.459762
## 33 265.6 20.0 0.3 94.207255 17.4 18.876036
## 135 48.3 47.0 8.5 61.227323 11.6 14.049966
## 191 75.5 10.8 6.0 301.481194 9.9 8.868890
## 108 13.1 0.4 25.6 252.391353 5.3 3.632761
## 49 66.9 11.7 36.8 205.253501 9.7 8.112670
## 199 232.1 8.6 8.7 151.990733 13.4 15.179502
## 15 195.4 47.7 52.9 148.095134 22.4 20.846405
## 138 43.0 25.9 20.5 181.368740 9.6 9.886294
## 53 182.6 46.2 58.7 176.050052 21.2 19.994690
## 28 248.8 27.1 22.9 318.644967 18.9 19.979929
## 9 199.8 2.6 21.2 111.272264 10.6 12.282609
## 180 156.6 2.6 8.3 122.116470 10.5 10.433087
## 68 237.4 27.5 11.0 291.548597 18.9 19.553306
## 183 287.6 43.0 71.8 154.309725 26.2 24.022022
## 193 166.8 42.0 3.6 192.246211 19.6 18.941179
## 110 225.8 8.2 56.5 95.185762 13.4 14.247007
## 24 62.3 12.6 18.3 256.965240 9.7 8.384455
## 41 177.0 33.4 38.7 147.859324 17.1 17.287987
## 112 175.7 15.4 2.4 71.682551 14.1 13.744639
## 195 38.2 3.7 13.8 248.841073 7.6 5.528182
## 85 193.2 18.4 65.7 223.578793 15.2 15.065460
## 63 102.7 29.6 8.4 183.009750 14.0 13.471134
## 16 67.8 36.6 114.0 202.638903 12.5 12.431574
## 121 18.8 21.7 50.4 63.854924 7.0 7.348116
## 129 59.6 12.0 43.1 197.196554 9.7 7.760079
## 158 11.7 36.9 45.2 185.866079 7.3 10.429891
## 86 76.3 27.5 16.0 193.830894 12.0 11.809447
## 17 281.4 39.6 55.8 41.755313 24.4 22.865730
## 182 56.2 5.7 29.7 42.199287 8.7 6.012645
## 143 104.6 5.7 34.4 336.571095 10.4 9.067234
## 198 283.6 42.0 66.2 237.498063 25.5 23.931226
## 45 175.1 22.5 31.5 62.809264 14.9 14.854038
## 167 206.8 5.2 19.4 115.371957 12.2 13.146066
## 152 197.6 23.3 14.2 159.522559 16.6 16.475795
## 105 137.9 46.4 59.0 138.762632 19.2 17.864672
## 126 7.8 38.9 50.6 209.471977 6.6 10.670647
## 117 76.4 0.8 14.8 234.384501 9.4 6.661985
## 14 204.1 32.9 46.0 245.774960 19.0 18.663899RMSE
rmse Root Mean Stándard Error (Root-mean-square deviation), este valor normalmente se compara contra otro modelo y el que esté mas cerca de cero es mejor.
La raiz del Error Cuadrático Medio (rmse) es una métrica que dice qué tan lejos están los valores predichos de los valores observados o reales en un análisis de regresión, en promedio. Se calcula como:
\[ rmse = \sqrt{\frac{\sum(predicho_i - real_i)^{2}}{n}} \]
RMSE es una forma útil de ver qué tan bien un modelo de regresión puede ajustarse a un conjunto de datos.
Cuanto mayor sea el rmse, mayor será la diferencia entre los valores predichos y reales, lo que significa que peor se ajusta un modelo de regresión a los datos. Por el contrario, cuanto más pequeño sea el rmse, mejor podrá un modelo ajustar los datos.
print('Mean Squared Error: MSE', metrics.mean_squared_error(Y_valida, predicciones))## Mean Squared Error: MSE 2.4121714209290643print('Root Mean Squared Error RMSE:', np.sqrt(metrics.mean_squared_error(Y_valida, predicciones)))## Root Mean Squared Error RMSE: 1.5531166797536702Graficar prediciones contra valores reales
Pendiente … …
Predicciones con datos nuevos
Se hacen predicciones con datos nuevos. Pendiente … …
Interpretación
Con este modelo y con estos datos interprete lo siguiente:
¿Cuál es el contexto de los datos? r.- Se trata de ventas de una empresa, se analizaran su informacion por medio de variables una para asi sacar una predicción de la ventas estimadas y estimar que tanta publicidad es requierida para estas ventas.
¿Cuántas observaciones se analizan y cuáles son las variables de interés? r.- Se analizaron 4 variables de interes las cuales serian los diferentes medios de comunicación que nos sirven para dar publicidad. Se tiene un total de 200 observaciones, las variables de interes son TV,RADIO,NEWSPAPER,WEB Y SALES
¿Cuáles son las variables independientes y dependientes? r.- Las variable independiantes son los 4 medios de publicidad y la dependiente seria la variable de ventas.
¿Cuál es el porcentaje de datos de entrenamiento y datos de validación ? r.- El procentaje de entrenamiento es del 70% y el porcentaje de validación es del 30%.
¿Son los coeficientes confiables al menos al 90% para hacer predicciones? r.- Si, de esa manera encontramos los datos reales.
¿Cuál nivel de confianza para cada coeficiente? r.- Los coeficientes TV y Radio presentan niveles de confianza por encima del 99.9%; Newspaper no presenta un nivel de confianza por encima del 90%, por lo cual puede pensarse en despreciar esa variable para futuros análisis; el coeficiente para WEB presenta un nivel de confianza del 95%.
TV 0.04602721 Radio 0.19780133 Newspaper -0.00829124 Web 0.00294132
¿Que valor tiene el estadístico el R Square ajustado y que representa o qué significa? r.- El valor de R Square ajustado es 0.895689457 . Este modelo sobrepasa el 85% que significa que las variables independientes representan o explican aproximadamente el 85% el valor de la variable dependiente (Sales)
¿Cuál es el valor de RMSE y qué significaría este valor r.- El valor es de 2.412171421 . Es una métrica que dice qué tan lejos están los valores predichos de los valores observados o reales en un análisis de regresión, en promedio.
¿Puede haber otro modelo más óptimo para estos datos?. r.-Existen otros modelos que nos prodrian servir para este caso, pero en si se debe de utilizar el modelo más optimo .Tambien se debe de considerar el lengauaje en el cual fue elaborado el modelo, uno de los modelos podria ser una regresion linear multiple con mas de una variable dependiente o variables independientes.
¿Que tan confiables son las predicciones con datos nuevos con este modelo y con estos datos? r.- La predicciones son confiable por el hecho que nos dan a entender la información, Según los datos de correlación, el R Square y el RMSE, puedo deducir que este modelo, con la semilla 1270, tiene un grado de confiabilidad muy alto
Comparado con el modelo elaborado en lenguaje R cual tiene menor rmse y qué significa?
-En este caso en concreto R resulta mas optimo, pero no se puede llegar con eso a un resultado concluyente, en este caso Python tiene el mayor RMSE con 2.412171421 ,en cambio R tiene el menor con 2.046025