Modelos de Regresion y Series De Tiempo

Información del curso

• Modelos de Regresion y Series De Tiempo
• VI Semestre. Plan Vigente.
• 3 Créditos.
• Martes y Jueves : 10:00 a 11:40 Hrs. Sala 318.

Temática a desarrollar en el semestre.

Parte I. Modelos de regresión de una variable

Semana 1

• Regresión lineal univariada.
• Estimación por mínimos cuadrados y máxima verosimilitud.

Semana 2-4

• Estimación e intervalos de confianza para los parámetros.
• Supuestos del modelo y análisis de residuales.

Semana 5-6

• Medidas remediales y transformación de variables:
  • Autocorrelación.
  • Heterocedasticidad.
  • Normalidad.

Semana 7-8

• Variables predictoras categóricas.
• Relación con el análisis de varianza.
• Regresión lineal univariada en forma matricial.

Parte II. Modelo de regresión multivariado.

Semana 8-9

• Regresión lineal multivariada.
• Inferencia, pruebas de significancia, intervalos de confianza.

Semana 10-11

• Supuestos del modelo y análisis de residuales.
• Medidas remediales y transformación de variables:
  • Autocorrelación.
  • Heterocedasticidad.
  • Normalidad.
  • Multicolinealidad.
• Selección de variables y construcción de modelos.

Parte III. Series de tiempo.

Semana 12-14

• Modelos ARIMA.

Semana 15-16

• Otros tópicos en series de tiempo.

Calificación del curso

• Primer corte:

  • Primer Parcial (15%): Jueves 11 agosto.

  • Seguimiento y asistencia (10%).

• Segundo corte:

  • Segundo Parcial (10%): Jueves 8 septiembre.

  • Seguimiento y asistencia (5%).

• Tercer Corte:

  • Tercer Parcial (20%):Jueves 6 octubre.

  • Seguimiento y asistencia (10%).

• Cuarto Corte:

  • Cuarto Parcial (20%): Jueves 17 noviembre.

  • Seguimiento y asistencia (10%).

Enlace a Aula Digital

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Contraseña: Industrial_2022