ANEXO DIGITAL DE LAS REGRESIONES REALIZADAS EN R

Primer Modelo de la Demanda Agregada - Australia

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE3")
dir()
library(readxl) 

DATA_AUS <- read_excel("UDATA.xlsx",sheet=1)
View(DATA_AUS)

TYR    = DATA_AUS$ "TYR"
TCR    = DATA_AUS$ "TCR"
TGR    = DATA_AUS$ "TGR"
TIR    = DATA_AUS$ "TIR"

TAUS = lm(TYR ~ 0+TCR + TGR + TIR)
summary(TAUS)

library(car)
library(lmtest)
vif(TAUS)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(TAUS)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(TAUS)      #| PRUEBA DE AC

dTYR  = diff(TYR)  
dTCR  = diff(TCR)
dTGR  = diff(TGR)
dTIR  = diff(TIR)

DTAUS = lm(dTYR ~ 0+dTCR + dTGR + dTIR)
summary(DTAUS)

vif(DTAUS)
ncvTest(DTAUS)
dwtest(DTAUS)

Primer Modelo de la Demanda Agregada- Chile

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE3")
dir()
library(readxl) 

DATA_CHI <- read_excel("UDATA.xlsx",sheet=2)
View(DATA_CHI)

TYR    = DATA_CHI$ "TYR"
TCR    = DATA_CHI$ "TCR"
TGR    = DATA_CHI$ "TGR"
TIR    = DATA_CHI$ "TIR"

TCHI = lm(TYR ~ 0+TCR + TGR + TIR)
summary(TCHI)

library(car)
library(lmtest)
vif(TCHI)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(TCHI)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(TCHI)      #| PRUEBA DE AC

dTYR  = diff(TYR)  
dTCR  = diff(TCR)
dTGR  = diff(TGR)
dTIR  = diff(TIR)

DTCHI = lm(dTYR ~ 0+dTCR + dTGR + dTIR)
summary(DCHI)

vif(DCHI)
ncvTest(DTCHI)
dwtest(DTCHI)

Segundo Modelo - Modelo de Suavización de Impuestos - Australia

library(readxl)

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE1")
dir()
DATA <- read_excel("DATA.xlsx",sheet=13)
View(DATA)

BALANCEAPIB   = DATA$"BT/PIB"
CRECIMIREAL   = DATA$"TCPIBR"
GASTOPRIMAR   = DATA$"GP/PIB"

MSI = lm(BALANCEAPIB ~ CRECIMIREAL + GASTOPRIMAR)
summary(MSI)


library(car)
library(lmtest)
vif(MSI)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(MSI)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(MSI)      #| PRUEBA DE AC

library(prais)
library(haven)
MC=prais_winsten(BALANCEAPIB ~ CRECIMIREAL + GASTOPRIMAR, 
                 twostep =TRUE,
                 data=DATA,
                 index=n)
summary(MC)

Segundo Modelo - Modelo de Suavización de Impuestos - Chile

library(readxl)

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE1")
dir()
DATA <- read_excel("DATA.xlsx",sheet=15)
View(DATA)

BALANCEAPIB   = DATA$"BT/PIB"
CRECIMIREAL   = DATA$"TCPIBR"
GASTOPRIMAR   = DATA$"GP/PIB"

MSI = lm(BALANCEAPIB ~ CRECIMIREAL + GASTOPRIMAR)
summary(MSI)


library(car)
library(lmtest)
vif(MSI)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(MSI)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(MSI)      #| PRUEBA DE AC

library(prais)
library(haven)
MC=prais_winsten(BALANCEAPIB ~ CRECIMIREAL + GASTOPRIMAR, 
                 twostep =TRUE,
                 data=DATA,
                 index=n)
summary(MC)

Tercer Modelo - MSI con el Componente Cíclico - Australia

library(mFilter)
library(readxl)

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE1")
dir()
DATA <- read_excel("DATA.xlsx",sheet=13)
View(DATA)

BALANCEAPIB   = DATA$"BT/PIB"
CRECIMIREAL   = DATA$"TCPIBR"
GASTOPRAPIB   = DATA$"GP/PIB"

#| FILTRO DE HODRICK Y PRESCOTT

#|1 |> Conversión de variables como series de tiempo
BALANCEAPIB_t = ts(BALANCEAPIB,start = c(2000), frequency = 1)
GASTOPRAPIB_t = ts(GASTOPRAPIB,start = c(2000), frequency = 1)
CRECIMIREAL_t = ts(CRECIMIREAL,start = c(2000), frequency = 1)

#|2 |> Aplicación el filtro HP
BALANCEAPIB_hp <- hpfilter(BALANCEAPIB_t, freq = 100, type ="lambda")
GASTOPRAPIB_hp <- hpfilter(GASTOPRAPIB_t, freq = 100, type ="lambda")
CRECIMIREAL_hp <- hpfilter(CRECIMIREAL_t, freq = 100, type ="lambda")

#|4 |> EXTRACCIÓN DE CICLO Y TENDENCIA COMO VARIABLES

BALANCEAPIB_cycle = BALANCEAPIB_hp$trend
BALANCEAPIB_trend = BALANCEAPIB_hp$cycle

CRECIMIREAL_cycle = CRECIMIREAL_hp$trend
CRECIMIREAL_trend = CRECIMIREAL_hp$cycle

GASTOPRAPIB_cycle = GASTOPRAPIB_hp$trend
GASTOPRAPIB_trend = GASTOPRAPIB_hp$cycle


MSI = lm(BALANCEAPIB_cycle ~ CRECIMIREAL_cycle + GASTOPRAPIB_cycle)
summary(MSI)

library(car)
library(lmtest)
vif(MSI)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(MSI)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(MSI)      #| PRUEBA DE AC

library(sandwich)
coeftest(MSI, vcov = vcovHC)

Tercer Modelo - MSI con el Componente Cíclico - Chile

library(mFilter)
library(readxl)

setwd("C:/Programacion en R/3. POLITICA FISCAL/CORTE1")
dir()
DATA <- read_excel("DATA.xlsx",sheet=15)
View(DATA)

BALANCEAPIB   = DATA$"BT/PIB"
CRECIMIREAL   = DATA$"TCPIBR"
GASTOPRAPIB   = DATA$"GP/PIB"

#| FILTRO DE HODRICK Y PRESCOTT

#|1 |> Conversión de variables como series de tiempo
BALANCEAPIB_t = ts(BALANCEAPIB,start = c(2000), frequency = 1)
GASTOPRAPIB_t = ts(GASTOPRAPIB,start = c(2000), frequency = 1)
CRECIMIREAL_t = ts(CRECIMIREAL,start = c(2000), frequency = 1)

#|2 |> Aplicación el filtro HP
BALANCEAPIB_hp <- hpfilter(BALANCEAPIB_t, freq = 100, type ="lambda")
GASTOPRAPIB_hp <- hpfilter(GASTOPRAPIB_t, freq = 100, type ="lambda")
CRECIMIREAL_hp <- hpfilter(CRECIMIREAL_t, freq = 100, type ="lambda")

#|4 |> EXTRACCIÓN DE CICLO Y TENDENCIA COMO VARIABLES

BALANCEAPIB_cycle = BALANCEAPIB_hp$trend
BALANCEAPIB_trend = BALANCEAPIB_hp$cycle

CRECIMIREAL_cycle = CRECIMIREAL_hp$trend
CRECIMIREAL_trend = CRECIMIREAL_hp$cycle

GASTOPRAPIB_cycle = GASTOPRAPIB_hp$trend
GASTOPRAPIB_trend = GASTOPRAPIB_hp$cycle


MSI = lm(BALANCEAPIB_cycle ~ CRECIMIREAL_cycle + GASTOPRAPIB_cycle)
summary(MSI)

library(car)
library(lmtest)
vif(MSI)         #| PRUEBA DE MC
ncvTest(MSI)     #| PRUEBA DE HT
dwtest(MSI)      #| PRUEBA DE AC

library(sandwich)
coeftest(MSI, vcov = vcovHC)