Analisis Pengaruh Kurs dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2000-2016 dengan Regresi Linear Berganda

Syiffa Salwa Mawaddah

22-05-2022


Library:

> # install.packages("knitr")
> # install.packages("rmarkdown")
> # install.packages("prettydoc")
> # install.packages("equatiomatic")
> # install.packages("fmsb")
> # install.packages("lmtest")

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti hal yang sering terjadi pada negara-negara berkembang, inflasi di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi makro yang membuat resah pemerintah terlebih bagi masyarakat. Inflasi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan kebijaksanaan di sektor moneter oleh pemerintah, yang seringkali dilakukan untuk tujuan menstabilkan fluktuasi tingkat harga umum dalam jangka pendek, namun juga mengindikasikan masih adanya faktor-faktor utama penyebab inflasi yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Adapun faktor-faktornya adalah Jumlah Uang Yang Beredar dan Kurs.
Meningkatnya jumlah uang yang beredar menyebabkan naiknya permintaan terhadap barang dan jasa. Jika jumlah barang dan jasa yang diminta tidak seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, maka akan terjadi peningkatan harga yang akan mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat. Sehingga pada akhirnya jumlah uang beredar akan memicu terjadinya inflasi. Lalu, faktor Kurs mata uang akan mencerminkan perbandingan antara nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya yang ditentukan oleh daya beli dari masing-masing negara. Depresiasi nilai mata uang dari suatu negara terhadap mata uang negara lain akan menyebabkan peningkatan pada biaya untuk mengimpor barang seperti barang konsumsi, barang modal dan bahan baku yang digunakan dalam keperluan proses produksi. Untuk menutupi biaya impor yang menjadi mahal, produsen dalam negeri akan menaikan harga barang produksinya sehingga akan mengakibatkan kenaikan harga pada tingkat harga domestik yang merupakan cerminan dari laju inflasi.
Oleh karena itu ingin diketahui apakah ada keterkaitan antara Jumlah Uang Yang Beredar dan Kurs terhadap Inflasi di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan analisis menggunakan regresi linier berganda.

1.2 Uji Linieritas

Liniearitas dapat menunjukkan sejauh mana jika variabel dependen diprediksi berbaring persis di garis lurus sehingga dapat diketahui apakah variabel prediktor dan variabel respon mempunyai hubungan linier secara signifikan atau tidak. Jika hasil tabel ANOVA menunjukkan signifikan pada Linearitas (p-value<0.05) maka model linier cocok diterapkan pada hubungan model tersebut. Asumsi Linieritas ini dapat diperiksa melalui tabel ANOVA.

1.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan Analisis ini adalah untuk memramalkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.
Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh :

\[ Y = \beta_{0} + \beta_{1} X_{1} + \beta_{2}X_{2}+ ...+\beta_{n}X_{n} \]

1.4 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan bersifat konsisten. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi antara lain: Normalitas, Homoskedastisitas, Nonmultikolinieritas, dan Nonautokorelasi.

1.4.1 Asumsi Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi suatu variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Untuk mengetahui normalitas data dapat digunakan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram dan melihat normal probability plot. Sedangkan untuk uji statistik dalam normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Uji Jarque Bera, Uji Shapiro Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. H0 : Galat tersebar Normal H1 : Galat tersebar tidak Normal

1.4.2 Asumsi Homoskedastisitas

Homoskedastisitas adalah asumsi yang menyatakan bahwa varian setiap sisaan masih tetap sama baik untuk nilai-nilai pada variabel independen yang kecil maupun besar. Asumsi ini dapat ditulis sebagai berikut:

\[ var(\varepsilon_{i})= \sigma^{2} , i=1,2,...,n \]
n menunjukkan jumlah observasi.

1.4.3 Asumsi Non-Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk melihat keadaan apakah terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) yang merupakan cara untuk mengukur besar kolinieritas dan didefinisikan sebagai berikut: \[ VIF = \frac{1}{1-r_{s}^{2}} \]

Hipotesis:
H0= Tidak Terdapat Multikolinieritas
H1= Terdapat Multikolinieritas
  Kriteria pengambilan keputusan : VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas.

1.4.4 Asumsi Non-Autokorelasi

Autokorelasi adalah sebuah pelanggaran asumsi yang didapat dalam suatu regresi linier berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimate) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi. Adanya autokorelasi antar sisaan dapat dideteksi secara grafis dan empiris. Pendeteksian autokorelasi secara grafis yaitu dengan melihat pola tebaran sisaan terhadap urutan waktu tidak membentuk suatu pola tertemtu atau bersifat acak maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi antar sisaan (Draper & Smith, 1998: 68).

Pengujian secara empiris dapat dilakukan menggunakan statistik uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai d yang diperoleh dari perhitungan dengan nilai kritis dL dan dU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson. Dari variabel tersebut, didapat keputusan sebagai berikut :

  • jika d < dL atau d>4-dL maka terjadi autokorelasi
  • jika dU < d < 4-dU maka tidak terjadi autokorelasi
  • jika dL <= d <= dU atau 4-dU <= d <= 4-dL maka tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak

1.5 Uji SImultan (Uji F)

Uji simultan berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Jika tingkat signifikansi < 0,05 (tingkat kepercayaan) maka H0 ditolak.

1.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.7 Data

Data yang digunakan adalah data Kurs (Rupiah), Jumlah Uang Beredar(Juta Rupiah),dan Inflasi(%) di Indonesia pada Tahun 2000-2016.

Tahun Kurs Jumlah Uang Beredar Inflasi
2000 8528.54 747038 9.35
2001 110271.46 844054 12.55
2002 9258.46 883916 10.03
2003 8558.54 944366 5.16
2004 8995.96 1033877 6.4
2005 9760.92 1202762 17.11
2006 9134.33 1382493 6.6
2007 9160.13 1649662 6.59
2008 9730.7 1895839 11.06
2009 10339.79 2141384 2.78
2010 9075.5 2216641 6.96
2011 8776.21 2571164 3.79
2012 9376.92 3043937 4.3
2013 10558.63 3465392 8.38
2014 11866.42 3867679 8.36
2015 13477 4292436 8.35
2016 13329.54 4698477 3.02

Table : Data Kurs (Rupiah), Jumlah Uang Beredar(Juta Rupiah),dan Inflasi(%) di Indonesia pada Tahun 2000-2016

Sumber: E-Skripsi Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia

2 SOURCE CODE dan Pembahasan

2.1 Dataset

> X1= c(747038, 844054, 883916,1944366, 1033877, 1202762, 1382493, 1649662, 1895839, 2141384, 2216641, 2571164, 3043937, 3465392,3867679,4292436,4698477)
> X2= c (8528.54, 110271.46, 9258.46, 8558.54, 8995.96, 9760.92, 9134.33, 9160.13, 9730.71, 10339.79, 9075.5, 8776.21, 9376.92, 10558.63, 11866.42, 13477, 13329.54)
> Y= c(9.35, 12.55, 10.03, 5.16, 6.4, 17.11, 6.6, 6.59, 11.06, 2.78, 6.96, 3.79, 4.3, 8.38, 8.36, 3.35, 3.02)
> Tahun = c(2000:2016)
> Data = data.frame(Tahun,X1,X2,Y)
> Data
   Tahun      X1        X2     Y
1   2000  747038   8528.54  9.35
2   2001  844054 110271.46 12.55
3   2002  883916   9258.46 10.03
4   2003 1944366   8558.54  5.16
5   2004 1033877   8995.96  6.40
6   2005 1202762   9760.92 17.11
7   2006 1382493   9134.33  6.60
8   2007 1649662   9160.13  6.59
9   2008 1895839   9730.71 11.06
10  2009 2141384  10339.79  2.78
11  2010 2216641   9075.50  6.96
12  2011 2571164   8776.21  3.79
13  2012 3043937   9376.92  4.30
14  2013 3465392  10558.63  8.38
15  2014 3867679  11866.42  8.36
16  2015 4292436  13477.00  3.35
17  2016 4698477  13329.54  3.02

X1 = Jumlah uang Beredar di Indonesia Tahun 2000-2016
X2 = Kurs Tahun 2000-2016
Y = Inflasi di Indonesia Tahun 2000-2016

2.2 Uji Linieritas

Uji Hipotesis:

H0 = Model Linier
H1 = Model Non Linier

> #Reset Test
> lmtest::resettest (Y~X1+X2)

    RESET test

data:  Y ~ X1 + X2
RESET = 0.229, df1 = 2, df2 = 12, p-value = 0.7987

Hasil menunjukkan bahwa p-value = 0.7987 > alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Kurs dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2000-2016 adalah hubungan linier, sehingga model regresi yang cocok digunakan untuk memodelkan hubungan ketiganya adalah model regresi linier berganda, yang dikarenakan variabel prediktor >1.

2.3 Model Regresi Linier Berganda

Untuk membuat persamaan:

\[ Y = \beta_{0} + \beta_{1} X_{1} + \beta_{2}X_{2} \]

dapat dihitung dengan perhitungan matriks:

\[ \beta = (X'X)^{-1} (X'Y) \]

> Y= matrix(Data[,4],nrow=17)
> Y
       [,1]
 [1,]  9.35
 [2,] 12.55
 [3,] 10.03
 [4,]  5.16
 [5,]  6.40
 [6,] 17.11
 [7,]  6.60
 [8,]  6.59
 [9,] 11.06
[10,]  2.78
[11,]  6.96
[12,]  3.79
[13,]  4.30
[14,]  8.38
[15,]  8.36
[16,]  3.35
[17,]  3.02
> X= matrix(c(rep(1,17), X1, X2),nrow=17, ncol=3)
> X
      [,1]    [,2]      [,3]
 [1,]    1  747038   8528.54
 [2,]    1  844054 110271.46
 [3,]    1  883916   9258.46
 [4,]    1 1944366   8558.54
 [5,]    1 1033877   8995.96
 [6,]    1 1202762   9760.92
 [7,]    1 1382493   9134.33
 [8,]    1 1649662   9160.13
 [9,]    1 1895839   9730.71
[10,]    1 2141384  10339.79
[11,]    1 2216641   9075.50
[12,]    1 2571164   8776.21
[13,]    1 3043937   9376.92
[14,]    1 3465392  10558.63
[15,]    1 3867679  11866.42
[16,]    1 4292436  13477.00
[17,]    1 4698477  13329.54
> beta= solve(t(X) %*% X) %*% (t(X) %*% Y)
> beta
              [,1]
[1,]  1.021717e+01
[2,] -1.505371e-06
[3,]  3.376463e-05

Sehingga didapat bahwa:

\[ \beta_{0} = 1.021717e+01, \beta_{1} = -1.505371e-06, \beta_{2} = 3.376463e-05 \] Selain menghitung menggunakan martiks, dapat juga dengan menggunakan fungsi lm :

> Regresi = lm (Y~X1+X2)
> Regresi

Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2)

Coefficients:
(Intercept)           X1           X2  
  1.022e+01   -1.505e-06    3.376e-05  

Berdasarkan perhitungan lm diatas didapatkan hasil koefisien regresi (\(\beta\)). Persamaan regresi sebagai berikut:

\[Y=1.021717e+01-1.505371e-06X_{1} +3.376463e-05X_{2}\]

Interpretasi:
-Jika variabel Jumlah Uang Beredar di Indonesia (X1) dan Kurs (X2) bernilai nol maka Inflasi sebesar 1.021717e+01 %
-Setiap penambahan Jumlah Uang Beredar di Indonesia sebanyak 1 juta rupiah akan menurunkan inflansi sebesar -1.505371e-06 %
-Setiap kenaikan Kurs sebanyak 1 Rupiah akan mengakibatkan naiknya inflasi sebesar 3.376463e-05 % Kemudian dicari Y duga dan Galat:

> Y_duga=X%*%beta
> Y_duga
           [,1]
 [1,]  9.380568
 [2,] 12.669835
 [3,]  9.199161
 [4,]  7.579158
 [5,]  8.964551
 [6,]  8.736145
 [7,]  8.444426
 [8,]  8.043109
 [9,]  7.691787
[10,]  7.342716
[11,]  7.186738
[12,]  6.642944
[13,]  5.951528
[14,]  5.356982
[15,]  4.795548
[16,]  4.210512
[17,]  3.594291
> e=Y-Y_duga
> e
             [,1]
 [1,] -0.03056752
 [2,] -0.11983499
 [3,]  0.83083913
 [4,] -2.41915796
 [5,] -2.56455075
 [6,]  8.37385518
 [7,] -1.84442645
 [8,] -1.45310920
 [9,]  3.36821302
[10,] -4.56271609
[11,] -0.22673812
[12,] -2.85294417
[13,] -1.65152830
[14,]  3.02301771
[15,]  3.56445172
[16,] -0.86051218
[17,] -0.57429103

Y_duga= Y duga
e = galat

2.4 Plot Pemeriksaan Sisaan

Untuk mellakukan pemeriksaan sisaan, dapat dilakukan dengan melihat plot Residual vs Fitted, Q-Q Plot, Scale-Location, Cook’s Distance, dan Leverage vs Sisaan.

- Plot Reisual vs Fitted

> plot(Regresi,1)

Dari grafik diatas daat dilihat bahwa terbentuk pola sehingga bisa dipertimbangkan untuk merubah skala X.

- Plot Normal Q-Q

> plot(Regresi,2)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data masih mengikuti garis putus-putus, kecuali data 6, 10, dan 15 yang mendapat “warning”. Namun secara keseluruhan masih tidak terlihat adanya pelanggaran normalitas.

- Plot Scale Location

> plot(Regresi,3)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa garis merah tidak mendatar sehingga ada kemungkinan jika ada masalah heteroskedastisitas sehingga perlu dilakukan uji asumsi homoskedastisitas.

- Plot Cook’s Distance

> plot(Regresi,4)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik 2, 6, dan 15 diberi “warning” sebagai amatan berpengaruh karena berada di atas jarak Cook.

- Plot Residual vs Leverage

> plot(Regresi,5)

Dari grafik di atas tidak ada data yang berada di atas garis putus-putus sehingga dapat dipastikan bahwa regresi liniar berganda dapat terbentuk.

2.5 Uji Asumsi Klasik

2.5.1 Asumsi Normalitas

Hipotesis: 
H0 : Galat tersebar Normal 
H1 : Galat tersebar tidak Normal

> shapiro.test(e)

    Shapiro-Wilk normality test

data:  e
W = 0.90296, p-value = 0.07615

Dari hasil Uji Shapiro Wilk, diketahui bahwa p-value = 0.07615 > alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Galat tersebar normal.

2.5.2 Asumsi Homoskedastisitas

Hipotesis:
H0 : Tidak terdapat Heteroskedastisitas (Ragam Galat sama)
H1 : Terdapat Heteroskedastisitas (Ragam Galat tidak sama)

> lmtest::bptest(Regresi)

    studentized Breusch-Pagan test

data:  Regresi
BP = 0.99029, df = 2, p-value = 0.6095

Dari hasil perhitungan dengan uji Breusch Pagan diiatas, p-value = 0.6095 > alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Heteroskedastisitas (Ragam Galat sama).

2.5.3 Asumsi Non-Multikolinieritas

Hipotesis:
H0 : Tidak Terdapat Multikolinieritas
H1 : Terdapat Multikolinieritas

> fmsb::VIF(Regresi)
[1] 1.511218


Diketahui VIF bernilai 1.511218 < 10 sehingga gejala Multikolinieritas tidak terjadi.

2.5.4 Asumsi Non-Autokorelasi

Hipotesis:
H0: Tidak terdapat autokorelasi pada model
H1: Terdapat autokorelasi pada model

> lmtest::dwtest(Regresi)

    Durbin-Watson test

data:  Regresi
DW = 2.5251, p-value = 0.8145
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Dari uji Durbin-Watson, diketahui bahwa nilai p-value = 0.8145 > alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model.

2.6 Uji Simultan (Uji F)

Hipotesis: 
H0 : Variabel Kurs dan Jumlah Uang Beredar secara simultan tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.
H1 : Variabel Kurs dan Jumlah Uang Beredar secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

F hitung:

> JKGalat=t(e)%*%e
> Ybar=mean(Y)
>   
> JKTotal=t(Y-Ybar)%*%(Y-Ybar)
> JKReg=JKTotal-JKGalat
>   
> JK=c(JKReg,JKGalat,JKTotal)
>   
> k=dim(X)[2]
> n=dim(Data)[1]
>   
> dbReg=k-1
> dbTotal=n-1
> dbGalat=dbTotal-dbReg
> db=c(dbReg,dbGalat,dbTotal)
>   
> KT=JK/db
>   
> su=c("Regresi","Galat","Total")
>   
> analisis_regresi=data.frame(su,db,JK,KT)
> names(analisis_regresi)=c("SK","db","JK","KT")
> analisis_regresi  
       SK db        JK       KT
1 Regresi  2  79.11885 39.55942
2   Galat 14 154.76545 11.05467
3   Total 16 233.88429 14.61777
> F_hitung=analisis_regresi$KT[1]/analisis_regresi$KT[2]
> F_hitung
[1] 3.578524
> F_Tabel=qf(0.05,2,14)
> F_Tabel
[1] 0.05148168
> PValue_F=(pf(F_hitung,dbReg,dbGalat, lower.tail=FALSE))
> PValue_F
[1] 0.0555534

F hitung juga dapat dilihat dari fungsi lm:

> summary(Regresi)

Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-4.5627 -1.8444 -0.5743  0.8308  8.3739 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.022e+01  1.919e+00   5.324 0.000107 ***
X1          -1.505e-06  6.839e-07  -2.201 0.045007 *  
X2           3.376e-05  3.509e-05   0.962 0.352235    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.325 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3383,    Adjusted R-squared:  0.2438 
F-statistic: 3.579 on 2 and 14 DF,  p-value: 0.05555

Didapat F hitung = 3.578524 > F Tabel = 0.05148168 dah p-value = 0.0555534 > alpha 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel Kurs dan Jumlah Uang Beredar secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

2.7 Uji Parsial

Hipotesis bagi Variabel Nilai Impor Indonesia (X1):
H0 : Variabel Jumlah Uang Beredar secara parsial tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.
H1 : Variabel Jumlah Uang Beredar secara parsial berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

Hipotesis bagi Variabel Nilai Impor Indonesia (X1):
H0 : Variabel Kurs secara parsial tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.
H1 : Variabel Kurs secara parsial berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

> var_cov=analisis_regresi$KT[2]*solve(t(X)%*%X)
> simp_baku=rep(0,k)
> for(i in 1:k){
+   simp_baku[i]=sqrt(var_cov[i,i])
+ }
> 
> t_hit=beta/simp_baku
> t_hit
           [,1]
[1,]  5.3244738
[2,] -2.2011085
[3,]  0.9622829
> PValue_T=2*pt(abs(t_hit),16,lower.tail=FALSE)
> PValue_T
             [,1]
[1,] 6.843847e-05
[2,] 4.275439e-02
[3,] 3.502262e-01
> T_Tabel=qt(0.05,15,lower.tail=FALSE)
> T_Tabel
[1] 1.75305
> summary(Regresi)

Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-4.5627 -1.8444 -0.5743  0.8308  8.3739 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.022e+01  1.919e+00   5.324 0.000107 ***
X1          -1.505e-06  6.839e-07  -2.201 0.045007 *  
X2           3.376e-05  3.509e-05   0.962 0.352235    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.325 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3383,    Adjusted R-squared:  0.2438 
F-statistic: 3.579 on 2 and 14 DF,  p-value: 0.05555
  • Variabel Jumlah Uang Beredar

Dari perhitungan di atas, diketahui t hitung = -2.201 < T Tabel = 1.75305 dan P-Value = 0.045007 < alpha 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar secara parsial tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

  • Variabel Kurs

Dari perhitungan di atas, diketahui t hitung = 0.962> T Tabel = 1.75305 dan P-Value = 0.352235 > alpha 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel Kurs secara parsial berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia pada tahun 2000-2016.

3 DAFTAR PUSTAKA

Boston S.2017.Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Sumatera Utara:Medan

Draper, N.R., & Smith, H. (1998). Applied Regression Analysis. New York: John Wiley and sons.