Proyecto Trading

APPLE

¿Por qué APPLE?

Tomamos la acción de Apple pues consideramos es un activo estable, que tiene un alto volumen de negociación pues corresponde al sector de tecnológico. De igual forma tuvimos en cuenta el historial de precios y nos dimos cuenta que en estos momentos Apple se encuentra en sus precios máximos históricos por lo que creímos que una posible caída (corrección) puede suceder.

Para el trabajo necesitamos escoger la fecha que vamos a usar y para esto utilizaremos el formato año mes dia. Decidimos que nuestro trabajo estará enfocado a una estrategia en corto plazo por lo que nuestra ventana de tiempo sera desde enero del presente año

fecha_inicio= "2021-12-13"
fecha_final= "2022-05-18"

Usamos el comando getSymbols para importar los precios con el Ticker con el que se encuentra en Yahoo Finance. Teniendo en cuenta la nomenclatura si necesitáramos un índice tendriamos que agregar ^ previo al ticker y para una acción bastaría con solamente el ticker

precios= getSymbols("AAPL",src= "yahoo", from= fecha_inicio, to= fecha_final, periodicity= "daily")

En este caso los datos de Apple serian los siguientes

##            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
## 2021-12-13    181.12    182.13   175.53     175.74   153237000      175.2589
## 2021-12-14    175.25    177.74   172.21     174.33   139380400      173.8528
## 2021-12-15    175.11    179.50   172.31     179.30   131063300      178.8091
## 2021-12-16    179.28    181.14   170.75     172.26   150185800      171.7884
## 2021-12-17    169.93    173.47   169.69     171.14   195432700      170.6715
## 2021-12-20    168.28    170.58   167.46     169.75   107499100      169.2853

Ahora vamos a graficar los datos, para esto utilizaremos la gráfica predeterminada, donde existe la función ROC para rendimientos simples y logarítmicos

Primero veremos la gráfica con volumen

Decidimos hacer un grafico propio:

Ahora realizamos el ejercicio con 3 indicadores que son Media de 10, 20 y ROC:

##            Cierre      ROC   MA 10    MA 20   MA Rate
## 2022-05-10 154.51 98.53954 158.423 162.2060 0.9766778
## 2022-05-11 146.50 93.56837 158.194 161.6440 0.9786568
## 2022-05-12 142.56 87.11806 157.187 160.5860 0.9788338
## 2022-05-13 147.11 93.31431 155.079 159.1940 0.9741510
## 2022-05-16 145.54 92.13724 154.025 158.2850 0.9730865
## 2022-05-17 149.24 93.57914 152.783 157.3085 0.9712317

Añadimos las señales de compra y venta

##                                            compra   venta         
## 2022-05-10 "154.509995" "98.5395357422283" "Dejalo" "Nada se hizo"
## 2022-05-11 "146.5"      "93.5683677909013" "Dejalo" "Nada se hizo"
## 2022-05-12 "142.559998" "87.1180633532025" "Dejalo" "Nada se hizo"
## 2022-05-13 "147.110001" "93.31430802338"   "Dejalo" "Nada se hizo"
## 2022-05-16 "145.539993" "92.1372414221278" "Dejalo" "Nada se hizo"
## 2022-05-17 "149.240005" "93.5791376618796" "Dejalo" "Nada se hizo"

Tres indicadores para análisis propio

Primero: Double crossover method con Weighted M.A 20 y 50

Decidimos usar este indicador con MA lineales (ponderadas) en donde se da más peso a las últimas observaciones y se adecua más al activo. Decidimos usar las MA de 20 y 50. Lo que nos dice el indicador es que cuando la MA de 20 cruce por encima de la de 50 es una señal de compra, y cuando cruce por debajo, es señal de venta. El cambio con respecto a este indicador en bloomberg es el uso de medias ponderadas

Dibujamos las medias en un grafico

Escribimos las señales de compra y venta

##            AAPL.Close compra_signal_1 venta_signal_1     
## 2022-05-10 "154.51"   "Dejalo"        "Momento de vender"
## 2022-05-11 "146.50"   "Dejalo"        "Momento de vender"
## 2022-05-12 "142.56"   "Dejalo"        "Momento de vender"
## 2022-05-13 "147.11"   "Dejalo"        "Momento de vender"
## 2022-05-16 "145.54"   "Dejalo"        "Momento de vender"
## 2022-05-17 "149.24"   "Dejalo"        "Momento de vender"

Segundo: ADX+DMI

Es un indicador que nos dice quienes tienen el control del merado (compradores o vendedores), de igual forma, el ADX nos indica la fuerza de una tendencia. De esta manera, un ADX mayor a 25 nos indica la existencia de una tendencia fuerte y es en este momento donde se analiza junto con el DMI. Con un ADX>25 y DMI+>DMI- es el comienzo de una tendencia bullish. Creamos las señales de compra y venta y las analizamos.

##                         compra_signal_2 venta_signal_2
## 2022-05-10 "154.509995" "Dejalo"        "Dejalo"      
## 2022-05-11 "146.5"      "Dejalo"        "Dejalo"      
## 2022-05-12 "142.559998" "Dejalo"        "Dejalo"      
## 2022-05-13 "147.110001" "Dejalo"        "Dejalo"      
## 2022-05-16 "145.539993" "Dejalo"        "Dejalo"      
## 2022-05-17 "149.240005" "Dejalo"        "Dejalo"

Dibujamos en un gráfico

Tercero: RSI

Este indicador nos dice en qué puntos el mercado ha estado sobre comprado o sobrevendido. Este indicador es importante pues se complementa con el anterior y nos permite definir un mejor momento de entrada según las señales que cada uno nos indique. Creamos las señales de compra y venta y las analizamos

##                         compra_signal_3      venta_signal_3
## 2022-05-10 "154.509995" "Dejalo"             "Dejalo"      
## 2022-05-11 "146.5"      "Momento de comprar" "Dejalo"      
## 2022-05-12 "142.559998" "Momento de comprar" "Dejalo"      
## 2022-05-13 "147.110001" "Momento de comprar" "Dejalo"      
## 2022-05-16 "145.539993" "Momento de comprar" "Dejalo"      
## 2022-05-17 "149.240005" "Dejalo"             "Dejalo"

Dibujamos el grafico

Teniendo en cuenta el comportamiento de cada indicador de forma individual decidimos juntar los 3 y ver cuantas veces ganariamos con esta estrategia

## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-07"         "159.30"             "Momento de comprar"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-08"         "157.44"             "Momento de comprar"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-11"         "154.73"             "Momento de comprar"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-14"         "150.62"             "Momento de comprar"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-29"        "178.96"            "Momento de vender"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-03-30"        "177.77"            "Momento de vender"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "2022-04-04"        "178.44"            "Momento de vender"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"
## [1] "No hacer nada"

Y lo vemos de forma grafica

Conclusiones

Decidimos usar estos tres indicadores pues todos dan señales de quienes tienen el control del mercado y a partir de esto se puede plantear una estrategia de trading. Realizando el análisis de cada uno observamos que:

  1. Con el ADX+DMI el mercado se ha mantenido en una tendencia (bullish o bearish) con ADX mayores a 20, no obstante, desde el 01/04/2022 el ADX se ha mantenido por debajo de 20 por lo cual no es clara la existencia de una tendencia (bullish o bearish), y nuestra estrategia sigue la tendencia a la par.

  2. Con las MA Weighted de 20 y 50 podemos ver que si hay una tendencia definida, las MA se cruzan constantemente. Se seleccionaron las medias ponderadas puesto que estas le dan más pesos a los datos finales.

  3. Finalmente, con el RSI corroboramos lo anterior pues el mercado se ha mantenido en los niveles normales entre 25 y 65 por lo que utilizamos la de 65 porque es la resistencia que mas respeta el activo y el soporte de 32 y 10 observaciones por que son las observaciones de 2 semanas y estamos haciendo swing trading.