Gestion

```lj = Fj*(1-wj) #los saldos y las tasas de recuperación de los n escogidos con pj >=0.1

#distribución de la pérdida del sub conjunto hist(lj) density1 <- density(lj) plot(density1) polygon(density1, col=“lightblue”, border=“black”)

Pj es la probabilidad de pasa de una categoría a otra.

#qj es la probabilidad de default probabilidad de que llegue a la categoría G en un tiempo mínimo

qj = 1 - pj #———————————————————————————— #—–calcula momentos con respecto al origen #—–primero los cumulantes, ver codigo 4.2, pag 82, Notas de Clase #—–formulas 4.33, pag. 81-82

##Primero se calcula la función generadora de momentos # Dj o pribabilidad de Default distribuye bernoulli : número de fracasos o éxitos en un unico ensayo

kappa = double(4) kappa[1] = sum(ljpj) # 4.33a (1-w)FD donde D=pj => pérdida esperada del valor del activo en default kappa[2] = sum( pjqjlj^2 ) #4.33b varianza kappa[3] = sum( lj<sup>3pjqj(qj - pj)) # tercera derivada evaluada en 0 kappa[4] = sum(lj^4pjqj(pj</sup>2 - 4pj*qj + qj^2)) # cuarta derivada evaluada en 0

(g1 = kappa[3]/kappa[2]^(3/2)) # Asimetría estandarizados (g2 = kappa[4]/kappa[2]^2) #Kurtosis estandarizados

```