PRACTICA AVANZADA DE R

Completar el código adjunto de tal manera que la función de curvas de riesgo incluya también rutinas para las ditribuciones: gompertz, lognormal, log_logistica y gamma generalizada.

Importamos las siguientes librerias

library(eha)    #Gompertz
library(actuar) #Log_logistica

## 
## Attaching package: 'actuar'

## The following objects are masked from 'package:eha':
## 
##     dllogis, pllogis, qllogis, rllogis

## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     sd, var

## The following object is masked from 'package:grDevices':
## 
##     cm

library(ggamma) #Gamma_generalizada

Funcion distribucion de riesgo 1

La funcion tiene por defecto 100 simulaciones

riesgo_distr <- function(distr, pe=NULL, pg = NULL, sh = NULL, sc = NULL, mnln=NULL, sdln=NULL,pll=NULL,shll=NULL,scll=NULL,pgg=NULL,shgg=NULL,scgg=NULL,pgo=NULL,shgo=NULL, scgo=NULL ){
  
  if(distr == "exp"){           #exponencial
    rate <-  pe
    r <- rexp(100, rate = rate)
    fd <- dexp(r, rate = rate)
    Fd <- pexp(r, rate = rate)
  }
  if(distr == "gamma"){         #gamma
    r <- rgamma(100, pg)
    fd <- dgamma(r, pg)
    Fd <- pgamma(r, pg)
  }
  if(distr == "weibull"){       # weibull
    r <- rweibull(100, shape = sh, scale = sc)
    fd <- dweibull(r, shape = sh, scale = sc)
    Fd <- pweibull(r, shape = sh, scale = sc)
  }
  if(distr == "lnorm"){         #lognormal
    r<-rlnorm(100, meanlog = mnln, sdlog = sdln)
    fd<-dlnorm(r, meanlog = mnln, sdlog = sdln)
    Fd <- plnorm(r, meanlog = mnln, sdlog = sdln)
  }
  if(distr == "llogis"){       #log_logistica
    r <- rllogis(100, shape=shll, scale = scll)
    fd <- dllogis(r,  shape=shll, scale = scll)
    Fd <- pllogis(r,  shape=shll, scale = scll)
  }
  if(distr == "ggamma"){        #gamma_generalizada
    r <- rggamma(100, a=1/pgg, b=shgg, k=scgg)
    fd <- dggamma(r, a=1/pgg, b=shgg, k=scgg)
    Fd <- pggamma(r, a=1/pgg, b=shgg, k=scgg)
  }
  if(distr == "gompertz"){      #gompertz
    
    r <- rgompertz(100, shape = shgo, scale = scgo, pgo)
    fd <- dgompertz(r, shape = shgo, scale = scgo, pgo)
    Fd <- pgompertz(r, shape = shgo, scale = scgo, pgo)
  }
  
  S <- 1 - Fd
  hz <- fd/S
  plot(sort(hz))
}

Ejemplo exponencial

riesgo_distr("exp", pe= 2)

## Warning in plot.window(...): relative range of values ( 56 * EPS) is small (axis
## 2)

Ejemplo gamma

riesgo_distr("gamma",pg= 5)

Ejemplo weibull

riesgo_distr("weibull",sc=2, sh=3)

Ejemplo log_normal

riesgo_distr("lnorm", mnln = 0, sdln = 0.1)

Ejemplo log_logistica

riesgo_distr("llogis", shll = 3, scll = 2)

Ejemplo gamma_generalizada

riesgo_distr("ggamma",pgg=3,shgg=2,scgg=1)

Ejemplo gompertz

riesgo_distr("gompertz",pgo=10,shgo=2,scgo=3)

Funcion distribucion de riesgo 2

Munero de simulaciones a elegir

riesgo_distr2 <- function(distr, nsims, ...){#distribucion, simulaciones
  if(distr == "exp"){#       Exponencial
    r <- rexp(nsims, ...)
    fd <- dexp(r, ...)
    Fd <- pexp(r, ...)
  }
  if(distr == "gamma"){#     Gamma
    r <- rgamma(nsims, ...)
    fd <- dgamma(r, ...)
    Fd <- pgamma(r, ...)
  }
  if(distr == "weibull"){#   Weibull
    r <- rweibull(nsims, ...)
    fd <- dweibull(r, ...)
    Fd <- pweibull(r, ...)
  }
  if(distr == "lnorm"){#     Lognormal
    library(actuar)
    r<-rlnorm(nsims, ...)
    fd<-dlnorm(r, ...)
    Fd <- plnorm(r, ...)
  }
  if(distr == "llogis"){#    Log_logistica
    library(actuar)
    r <- rllogis(nsims, ...)
    fd <- dllogis(r, ...)
    Fd <- pllogis(r, ...)
  }
  if(distr == "ggamma"){#    Gamma_generalizada
    library(ggamma)
    r <- rggamma(nsims, ...)
    fd <- dggamma(r, ...)
    Fd <- pggamma(r, ...)
  }
  if(distr == "gompertz"){#   Gompertz
    library(eha)
    r <- rgompertz(nsims, ...)
    fd <- dgompertz(r, ...)
    Fd <- pgompertz(r, ...)
  }
  
  S <- 1 - Fd
  hz <- fd/S
  plot(sort(hz))
}

Ejemplo exponencial

riesgo_distr2("exp",1000,2)

Ejemplo gamma

riesgo_distr2("gamma",1000,5)

Ejemplo weibull

riesgo_distr2("weibull",1000,2,3)

Ejemplo log_normal

riesgo_distr2("lnorm", nsims = 1000, 0, 0.1)

Ejemplo log_logistica

riesgo_distr2("llogis", nsims = 1000,3,2)

Ejemplo gamma_generalizada

riesgo_distr2("ggamma", nsims = 1000, 3,2,1)

Ejemplo gompertz

riesgo_distr2("gompertz", nsims = 1000,10,2,3)