Descrizione

Studiamo eventuali bias giornalieri.

Dati

Correlazioni cumulate - ottimo

Strategia

Una possibile strategia suggerita dalle correlazioni è:

Risultati

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.0010163 0.0660884 0.0153786 0.0209172 0.0209172 0.9986524 -0.3322 1.0491 -0.3167

Proviamo a impostare una strategia long basata su 3 giorni (lunedì - mercoledì), con 1000 MMBtu.

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.0007755 0.0247345 0.0313532 0.0325094 0.0325094 0.6563297 0.1265 0.3926 0.3221

Analisi GAP

Studiamo se conviene aprire LONG alla chiusura del venerdì o all’apertura del lunedì.

##      Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.      NA's 
## -439.0000  -30.0250   -0.4500    0.7531   29.0750  267.0000        16

##      Min. 1st Qu. Median      Mean 3rd Qu.  Max. NA's
## [1,]    0   14.65   29.3  44.84888   59.75 267.0   16
## [2,] -439  -52.50  -30.0 -42.95067  -14.70  -0.4   16

Non sembra esserci troppa differenza tra entrare alla chiusura di venerdì o all’apertura di lunedì. Comunque testiamo la strategia.

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.000764 0.0251322 0.0303974 0.0316725 0.0316725 0.7652145 0.1189 0.399 0.2981

Non sembrano esserci differenze significative tra le due entrate. Per comodità si può scegliere di entrare in posizione all’apertura del lunedì (ore 00.01), la cui equity sembrerebbe inoltre crescere in modo più costante.

Testiamo la strategia a 2 giorni long con chiusura sempre il mercoledì.

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.0007012 0.0183714 0.0381662 NA NA 0.4081548 0.1443 0.2916 0.4949

Analisi Stoploss su strategia Long Lun-Mer

Lo stoploss migliore è 75 pips.

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.0007552 0.0204819 0.0368696 0.0545296 0.0545296 0.4716562 0.1462 0.3251 0.4498

La probabilità di prendere uno stoploss è 40%.

In questi casi, il 46% delle volte il prezzo risale sopra il livello di stoploss.

Analisi take profit su strategia Long Lun-Mer con stop loss 75 pips

Il take profit migliore è 200 pips

Mean Standard Deviation Sharpe Ratio SD Sharpe Ratio VaR Sharpe Ratio ES Max Drawdown Annualized Return Annualized Std Dev Annualized Sharpe (Rf=0%)
End.Eq 0.0005872 0.0339368 0.0173037 0.015151 0.015151 0.8622024 -0.0117 0.5387 -0.0216

Conclusioni

La configurazione migliore della strategia DayOfWeek sul Natural Gas è: