portafolio
MELVIN ORLANDO LUNA MARTINEZ
5 de septiembre de 2021
library(tseries)
library(fPortfolio)## Índice S&P 500
Indice<- get.hist.quote(instrument = "^GSPC",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(Indice, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución S&P 5OO") 
summary(Indice)## Index Adjusted
## Min. :2010-01-04 Min. :1023
## 1st Qu.:2012-05-23 1st Qu.:1366
## Median :2014-10-15 Median :1957
## Mean :2014-10-15 Mean :1915
## 3rd Qu.:2017-03-08 3rd Qu.:2351
## Max. :2019-07-30 Max. :3026## Activo 1: APPLE Inc.
AAPL<- get.hist.quote(instrument = "AAPL",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(AAPL, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución APPLE")
## Activo 2: Exxon Mobil Corporation
XOM<- get.hist.quote(instrument = "XOM",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(XOM, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución Exxon Mobil")
## Activo 3: The Home Depot, Inc
HD<- get.hist.quote(instrument = "HD",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(HD, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución Home Depot")
## Activo 4: JP Morgan Chase & Co
JPM <- get.hist.quote(instrument = "JPM",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(JPM, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución JP Morgan")
## Activo 5: Johnson & Johnson
JNJ <- get.hist.quote(instrument = "JNJ",
start=as.Date("2010-01-04"),
end=as.Date("2019-07-31"), quote = "AdjClose")## time series ends 2019-07-30plot(JNJ, col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="AdjClose"); title(main="Evolución Johnson & Johnson")
Cartera <- merge(AAPL,XOM,HD,JPM,JNJ, all = FALSE)
names(Cartera)## [1] "Adjusted.AAPL" "Adjusted.XOM" "Adjusted.HD" "Adjusted.JPM"
## [5] "Adjusted.JNJ"names(Cartera)<-c("AAPL", "XOM", "HD", "JPM", "JNJ")plot(Cartera, main=" ", col="darkgreen", xlab="Fecha")
title(main="Evolución de la Cartera")
RetornoIndice<-diff(log(Indice))
head(RetornoIndice,10)## Adjusted
## 2010-01-05 0.0031108326
## 2010-01-06 0.0005453718
## 2010-01-07 0.0039932177
## 2010-01-08 0.0028775830
## 2010-01-11 0.0017452316
## 2010-01-12 -0.0094254458
## 2010-01-13 0.0082914563
## 2010-01-14 0.0024234862
## 2010-01-15 -0.0108821266
## 2010-01-19 0.0124221511plot(RetornoIndice, main=" ", col="darkgreen", xlab="Fecha", ylab="Rendimientos")
title(main="Rendimientos del Indice S&P 500")
Rendimientos<-diff(log(Cartera))
head(Rendimientos,10)## AAPL XOM HD JPM JNJ
## 2010-01-05 0.001727093 0.0038969013 0.007297969 0.019184628 -0.0116632395
## 2010-01-06 -0.016034011 0.0086056964 -0.003468699 0.005479781 0.0081010494
## 2010-01-07 -0.001850733 -0.0031465767 0.011744923 0.019615038 -0.0071628742
## 2010-01-08 0.006626485 -0.0040198528 -0.004819515 -0.002458841 0.0034322813
## 2010-01-11 -0.008860525 0.0111572122 -0.028703110 -0.003363308 0.0001556462
## 2010-01-12 -0.011440019 -0.0049907708 -0.006412570 -0.023631479 0.0052803441
## 2010-01-13 0.014006644 -0.0040108794 0.005346316 0.017323998 0.0063306390
## 2010-01-14 -0.005808567 0.0001437409 0.006025341 0.009894503 0.0019988886
## 2010-01-15 -0.016853244 -0.0082140861 0.009495194 -0.022859691 -0.0083295276
## 2010-01-19 0.043288065 0.0023124085 0.010792120 -0.009199351 0.0121625133plot(Rendimientos, main=" ", col="darkgreen", xlab="Fecha")
title(main="Rendimientos de la Cartera")
summary(Rendimientos)## Index AAPL XOM
## Min. :2010-01-05 Min. :-0.1318848 Min. :-0.0638795
## 1st Qu.:2012-05-23 1st Qu.:-0.0069375 1st Qu.:-0.0059202
## Median :2014-10-15 Median : 0.0008887 Median : 0.0001182
## Mean :2014-10-16 Mean : 0.0008528 Mean : 0.0001598
## 3rd Qu.:2017-03-08 3rd Qu.: 0.0096194 3rd Qu.: 0.0066356
## Max. :2019-07-30 Max. : 0.0850221 Max. : 0.0536917
## HD JPM JNJ
## Min. :-0.0606857 Min. :-0.0988806 Min. :-0.1057814
## 1st Qu.:-0.0052322 1st Qu.:-0.0072771 1st Qu.:-0.0040166
## Median : 0.0008694 Median : 0.0004287 Median : 0.0003356
## Mean : 0.0009343 Mean : 0.0005087 Mean : 0.0004156
## 3rd Qu.: 0.0074741 3rd Qu.: 0.0087220 3rd Qu.: 0.0055714
## Max. : 0.0621483 Max. : 0.0810117 Max. : 0.0524223RendimientoPromedio = c(mean(RetornoIndice),mean(Rendimientos$AAPL),mean(Rendimientos$XOM),mean(Rendimientos$HD),mean(Rendimientos$JPM),mean(Rendimientos$JNJ))
Volatilidad = c(sd(RetornoIndice),sd(Rendimientos$AAPL),sd(Rendimientos$XOM),sd(Rendimientos$HD),sd(Rendimientos$JPM),sd(Rendimientos$JNJ) )
Tabla1 = data.frame (rbind(RendimientoPromedio,Volatilidad))
colnames(Tabla1)<- c("S&P500","AAPL", "XOM", "HD", "JPM", "JNJ")
Tabla1*100 ##Expresado en %## S&P500 AAPL XOM HD JPM
## RendimientoPromedio 0.04062026 0.08527927 0.01597831 0.09343395 0.05086674
## Volatilidad 0.93597969 1.62910473 1.16267783 1.24578529 1.59241973
## JNJ
## RendimientoPromedio 0.04156527
## Volatilidad 0.94019292Si analizamos los rendimientos promedios (esperados), la volatilidad del mercado y de los activos que conforman la cartera se tiene que la rentabilidad media diaria del mercado (índice S&P 500) es de 0,041%, por debajo de los rendimientos de las acciones de Apple Inc., Home Depot y JP Morgan, las cuales tienen rendimientos promedios de 0,085%; 0,093% y 0,051% respectivamente. Asimismo, los rendimientos de la acción de Johnson & Johnson son ligeramente superior, al ser de 0.042%. Mientras que el rendimiento de la acción de Exxon Mobil está por debajo del rendimiento del mercado, al ser de 0.016%.
En lo referente a la volatilidad, vemos que la desviación típica del S&P 500 es de 0.94%, por debajo de casi todos los valores que conforman la cartera excepto de la acción de Johnson & Johnson, que presenta la volatilidad más baja de las acciones que conforman la cartea, con una desviación típica de 0,94%. El activo más volátil es a la vez uno de los de mayor rentabilidad (después de la acción de Home Depot, que presenta la rentabilidad más elevada), que es la acción de Apple Inc., con una desviación típica de 1,63%.