Descomposición de Series Temporales (Enfoque Tradicional)

library(forecast)
library(readxl)
serie_IVAE <- read_excel("C:\\Users\\Emerson\\Downloads\\Fabio Feliciano Abarca Espinoza - IVAE_SLV_C.xlsx", col_types = c("skip", "numeric"),skip = 5)

serie_IVAE.ts <- ts(data = serie_IVAE,start = c(2009, 1),frequency = 12)

serie_IVAE.ts %>%autoplot(main = "IVAE, El Salvador 2009-2021[marzo]",xlab = "Años/Meses",ylab = "Indice")

MODELO ADITIVO

Componente de Tendencia Tt [Componente TCt]

ma2_12<- ma(serie_IVAE.ts, 12, centre = TRUE)
autoplot(serie_IVAE.ts,main = "IVAE, El Salvador 2009-2021[marzo]",xlab = "Años/Meses", ylab = "Indice")+autolayer(ma2_12,series = "Tt")

Cálculo de los Factores Estacionales [Componente St]

library(magrittr)
YT<- serie_IVAE.ts 
TT<- ma2_12 
SI<- YT - TT 
St<- tapply(SI, cycle(SI), mean, na.rm = TRUE)
St<- St - sum(St) / 12 
St<-rep(St, len = length(YT)) %>% ts(start = c(2009, 1), frequency = 12) 
autoplot(St,main = "Factores Estacionales", xlab = "Años/Meses", ylab = "Factor Estacional")

#### Cálculo del Componente Irregular It

It<-YT-TT-St
autoplot(It,
         main = "Componente Irregular",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "It")

Descomposición Aditiva (usando la librería stats)

aditiva_descomposicion<-decompose(serie_IVAE.ts,type = "additive")
autoplot(aditiva_descomposicion,main="Descomposición Aditiva",xlab="Años/Meses")

Descomposición Aditiva usando libreria feasts

library(tsibble)
library(feasts)
library(ggplot2)
YT %>% as_tsibble() %>%
  model(
    classical_decomposition(value, type = "additive")
  ) %>%
  components() %>%
  autoplot() +
  labs(title = "Descomposición Clásica Aditiva, IVAE")+xlab("Años/Meses")

MODELO MULTIPLICATIVO

Componente Tendencia Ciclo [Tt=TCt]

TT<- ma(serie_IVAE.ts, 12, centre = TRUE)
autoplot(TT,main = "Componente Tendencia [Ciclo]", xlab = "Años/Meses",ylab = "TT")

### Cálculo de Factores Estacionales [St]

SI<-YT/TT #Serie sin tendencia.
St <- tapply(SI, cycle(SI), mean, na.rm = TRUE) #Promediando los resultados de cada mes
#Los factores estacionales deben promediar "1" en el modelo multiplicativo
St <- St*12/sum(St) 
#Generar la serie de factores para cada valor de la serie original
St <-
  rep(St, len = length(YT)) %>% ts(start = c(2009, 1), frequency = 12) 
autoplot(St,
         main = "Factores Estacionales",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "Factor Estacional")

Cálculo del Componente Irregular [It]

It<-YT/(TT*St)
autoplot(It,
         main = "Componente Irregular",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "It")

### Descomposición Multiplicativa (usando la librería stats)

descomposicion_multiplicatica<-decompose(serie_IVAE.ts,type = "multiplicative")
autoplot(descomposicion_multiplicatica,main="Descomposición Multiplicativa",xlab="Años/Meses")

Descomposición Multiplicativa usando libreria feasts

library(tsibble)
library(feasts)
library(ggplot2)

YT %>% as_tsibble() %>%
  model(
    classical_decomposition(value, type = "multiplicative")
  ) %>%
  components() %>%
  autoplot() +
  labs(title = "Descomposición Clásica Multiplicativa, IVAE")+xlab("Años/Meses")