Cargando Datos
library(wooldridge)
data(hprice1)
head(force(hprice1),n=5) #Para mostrar las primeras 5 observaciones
## price assess bdrms lotsize sqrft colonial lprice lassess llotsize lsqrft
## 1 300 349.1 4 6126 2438 1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934
## 2 370 351.5 3 9903 2076 1 5.913503 5.862210 9.200593 7.638198
## 3 191 217.7 3 5200 1374 0 5.252274 5.383118 8.556414 7.225482
## 4 195 231.8 3 4600 1448 1 5.273000 5.445875 8.433811 7.277938
## 5 373 319.1 4 6095 2514 1 5.921578 5.765504 8.715224 7.829630
library(stargazer)
options(scipen = 999999)
modelo_lineal<-lm(formula = price~lotsize+sqrft+bdrms,data = hprice1)
stargazer(modelo_lineal,title="Regresion Lineal",type="text",digits=8)
##
## Regresion Lineal
## ===============================================
## Dependent variable:
## ---------------------------
## price
## -----------------------------------------------
## lotsize 0.00206771***
## (0.00064213)
##
## sqrft 0.12277820***
## (0.01323741)
##
## bdrms 13.85252000
## (9.01014500)
##
## Constant -21.77031000
## (29.47504000)
##
## -----------------------------------------------
## Observations 88
## R2 0.67236220
## Adjusted R2 0.66066090
## Residual Std. Error 59.83348000 (df = 84)
## F Statistic 57.46023000*** (df = 3; 84)
## ===============================================
## Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Autocorrelacion de primer orden
Usando libreria lmtest
library(lmtest)
dwtest(modelo_lineal,alternative="two.sided",iterations=1000)
##
## Durbin-Watson test
##
## data: modelo_lineal
## DW = 2.1098, p-value = 0.6218
## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0
Usando libreria car
library(car)
durbinWatsonTest(modelo_lineal,simulate=TRUE,reps=1000)
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 -0.05900522 2.109796 0.624
## Alternative hypothesis: rho != 0
Hipótesis de la prueba: H0:ρ=0
“No hay evidencia de autocorrelación de primer orden, en los residuos del modelo”
H1:ρ≠0
“Hay evidencia de autocorrelación de primer orden, en los residuos del modelo”
Conclusion:
Como Pvalue > 0.05. En ambos casos se puede rechazar la presencia de autocorrelacion. Es decir, no se rechaza la hipotesis Ho.
Hipótesis de la prueba:
H0:ρ1=ρ2=ρ3=⋯=ρm=0
“No hay evidencia de autocorrelación de orden “m”, en los residuos del modelo”
H1:ρ1=ρ2=ρ3=⋯=ρm≠0
“Hay evidencia de autocorrelación de orden “m”, en los residuos del modelo”
Criterio de decisión:
Rechazar H0 si LMBG > V.C
Alternativamente: Rechazar H0 si pvalue ≤ α
Autocorrelacion de primer orden
library(lmtest)
bgtest(modelo_lineal,order = 1)
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data: modelo_lineal
## LM test = 0.39362, df = 1, p-value = 0.5304
Como Pvalue > 0.05 No se rechaza Ho, por lo tanto puede concluirse que los residuos del modelo, no tienen autocorrelación de primer orden.
Autocorrelacion de segundo orden
library(lmtest)
bgtest(modelo_lineal,order = 2)
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 2
##
## data: modelo_lineal
## LM test = 3.0334, df = 2, p-value = 0.2194
Conclusion: usando un nivel de significancia de 0.05
Como Pvalue > 0.05 No se rechaza Ho, por lo tanto puede concluirse que los residuos del modelo, no siguen autocorrelación de orden 2.