Carga de datos

library(wooldridge)
data("hprice1")
# Mostrar las primeras 5 observaciones
head(hprice1,n=5)
##   price assess bdrms lotsize sqrft colonial   lprice  lassess llotsize   lsqrft
## 1   300  349.1     4    6126  2438        1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934
## 2   370  351.5     3    9903  2076        1 5.913503 5.862210 9.200593 7.638198
## 3   191  217.7     3    5200  1374        0 5.252274 5.383118 8.556414 7.225482
## 4   195  231.8     3    4600  1448        1 5.273000 5.445875 8.433811 7.277938
## 5   373  319.1     4    6095  2514        1 5.921578 5.765504 8.715224 7.829630

1. Estimación del modelo

library(stargazer)
modelo_estimado<- lm(formula = price~lotsize+sqrft+bdrms, data = hprice1)
stargazer(modelo_estimado,title = 'modelo estimado', type = 'html')
modelo estimado
Dependent variable:
price
lotsize 0.002***
(0.001)
sqrft 0.123***
(0.013)
bdrms 13.853
(9.010)
Constant -21.770
(29.475)
Observations 88
R2 0.672
Adjusted R2 0.661
Residual Std. Error 59.833 (df = 84)
F Statistic 57.460*** (df = 3; 84)
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

##2. Verificación de autocorrelación en los residuos

##a) Prueba de Durbin Watson

library(lmtest)
dwtest(modelo_estimado,alternative = "two.sided", iterations = 1000)
## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  modelo_estimado
## DW = 2.1098, p-value = 0.6218
## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0

b) Prueba de muultiplicador de lagrange

Autocorrelacion de primer orden

library(lmtest)
bgtest(modelo_estimado,order = 1)
## 
##  Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
## 
## data:  modelo_estimado
## LM test = 0.39362, df = 1, p-value = 0.5304

Como el p value es mayor que 0.05 no se rechaza Ho, por lo tanto puede concluirse que los residuos no siguen autocorrelación de orden 1

Autocorrelación de segundo orden

library(lmtest)
bgtest(modelo_estimado,order = 2)
## 
##  Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 2
## 
## data:  modelo_estimado
## LM test = 3.0334, df = 2, p-value = 0.2194

Como el p value es mayor que 0.05 no se rechaza Ho, por lo tanto puede concluirse que los residuos no siguen autocorrelación de orden 2