library(wooldridge)
data("hprice1")
# Mostrar las primeras 5 observaciones
head(hprice1,n=5)
## price assess bdrms lotsize sqrft colonial lprice lassess llotsize lsqrft
## 1 300 349.1 4 6126 2438 1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934
## 2 370 351.5 3 9903 2076 1 5.913503 5.862210 9.200593 7.638198
## 3 191 217.7 3 5200 1374 0 5.252274 5.383118 8.556414 7.225482
## 4 195 231.8 3 4600 1448 1 5.273000 5.445875 8.433811 7.277938
## 5 373 319.1 4 6095 2514 1 5.921578 5.765504 8.715224 7.829630
library(stargazer)
modelo_estimado<- lm(formula = price~lotsize+sqrft+bdrms, data = hprice1)
stargazer(modelo_estimado,title = 'modelo estimado', type = 'html')
| Dependent variable: | |
| price | |
| lotsize | 0.002*** |
| (0.001) | |
| sqrft | 0.123*** |
| (0.013) | |
| bdrms | 13.853 |
| (9.010) | |
| Constant | -21.770 |
| (29.475) | |
| Observations | 88 |
| R2 | 0.672 |
| Adjusted R2 | 0.661 |
| Residual Std. Error | 59.833 (df = 84) |
| F Statistic | 57.460*** (df = 3; 84) |
| Note: | p<0.1; p<0.05; p<0.01 |
options(scipen = 999999)
library(lmtest)
prueba_white<-bptest(modelo_estimado,~I(lotsize^2)+I(sqrft^2)+I(bdrms^2)
+lotsize*sqrft + lotsize*bdrms + sqrft*bdrms, data = hprice1 )
gl<- 9
VC <- qchisq(p=0.95,df=gl)
print(prueba_white)
##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: modelo_estimado
## BP = 33.732, df = 9, p-value = 0.00009953
library(fastGraph)
shadeDist(xshade = prueba_white$statistic,ddist = 'dchisq',parm1 = gl,lower.tail = FALSE,sub=paste("VC:",VC))
Como el estadistico BP es mayor que el valor critico , se rechaza la Ho, de igual forma el p value es menor que el nivel de significancia del 0.05, por lo tanto hay evidencia que la varianza residual del modelo no es homocedastica