Objetivo de esta libreria:

Tal y como lo expresa literalmente su manual, proporciona funcionalidad para producir gráficos de funciones de densidad de probabilidad y funciones de distribución acumulativa con pocas pulsaciones de tecla, permite sombrear bajo la curva de la función de densidad de probabilidad para ilustrar conceptos como valores p y valores críticos, y ajusta una línea de regresión lineal simple en un diagrama de dispersión con la ecuación como título principal

En otras palabras: Podemos realizar graficos estadisticos de las distribuciones que nosotros deseamos.

library(wooldridge)
## Warning: package 'wooldridge' was built under R version 4.0.5
data(hprice1)
head(force(hprice1),n=5)
##   price assess bdrms lotsize sqrft colonial   lprice  lassess llotsize   lsqrft
## 1   300  349.1     4    6126  2438        1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934
## 2   370  351.5     3    9903  2076        1 5.913503 5.862210 9.200593 7.638198
## 3   191  217.7     3    5200  1374        0 5.252274 5.383118 8.556414 7.225482
## 4   195  231.8     3    4600  1448        1 5.273000 5.445875 8.433811 7.277938
## 5   373  319.1     4    6095  2514        1 5.921578 5.765504 8.715224 7.829630
options(scipen = 999999)
library(stargazer)
## 
## Please cite as:
##  Hlavac, Marek (2018). stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables.
##  R package version 5.2.2. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer
library(readr)
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.0.5
modelo_precios<-lm(formula = price ~ lotsize + sqrft + bdrms, data = hprice1)
stargazer(modelo_precios, title = "modelo precios", type = "text")
## 
## modelo precios
## ===============================================
##                         Dependent variable:    
##                     ---------------------------
##                                price           
## -----------------------------------------------
## lotsize                      0.002***          
##                               (0.001)          
##                                                
## sqrft                        0.123***          
##                               (0.013)          
##                                                
## bdrms                         13.853           
##                               (9.010)          
##                                                
## Constant                      -21.770          
##                              (29.475)          
##                                                
## -----------------------------------------------
## Observations                    88             
## R2                             0.672           
## Adjusted R2                    0.661           
## Residual Std. Error      59.833 (df = 84)      
## F Statistic           57.460*** (df = 3; 84)   
## ===============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

EJEMPLOS CREANDO Y GRAFICANDO PRUEBAS T

library(fastGraph)
## Warning: package 'fastGraph' was built under R version 4.0.5
Coef_modelo<-summary(modelo_precios)$coefficients
t_values<-Coef_modelo[,"t value"]
etiquetas<-names(t_values)

for(j in 2:3){
  tc<-t_values[j]
  t_VC<-
  shadeDist( c(-tc, tc ), "dt", 13,col=c("black","red"),sub=paste("Parámetro de la Variable:",etiquetas[j]))
  print(confint(modelo_precios,parm = j,level = 0.95))
}

##               2.5 %      97.5 %
## lotsize 0.000790769 0.003344644

##            2.5 %    97.5 %
## sqrft 0.09645415 0.1491022

EJEMPLO GRAFICANDO PRUEBA F.

F_Anova<-summary(modelo_precios)$fstatistic[1]
gl_num<-summary(modelo_precios)$fstatistic[2]
gl_den<-summary(modelo_precios)$fstatistic[3]
F_VC<-qf(0.95,gl_num,gl_den,lower.tail = TRUE)
shadeDist(xshade = F_Anova,"df",gl_num,gl_den,lower.tail = FALSE, col=c("black","red"),
          sub=paste("VC:",F_VC," ","Fc:",F_Anova))

Funcion ShadeDist

Muestra el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad.

library(fastGraph)
shadeDist(qchisq(0.05,25,lower.tail = FALSE),ddist = 'dchisq',parm1 = 25,lower.tail = FALSE)