Carga de Datos

library(wooldridge)
data("hprice1")
head(hprice1,n=5)

##   price assess bdrms lotsize sqrft colonial   lprice  lassess llotsize   lsqrft
## 1   300  349.1     4    6126  2438        1 5.703783 5.855359 8.720297 7.798934
## 2   370  351.5     3    9903  2076        1 5.913503 5.862210 9.200593 7.638198
## 3   191  217.7     3    5200  1374        0 5.252274 5.383118 8.556414 7.225482
## 4   195  231.8     3    4600  1448        1 5.273000 5.445875 8.433811 7.277938
## 5   373  319.1     4    6095  2514        1 5.921578 5.765504 8.715224 7.829630

1. Estimación del Modelo

Modelo_Estimado <- lm(formula = price~lotsize+sqrft+bdrms, data = hprice1)
stargazer::stargazer(Modelo_Estimado,type = "text")

## 
## ===============================================
##                         Dependent variable:    
##                     ---------------------------
##                                price           
## -----------------------------------------------
## lotsize                      0.002***          
##                               (0.001)          
##                                                
## sqrft                        0.123***          
##                               (0.013)          
##                                                
## bdrms                         13.853           
##                               (9.010)          
##                                                
## Constant                      -21.770          
##                              (29.475)          
##                                                
## -----------------------------------------------
## Observations                    88             
## R2                             0.672           
## Adjusted R2                    0.661           
## Residual Std. Error      59.833 (df = 84)      
## F Statistic           57.460*** (df = 3; 84)   
## ===============================================
## Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2. Verificación de Autocorrelación

a) Prueba de Durbin Watson.

library(lmtest)
DW <- dwtest(Modelo_Estimado,alternative = "two.sided",iterations = 1000)
print(DW)

## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  Modelo_Estimado
## DW = 2.1098, p-value = 0.6218
## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0

Como p-value > 0.05 hay evidencia a favor de no rechazar la Hipotesis nula, por lo tanto se rechaza la presencia de autocorrelación

b.Prueba del Multiplicador de Lagrange

PRIMER ORDEN

library(lmtest)
bgtest(Modelo_Estimado,order = 1)

## 
##  Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
## 
## data:  Modelo_Estimado
## LM test = 0.39362, df = 1, p-value = 0.5304

SEGUNDO ORDEN

library(lmtest)
bgtest(Modelo_Estimado,order = 2)

## 
##  Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 2
## 
## data:  Modelo_Estimado
## LM test = 3.0334, df = 2, p-value = 0.2194

En ambos casos p-value > 0.05, entonces hay evidencia a favor de no rechazar la Hipotesis nula, por lo tanto se rechaza la presencia de autocorrelación de orden 1 ni de orden 2.