Objetivo

Gerar no R uma representação do caminho aleatório (Passeio Aleatório) com 360 observações, representando o ano. Será mostrado apenas os comandos.

Simulação em R de um “Random Walk”

# Considerando que um ano tenho 360 dias
# Gerando uma amostra com distribuição normal
# Média = 0 e Desvio-padrão = 1
n <- 360 # Número de dias
U <- rnorm(n,mean=0,sd=1)
hist(U,main="Histograma da distribuição gerada U~N(0,1)",
     ylab="Frequência observada",
     xlab = "Intervalo")

# Considerando o ponto de partida como y = 0
# O Random Walk pode ser simulado do seguinte modo:
y <- c(0,cumsum(U)) # Soma Acumulativa
plot(y,main="Simulação do Randon Walk",
     type = "l",xlab="t",ylab="y(t)",
     lwd=2)

Algumas curiosidades sobre

# Sumário do Random Walk simulado:
summary(y)
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
## -13.165  -7.818   0.839   1.913   5.141  30.683
sd(y) # Desvio-Padrão
## [1] 11.67232
hist(y,main="Histograma do Randon Walk gerado",
    ylab="Frequência Observada",
    xlab="Intervalo")

Contatos

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