Selecione um setor (e, possivelmente, sub-setor) econômico de sua preferência e busque (talvez utilizando o modelo apresentado no script Fundamentalista.R) as ações deste setor, criando um dataframe com os índices fundamentalistas obtidos.
Crie um arquivo Excel com a tabela obtida.
Utilize a função is.graham() apresentada no script, talvez alterando os parâmetros de acordo com o seu interesse, e liste as empresas que “passam no teste”.
(Ponto extra) Descruba a existência de agrupamentos (clusters) dentro da lista de empresas do setor/sub-setor.
Agora, considere o período de um ano, considerando a data final o dia em que executa o seu script.
Relacione as ações que compõem o índice IBOVESPA.
Obtenha as cotações de todas essas ações e calcule os retornos diários, a partir dos preços ajustados.
Calcule e crie novas colunas com os índices de Sharpe, de Treynor e de Sortino de cada uma das ações, considerando o Índice BOVESPA como proxy do mercado e a taxa Selic como referência para o ativo livre de risco (dica: considere utilizar o pacote Performance Analytics).
Selecione, dentre essas ações, aquelas posicionadas acima do quantil 80% dos valores do índice de Sharpe.
Construa uma carteira com as ações selecionadas no item anterior e:
calcule a carteira (isto é, os pesos, o retorno e o risco) de mínima variância considerando apenas os ativos de risco.
(Ponto extra) Faça um gráfico da fronteira eficiente incluindo pontos com as ações de sua carteira.