En este apartado se analiza la posibilidad de generar valor agregado al poder diversificar un portafolio de inversiones de diferentes activos en diferentes sectores del mundo, para asi optimizar el retorno ajustado por riesgo de la inversion.

En epocas de la Pandemia COVID-19, la oportunidad de inversiones son muy altas pero dificiles de encontrar el momento exacto de invertir, ante ello la necesidad de informacion al dia y constante es relevante para la correcta toma de decisiones.

Para esta simulacion se uso las acciones que listan en mundo en los principales mercados financieros a traves de la plataforma https://finance.yahoo.com/.

tickers <- c("AXP","C","WFC","AMZN","JNJ","HD","TM",
             "BABA","KO","DIS","DAI.DE","AIR.DE","VOW3.DE")

Donde las acciones AXP, AMZN, KO,DIS,C,WFC,JNJ,HD son las mejores acciones a invertir en Estados Unidos.

Asi mismo las acciones BABA, TM, son las mejores acciones del mercado Asiatico para invertir.

Por otro lado las acciones DAI.DE, AIR.DE y VOW3.DE son acciones Europeas que mas rendimiento sufrieron en 2020.

Title:
 MV Minimum Variance Portfolio 
 Estimator:         covEstimator 
 Solver:            solveRquadprog 
 Optimize:          minRisk 
 Constraints:       LongOnly 

Portfolio Weights:
    AXP       C     WFC    AMZN     JNJ      HD      TM    BABA      KO     DIS 
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.4089  0.0000  0.3517  0.0000  0.2394  0.0000 
 DAI.DE  AIR.DE VOW3.DE 
 0.0000  0.0000  0.0000 

Covariance Risk Budgets:
    AXP       C     WFC    AMZN     JNJ      HD      TM    BABA      KO     DIS 
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.4089  0.0000  0.3517  0.0000  0.2394  0.0000 
 DAI.DE  AIR.DE VOW3.DE 
 0.0000  0.0000  0.0000 

Target Returns and Risks:
  mean    Cov   CVaR    VaR 
0.0038 0.0334 0.0750 0.0550 

Description:
 Fri Mar 05 11:20:47 2021 by user: Incasur 

      mu 
4.572872 

      mu 
4.572872 

      mu 
36.75317 

La maxima perdida esperada con el Minimun Variance Portfolio(% del Portafolio):

    Cov 
3.33869 

  VaR.5% 
-5.50405 

 CVaR.5% 
-7.50492 

La maxima perdida esperada con el Sharpe Portfolio(% del Portafolio)

     Cov 
6.987074 

   VaR.5% 
-7.249628 

  CVaR.5% 
-11.58518 

• El portafolio de Minima Varianza(Conservador), generaria un rendimiento anual del 4.7%
• El portafolio de Sharpe(Ajustado a riesgo), generaria un rendimiento mensual de 3.06% y anual del 36.75%
• La maxima perdida esperada del Portafolio Sharpe es de 11.5% de cartera.
• Si se tiene rendimientos superiores al 6% mensual(72% anual) de acuerdo a lo conversado, se recomienda mantener dicho rendimiento.
• Los rendimientos del portafolio no consideran el costo de gestion, gastos operativos y financieros si hubiera apalancamiento financiero, por lo que del rendimiento esperado aproximadamente descontar 1% a 5% como resultado final.

Felix A. Garcia Aguilar