ARIMA_MORANCASTILLO
Moran Castillo Fernando Raul
27 de enero de 2021
General Electric
General Electric (GE) Es una compania norteamericana que desarrolla, fabrica y comercializa una variedad de equipos para la produccion de hidrocarburos, generacion electrica y motores de aviacion, equipo para imagenologia medica, y productos industriales, ademas de entregar servicios financieros.
Comportamiento del precio de cierre de General Electric: 02 de Enero de 2013 al 15 de Enero de 2021
En la figura 1 se presenta el comportamiento de la General Electric a partir del 02 de Enero de 2015 al 09 de noviembre de 2020. La tendencia que presenta la empresa desde enero de 2015 a diciembre de 2016 es muy buena ya que fue incrementando esta tendencia en el precio de la accion, sin embargo, en agosto 25 de 2015 tuvo una baja pero se recupero de una gran manera, tambien se puede observar que el 18 de Julio de 2016 se muestra el mejor precio de cierre de la accion siendo el precio de 29.49 dolares este comportamiento es debido a la alta demanda de tranporte aereos y a las tasas de cambio con los otros paises, a la hora de comprar y vender todo tipo de productos vinculados a la industria aerea.
Figura 1. Precio de cierre de General Electric
Comportamiento del precio de cierre de General Electric: 02 de Enero de 2015 al 15 de Enero de 2021
Figura 2 Rendimientos de de General Electric
En la figura2 se muestra el rendimiento promedio de las acciones de General Electric donde estos se encuentran en una fluctacion del 4% y su tendencia empieza a aumentar positivamente por el ano 2018, ya que puede ser debido a la empresa tenia demasiadas deudas, por lo tanto sus ventas y hasta el personal de trabajo disminuian por lo mismo que no tenian lo suficiente para pagar. Todo esto debido a la la division energetica de ya que salia mas cara comrparla, pues tambien es un recuerso necesario para ellos.Teniendo como el rendimiento menos, el caso -2%, y como maximo tambien el casi 2%, siempre estaban en la misma variacion ya sea en forma negativa o positiva, pero comienza a ser mas volatil apartir de el 2018, ya que fue cunado la empresa tenia muchas dedudas y no encontraba la forma de pgarlas.
Figura 3 Histogramas a niveles QQ a Precios de Cierre de General Electric
En el histograma a niveles de los precios de cierre, la distribucion de los datos de las acciones es inestable, siendo asimetrica, teneindo un sesgo a la derecha, siendo un problema binomial, pero dentro de cada curva se encuentra sesgada, pero ene ste caso es hacia la derecha. Vemos en la primera curva de distribucion de los primeros precios con una frecuncia mayor de 12 pesos, y en la curva derecha los precios entre 25 y 30 pesos hay una frecuencia mayor de aproximadamente 100 pesos.
Figura 4 QQ plot a niveles de General Electric de Enero 2013 a 2021 de enero
En la figura 4 se puede observar la parte que esta asociada a la recta y no es lo suficiente para decir que es una normaldiad entre los datos, pues todos los datos se encuentran fuera de la area de la recta.
Figura 5 Histogramas a niveles QQ Rendimientos de General Electric
En la figura 5 podemos observar un frecuencia asimetrica ya que todos los datos se concentran al redodor del 0, logrando este una frecuencia mayor del casi 1000 repeticiones
Figura 6 QQ plot a rendimeintos de General Electric de Enero 2013 a 2021 de enero
En la figura 6 esta a un poco de ser una distribucion normal, pero no el cien porciento ya que se encunetran como el 50 por ciento dentro de la linea recta y la otra mitad fuera de esta.
Prueba de raices Unitarias. de General Electric: 02 de Enero de 2013 al 15 de Enero de 2021
Tabla 1. Prueba de raices unitarias sobre los rendimientos.
Tabla de pronosticos a precios de cierre
| Prueba | Valor P | H0 | Resultado |
|---|---|---|---|
| Augmented Dickey-Fuller | .01 | La serie tiene raiz unitaria | Rechazo H0 |
| Phillips-Perron | .6004 | La serie no tiene raiz unitaria | No Rechazo H0 |
| KPSS | .10 | La serie es estacionaria | No rechazo H0 |
Tabla 2. Prueba de raices unitarias sobre los rendimientos.
Tabla de pronosticos a rendimientos
| Prueba | Valor P | H0 | Resultado |
|---|---|---|---|
| Augmented Dickey-Fuller | .01 | La serie tiene raiz unitaria | Rechazo H0 |
| Phillips-Perron | .01 | La serie no tiene raiz unitaria | No Rechazo H0 |
| KPSS | .10 | La serie es estacionaria | No rechazo H0 |
La pruebas DF, a niveles la serie tiene raices unitarias por lo tanto rechazamos la hipotesis nula, y a rendimeintos es el mismo caso Con la prueba PP a niveles la serie no tiene raiz intaria por lo tanto no se rechaza H0, sin embargo a rendmientos si se tienen raices unitarias, y se rechaza H0. Y en KPPS los dos casos tanto en niveles y rendminetos se tiene una serie estacionaria y no rechazamos H0
MODELO ARIMA de General Electric: 02 de Enero de 2013 al 15 de Enero de 2021
Ahora obtendremos el primer modelo ARIMA para esta accion
Figura 7 Componentes de autocorrelacion ACF y PACF
## Series: GE
## ARIMA(0,1,0)
##
## sigma^2 estimated as 0.08285: log likelihood=-351.09
## AIC=704.18 AICc=704.19 BIC=709.8
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from ARIMA(0,1,0)
## Q* = 7.2153, df = 10, p-value = 0.705
##
## Model df: 0. Total lags used: 10
Figura 8 Componentes de autocorrelacion ACF y PACF, con una propuesta numero 2
##
## Call:
## arima(x = GE, order = c(1, 1, 2))
##
## Coefficients:
## ar1 ma1 ma2
## -0.2887 0.3181 -0.0057
## s.e. 0.8999 0.8995 0.0366
##
## sigma^2 estimated as 0.08276: log likelihood = -349.99, aic = 707.98
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from ARIMA(1,1,2)
## Q* = 5.3021, df = 7, p-value = 0.6232
##
## Model df: 3. Total lags used: 10
## Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
## 2025 11.66735 11.29868 12.03601 11.103520 12.23118
## 2026 11.66465 11.13556 12.19374 10.855476 12.47382
## 2027 11.66543 11.01735 12.31351 10.674274 12.65658
## 2028 11.66520 10.91606 12.41435 10.519487 12.81092
## 2029 11.66527 10.82736 12.50318 10.383794 12.94674
## 2030 11.66525 10.74706 12.58344 10.261002 13.06950
## 2031 11.66526 10.67328 12.65723 10.148159 13.18235
## 2032 11.66525 10.60461 12.72590 10.043136 13.28737
## 2033 11.66525 10.54012 12.79039 9.944513 13.38599
## 2034 11.66525 10.47914 12.85137 9.851244 13.47926
## 2035 11.66525 10.42114 12.90937 9.762541 13.56797
## 2036 11.66525 10.36572 12.96478 9.677793 13.65271
Tabla de pronosticos
| Fecha | Dato Real | Pronostico ARIMA (0,1,0) | Pronostico ARIMA (1,1,2) | |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 11.44 | 1.66 | 1.6675 | |
| 19/01/2021 | 11.55 | 1.66 | 1.6645 | |
| Criterio de Informacion | 704.18 | 707.98 |
Podemos observar que al aplicar los modelos ARIMA, con los dos diferntes pronosticos no es grande la diferencia, puesto que el dato real que queriamos pronosticar era de 11.44, con el pronostico de (0,1,0) tenemos un pronostico de 11.66 pero un ARCAI de 704.18, y en el pronostico de (1,1,2) tenemos el precio de 1.66, en si solo cambian decimales, pero el ARCAI, llega a ser un poco mas grande, por lo tanto nos conviene mucho mas qeudarnos con el ARIMA (0,1,0)que es el que nos brinda el programa.
Modelos ARCH
Análisis ARCH1.
Gráfica 9. ARCH1 vs rendimientos.
Análisis ARCH3.
Análisis GARCH (1,1).
Gráfica 10 *GARCH(1,1) vs rendimientos.
Análisis GARCH (1,2).
Gráfica 11 GARCH(1,2) vs rendimientos.
Análisis GARCH (2,1).
Gráfica 12 GARCH(2,1) vs rendimientos.
Análisis GARCH (2,2).
Gráfica 13 GARCH(2,2).
CONCLUSION
Geo eletrci es muy volatil ya que apartir del ano 2018, todo esto gracias al lado economico de la empresa, y hasta en la actualidad no ha dejado de serlo, el invertir en estas acciones por el momento no seria la mejor opcion, por que al momento de crear nuestro pronistico no se tiene como tal un rendimeinto ni al largo ni al corto plazo, ni de forma negativa o positiva, yo como economista recomendaria el irnos en otra direccion en las inversiones, por qeu esta no es muy segura. Y a menos que quieras perder en dias dinero y en otros recuperarlo no es la mejor solucion.