get KOSPI

Yahoo Finance 에서 시게열자료 구할 때, KOSPI는 ^KS11 로 표시 돼고 있음. 2001년부터 현재 2020년 12월 까지 종가를 다운 받는다 자료기간은 2001년부터 2020년 12월 22일까지 19년간의 데이터를(4575일) 이용함, 총

##            KS11.Close
## 2001-01-02     520.95
## 2001-01-03     521.43
## 2001-01-04     558.02
## 2001-01-05     580.85
## 2001-01-08     586.65
## 2001-01-09     589.92
chart_Series(KOSPI$KS11.Close)

Get Gold price

Gold 의 티커는 GC=F 로 표시합니다. 2001년 부터 종가를 구해본다

##            GC=F.Close
## 2001-01-02      268.4
## 2001-01-03      268.0
## 2001-01-04      267.3
## 2001-01-05      268.0
## 2001-01-07         NA
## 2001-01-08      268.0
chart_Series(Gold$`GC=F.Close`)

두데이타를 합쳐서 상관관계 확인해 보자

각각의 수치가 다르기 때문에 일일 수익률로 변형 하여 척도를 비교할 수 있게 만든다

상관관계를 알수 있는 상관계수는 아래와 같다

상관계수는 “0”으로 코스피와 Gold의 가격 변동율은 포트폴리오를 구성 하는 데 문제가 있음을 알수 있다

코스피종합지수 일일수익률 KS11.Close, 금가격 일일수익률은 GC.F.Close 로 표기했음 금가격은 편의상 해외에서 거래되는 OZ당 가격을 기준으로 했음

cor(rets)
##            KS11.Close GC.F.Close
## KS11.Close 1.00000000 0.05754844
## GC.F.Close 0.05754844 1.00000000

아래는 인터액티브한 그래프로 코스피 20년간을 나타내 보았음 (참고용)