Descomposión De Variables: Tesla
Rojas Aguilar Hugo Axel
06/12/2020
Tesla, Inc. (TSLA)
Tesla es una empresa estadunidense de automóviles eléctricos, su nombre es un homenaje del físico e inventor, Nikola Tesla. [1]. Fue creada en el 2003 en estado de California por Elon Musk junto con un grupo de ingenieros de la empresa GM. [2].
Comportamiento Del Precio De cierre De Tesla: 2 De Enero De 2015 Al 10 Noviembre De 2020
En la figura 1 se muestra el comportamiento del precio de cierre de Tesla en un periodo del 2 de enero del 2015 al 10 de noviembre del 2020. Del 2015 a 2018 tiene un comportamiento constante a la alza, teniendo un precio mínimo de $28.73 USD; con un máximo de $77.00 USD, aunque en 2017 tiene el mejor comportamiento de los años antes señalados, ya que presenta el Modelo 3, que es el auto más accesible de la empresa, aunque hubo dificultades en el año 2018, porque La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) los multo por una publicación en twitter de Elon Musk. Durante el segundo semestre del 2019, el comportamiento del precio de cierre, tiene a ser exponencial a la alza.
Figura 1. Precio De Cierre De Tesla: Enero 2015 a Noviembre 2020
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
Al inicio del 2020 Tesla logra superar la capitalización bursátil por primera vez, pero con el cierre de empresas para el control del COVID-19, fue afectada su planta en California, repercutiendo en el precio de cierre, llegando a un precio mínimo de $72.24 USD en el periodo de febrero a mediados del mes de marzo, ya que se registró un aumento de ventas de sus autos en China, regresando la confianza a los inversionistas, repercutiendo en al precio de cierre de manera positiva, retomando su tendencia a la alza. Pero donde hubo un efecto positivo mayor, fue en junio donde se anuncia la producción en serie de su autobús eléctrico Semi, como igual de una nueva batería Millón De Millas, la cual promete tener un mejor rendimiento que la competencia [3], al igual que la especulación de una apertura de una nueva plan ensambladora en Texas. Este comportamiento siguió por el cumplimiento de la entrega de los autos del 2do trimestre del año, incluso superando la expectativa a pesar del efecto que el COVID-19 tuvo, con esto se consagra como la empresa más valiosa en la industria de los automóviles, dejando atrás a Toyota, por consiguiente registro 4 trimestre consecutivo con ganancias. Otro factor que ayudo es una subdivisión dedicada al almacenamiento de energía MegaPack [4], empezó a tener ganancias por primera vez alcanzo. Pero en agosto dividió las acciones en 5, para que estas sean más accesibles para los pequeños inversionistas, lo cual no fue bien recibida afectando el precio de la acción, en este mes se reportó el precio más alto de la historia de Tesla de $498.32 USD. En septiembre se cayó el precio de cierre por la ampliación de capital de $5’000.00 millones de dólares. Sin embargo en lo que resta del periodo se estabiliza el precio de cierre.
Descomposición De Variables De Tesla
Figura 2. Descomposición De Variables De Tesla, w = 252 días
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Figura 2 nos muestra en el Primer Recuadro el Precio De Cierre de Tesla. Segundo Recuadro se observa el componente tendencial. Se puede analizar que efectivamente ha presentado un crecimiento exponencial, el cual es a partir del segundo semestre del 2019. Tercer Recuadro nos muestra los comportamientos estacionales del Precio De Cierre, en esta se observa que al inicio del primer trimestre está estable, pero finalizando tiene una tendencia a la alza, aunque cuando termina este y empieza el segundo trimestre tiende a caer, luego se recupera, retoma la tendencia, pero al finalizar este y empieza el tercer trimestre tiende a caer, este fenómeno se recupera y se estabiliza en el cuarto trimestre. Cuarto Recuadro nos muestra el componente irregular, donde se encuentran los pequeños efectos accidentales o que son erráticos, los cuales son causados por hechos no identificables.
Descomposición Anual De Tesla
Figura 3. Descomposición anual de Tesla con \(w=252\) días
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Figura 3 nos muestra la descomposición anual de Tesla, donde podemos observar que del 2015 al 2019, se ha comportado a la alza y constante, el 2020 es donde la tendencia estuvo a la alza, pero de manera exponencial con algunas fluctuaciones, donde al final del periodo establecido se estabiliza.
Pronóstico Del Comportamiento Del Precio De Cierre De Tesla \(w=252\)
Figura 4. Pronóstico A 100 Días Tomando Una Ventana Estacional \(w=252\)
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Figura 4, nos muestra el pronóstico con una ventana de \(w=252\), podemos observar que el pronóstico a 100 días tiene una tendencia a la alza.
Tabla 1. Pronóstico Del Precio De Cierre \(w=252\) días
| Fecha Del Pronostico | Precio Real | Pronostico \(w=252\) | Diferencial \(w=252\) | AIC |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | $ 417.1300 | $ 403.6572 | $ 13.4700 | 14434.35 |
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Tabla 1 nos arroja los datos del pronóstico del 11 De Noviembre Del 2020, donde este es de $403.6572, comparado con el precio real de la misma fecha, hay un diferencial de $13.4700.
Pronóstico Del Comportamiento Del Precio De Cierre De Tesla \(w=119\)
Figura 5. Pronóstico A 100 Días Tomando Una Ventana Estacional \(w=119\)
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Figura 5, nos muestra el pronóstico con una ventada de \(w=119\), podemos observar que el pronóstico, tiene un comportamiento constante con fluctuaciones en esta. Al igual se debe de mencionar el desface de las fechas del pronostico, ya que la ventana de frecuencia lo ocaciona, pero en sí el pronostico es del dia siguiente, que en este caso es del 11 De Noviembre Del 2020.
Tabla 2. Pronóstico Del Precio De Cierre \(w=119\) días
| Fecha Del Pronostico | Precio Real | Pronostico \(w=119\) | Diferencial \(w=119\) | AIC |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | $ 417.1300 | $ 417.1315 | -$ 0.0015 | 13401.05 |
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Tabla 2 nos arroja los datos del pronóstico del 11 De Noviembre Del 2020, donde este es de $417.1315, comparando con el precio real de la misma fecha, hay un diferencial de -$0.0015.
Comparación De Los Pronosticos
Tabla 3. Pronosticos Del Precio De Cierre
| Fecha Del Pronostico | Precio Real | Pronostico \(w=252\) | Diferencial \(w=252\) | AIC |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | $ 417.1300 | $ 403.6572 | $ 13.4700 | 14434.35 |
| Fecha Del Pronostico | Precio Real | Pronostico \(w=119\) | Diferencial \(w=119\) | AIC |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | $ 417.1300 | $ 417.1315 | -$ 0.0015 | 13401.05 |
Fuente: Elaboración Propia Con Datos De Yahoo Finance
La Tabla 3 nos arroja los precios pronosticados, diferenciales y el AIC. Al analizar la tabla nos damos cuenta que el precio más cercano, menor diferencial y con un AIC más bajo. Es con \(w=119\).
Conclusiones
Al analizar los pronósticos, el mejor modelo es con un \(w=119\), ya que tiene una AIC menor, esto nos da una mejor estabilidad, como una mejor precisión de los pronósticos, como igual tiene un pronóstico más cercano al precio real y un menor diferencial. Pero este solo nos sirve en toma de decisiones al corto plazo, ya que el Precio De Cierre De Tesla sufre modificaciones por cuestiones exógenas al igual que endógenas de la empresa, por lo tanto, no es conveniente hacer pronósticos al largo plazo, aunque en este instante es pertinente invertir en dicha compañía, por todos los planes que tiene a futuro.
Referencias
[2] https://www.auto10.com/especiales/que-es-tesla-todo-lo-que-debes-saber/15370
[3] https://www.forbes.com.mx/mercados-acciones-tesla-1000-dolares/