O QUE É ESTE DOCUMENTO?


Este documento foi formulado de modo a auxiliar o estudante a aprofundar nos temas das aulas de Análise de Investimento com Risco (MPA013) durante o Regime de Tratamento Excepicional (RTE).

Em termos conceituais você vai encontrar aqui:

  • Objetivo da aula;
  • Principais conceitos abordados.

Em termos de ferramentas, é disponibilizado neste documento:

  • Vídeo aula sobre o conteúdo;
  • Slides;
  • Planilha de referência;
  • Apostila de referência;
  • Horários de Atendimento (e bate-papo informal);
  • Atividades para fixação de conceitos.


1 OBJETIVOS


Esta aula têm por objetivo geral fornecer ao estudante um guia prático de como modelar o risco a partir da técnica de Simulação de Monte Carlo.


2 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES


Para atender aos objetivos traçados são realizadas uma série de definições introdutórias sobre o tema, podendo se destacar os conceitos:

  • Da análise determinística à análise estocástica;
  • Distribuições de probabilidade discretas e contínuas;
  • Distribuições de probabilidades uniformes, triangulares e normais;
  • Sequência de fases da simulação de monte carlo;
  • Implementação no excel com Crystal Ball.


3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL


3.1 Slides


Para ter acesso aos slides, basta clicar no LINK.


3.2 Apostila


Para ter acesso à apostila, basta clicar no LINK com o botão direito e selecionar a opção “abrir em uma nova guia”.


3.3 Planilhas de Referência


Para ter acesso à planilha (primeiro gráfico de sensibilidade), basta clicar no LINK com o botão direito e selecionar a opção “abrir em uma nova guia”.


3.4 Vídeo Sobre o Trabalho



4 ATENDIMENTOS


Os atendimentos ocorrerão a partir de vídeoconferências a serem realizadas pelo google meet. Nenhuma forma de presença nos horários de atendimento será cobrada mas, além da oportunidade de tirar dúvidas conceituais, estimula-se a participação de todos os participantes da turma (para que tenhamos um espaço de convívio).

Os atendimento disponibilizados são organizados abaixo:

  • 16/11 (8:50h-9:50h)

    • Para acessar a reunião, basta clicar no LINK no horário agendado;

  • 23/11 (8:50h-9:50h)

    • Para acessar a reunião, basta clicar no LINK no horário agendado;