Ibovespa e Dolar

  1. Historicamente os dois ativos possuem uma correlação negativa.
  2. A correlação não implica em causalidade.
  3. Um dos fatores que promove essa relação é a volatilidade nos mercados bem como fatores endógenos da economia brasileira.
  4. O gatilho fiscal ainda não foi desarmado. Estamos com um cenário negativo e que precisa ser consertado.

Dados

bov<-as.numeric(BVSP$BVSP.Close)
dol<-as.numeric(DOLAR$value[7:300])
A<-cor(dol,bov)
plot(dol, bov)
abline(lm(bov~dol)$coef, col="red", lt=5)

Ibov

plot(BVSP$BVSP.Close, col="blue",type="o")

Ibov Ajustado

plot(Novo, col="red",type="o" )