- Arredondo G Inda Jesús Antonio.
- Castillo González Alan Jesús.
- Pérez Ruiz María Fernanda.
- Rodríguez Pérez Emmanuel.
- Ruiz Puga Ingrid Pamela.
- Sánchez Barajas Raúl Miguel.
Integrantes del equipo:
Objetivos
Para realizar el siguiente análisis, nos hemos planteado los siguientes objetivos a realizar para poder cumplir con el objetivo general:
Seleccionar y resaltar las variables que influyen en la clasificación de los clientes.
Por medio de diagramas hacer un análisis de los datos otorgados por el banco.
Aplicar métodos estadísticos de supervivencia para determinar la influencia de distintos facto res que propician que un cliente se encuentre en un estado de bajo o alto riesgo crediticio.
Proponer estrategias al banco para prevenir que sus clientes caigan en un alto riesgo crediticio.
Digrama de correlación
Historial crediticio
Propositos del crédito
Observación: El gráfico anterior nos muestra la proporción en la cual se está usando el crédito solicitado por clientes con alto riesgo crediticio.
Propositos del crédito
Alto Riego
Tipo de trabajo
| high qualif/self emp/mgmt | skilled | unemp/unskilled non res | unskilled resident | |
|---|---|---|---|---|
| bad | 17.00000 | 62.00000 | 2.333333 | 18.66667 |
| good | 13.85714 | 63.42857 | 2.142857 | 20.57143 |
| Note: | ||||
| Tabla dada en porcentajes. |
- El 62% de las personas clasificadas en alto riesgo estan en la categoria de “especialistas”.
Trabajador Foraneo
| no | yes | |
|---|---|---|
| bad | 1.333333 | 98.66667 |
| good | 4.714286 | 95.28571 |
| Note: | ||
| Tabla dada en porcentajes. |
La mayoría de la cartera de los clientes en alto y bajo riesgo son foraneos.
Estado de la cuenta de cheques
| bad | good | |
|---|---|---|
| <0 | 49.27007 | 50.72993 |
| >=200 | 22.22222 | 77.77778 |
| 0<=X<200 | 39.03346 | 60.96654 |
| no checking | 11.67513 | 88.32487 |
Podemos observar que esta comparativa contrasta en diferentes categorias según el tipo de cliente
Analisís de Supervivencia
Grafíca de Supervivencia
Supervivencia en bajo riesgo
Después de los 3 años se tiene el 50 % de probabilidad de permanecer en estado de bajo riesgo crediticio.
Supervivencia según historial crediticio.
Contrastando las curvas “Todo pagado” y “Otro credito existente” vemos que el tiempo de supervivencia para otro credito existente es mayor, sin embargo tenemos censurada esta variable al año 5.
Supervivencia según la cuenta de cheques
Los clientes sin cuenta de cheques se mantienen mayor tiempo en estado de bajo riesgo crediticio.
Supervivencia según el tiempo de empleo
- Los clientes entre cuatro a siete años de trabajar tienen mayor supervivencia en bajo riesgo.
- Los de menor a un año y desempleados estan mas propensos al riesgo.
- En desempleados pueden estar los de trabajo informal.
- Lo anterior podría explicar porque la supervivencia del grupo de desempleados tienen supervivencia mayor al grupo de empleados menores a un año.
Supervivencia según empleado extranjero
- Los cliente extranjeros permanecen un mayor tiempo en la clasificación deseada
- La probabilidad de permanencer en bajo riesgo entre 20 a 48 meses es mayor para los no extranjeros
Supervivencia según cuenta de ahorro
En el periodo de 25 a 48 meses, los clientes con ahorros \(x\geq{100}\) mantienen su probabilidad constante en comparación a las demas clasificaciones
Funciones de Riesgo Acumulado
Según su monto de credito
Los clientes con un monto de credito entre 100 y 200 u.m tienen mas riesgo de caer en alto riesgo a diferencia de los otros grupos. El grupo con prestamos mayores a 3000 u.m tiene menor riesgo pero mayor población
Riesgo acumulado según edad de los clientes
- El grupo de edad \(x<30\) tiene mayor riesgo de caer en un estado de alto riesgo a diferencia de los demas grupos
- El grupo de edad \(30\leq{x}<60\) tiene mayor número de clientes pero menor riego de caer en alto riesgo
Riesgo acumulado según el estado de la cuenta de cheque
- El grupo de clientes con cuenta de cheques \(x<0\) tiene más riesgo de caer en alto riesgo
- El grupo sin cuenta de cheques es el de mayor número de población pero de menor riesgo de caer en alto riego
Riesgo acumulado según sus créditos existentes
El riesgo es el mismo para el grupo de clientes con uno y dos creditos existente
Conclusión
Por lo anteriormente analizado podemos sugerir que el banco debe prestar atención a que tipo de personas les esta otorgando créditos, pues debe evitar facilitar créditos a personas cuyo saldo en cuenta de cheques sea negativo, o si el propósito del crédito es para un auto nuevo o electrodomésticos pues podemos sugerir que la probabilidad de los clientes que tienen estos propósitos es menor que la probabilidad de otro propósito de mantenerse en un estado de bajo riesgo. Adicionalmente se le sugiere otorgar créditos a las personas con antiguedad de 4 a 7 años, pues resultan las que se mantienen mayor tiempo en estado de bajo riesgo.
Los clientes que tienen mayor probabilidad de presentar el fallo, es decir, los clientes que pueden presentar mayor riesgo son las personas con edad menor a 30 años.
Tanto para las personas que cuentan con 1 o 2 créditos son quienes presentan mayor riesgo de caer en la clasificación de cliente de alto riesgo crediticio.