Ejercicio 7

57 mediciones consecutivas de una máquina están en el objeto deere3 del paquete TSA.

1. Grafique la serie de tiempo. ¿Qué patrón observa?, ¿Un modelo estacionario podría ser adecuado a ese gráfico?

Lo primero que podemos observar en esta serie es que no hay una tendencia “muy fuerte” en los datos, la media parece ser constante en el tiempo aunque la varianza no parece serlo, sin embargo, podríamos utilizar un modelo estacionario para la diferencia de los datos, ya que esta seri sí se observa estacionaria.

2. Usando herramientas como ACF y PACF especifique el modelo tentativo (AR(p), MA(q), ARMA(p, q)).

Justifique.

Veamos primero las gráfica de la serie de tiempo:

Veamos la gráfica de la diferencia de los datos:

Ahora observemos la autocorrelación y la autocorrelación parcial de las dos series de tiempo:

Serie de tiempo de los datos originales.

Serie de tiempo de la diferencia de los datos.

Para la serie, el mejor modelo es ARIMA(1,0,0)