1. Paquetes a utilizar

library("quantmod")
library("PerformanceAnalytics")
library("dygraphs")

2. Obtención de Activos APPLE, IBM y AMAZON

simbolos<-c("AAPL","IBM","AMZN")
getSymbols(simbolos, src = 'yahoo', from = "2000-12-31",to = "2018-12-31")
## [1] "AAPL" "IBM"  "AMZN"

3. Visualización del activo APPLE

head(AAPL)
##            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume
## 2001-01-02  1.062500  1.089286 1.040179   1.062500   113078000
## 2001-01-03  1.035714  1.191964 1.031250   1.169643   204268400
## 2001-01-04  1.295757  1.321429 1.200893   1.218750   184849000
## 2001-01-05  1.209821  1.241071 1.147321   1.169643   103089000
## 2001-01-08  1.209821  1.213164 1.138393   1.183036    93424800
## 2001-01-09  1.200893  1.260043 1.183036   1.227679   147232400
##            AAPL.Adjusted
## 2001-01-02      0.708478
## 2001-01-03      0.779921
## 2001-01-04      0.812666
## 2001-01-05      0.779921
## 2001-01-08      0.788852
## 2001-01-09      0.818620

3.1. Obtención precios adjustados de APPLE

precios <- Ad(AAPL)
names(precios) <- c("AAPL")
head(precios)
##                AAPL
## 2001-01-02 0.708478
## 2001-01-03 0.779921
## 2001-01-04 0.812666
## 2001-01-05 0.779921
## 2001-01-08 0.788852
## 2001-01-09 0.818620

3.2. Cálculo de retornos diarios de APPLE

retornos <- Return.calculate(precios, method = "log") %>% na.omit()
head(retornos, 3)
##                   AAPL
## 2001-01-03  0.09607363
## 2001-01-04  0.04112757
## 2001-01-05 -0.04112757

3.3. Gráficos de los retornos diarios de APPLE

retornos %>% dygraph

3.4. Gráficos de los retornos diarios de AAPL con selector

retornos%>% dygraph(width=800,height=300) %>% dyRangeSelector

3.5. Gráfico del comportamiento diario de los activos de APPLE

dygraph(AAPL,main = "AAPL") %>% dyRangeSelector()
dygraph(AAPL,main = "AAPL") %>% dyRangeSelector() %>%
dySeries("AAPL.Volume", axis = 'y2')

4. Obtención precios ajustados de APPLE, IBM y AMAZON

precios.activos <- cbind(Ad(AAPL),Ad(IBM),Ad(AMZN))
names(precios.activos) <- c("AAPL","IBM","AMZN")
head(precios.activos)
##                AAPL      IBM    AMZN
## 2001-01-02 0.708478 58.14238 13.8750
## 2001-01-03 0.779921 64.86923 17.5625
## 2001-01-04 0.812666 63.88376 15.5000
## 2001-01-05 0.779921 64.44075 14.5625
## 2001-01-08 0.788852 64.14082 14.9375
## 2001-01-09 0.818620 63.45528 16.3750

4.1. Gráficos de precios ajutados diarios de APPLE, IBM y AMAZON

precios.activos %>% dygraph(width=800,height=360) %>% dyRangeSelector

4.2. Cálculo de retornos diarios de APPLE, IBM y AMAZON

retornos.activos <- Return.calculate(precios.activos, method = "log") %>% na.omit()
head(retornos.activos, 3)
##                   AAPL          IBM        AMZN
## 2001-01-03  0.09607363  0.109478559  0.23567729
## 2001-01-04  0.04112757 -0.015308216 -0.12492592
## 2001-01-05 -0.04112757  0.008681093 -0.06239029

4.3. Gráfico de retornos diarios de APPLE, IBM y AMAZON

retornos.activos %>% dygraph

4.4. Gráfico de retornos diarios de APPLE, IBM y AMAZON con selector

retornos.activos%>% dygraph(width=800,height=300) %>% dyRangeSelector