Suponha que uma companhia de seguros tenha ativos atuais de US 1000000. Eles têm n = 1.000 clientes que pagam um prêmio anual de US 5500, pagos no início de cada ano. Com base na experiência anterior, estima-se que a probabilidade de um cliente fazer uma reclamação seja p = 0,1 por ano, independentemente de reclamações anteriores e de outros clientes. A quantidade X de uma reclamação varia, e acredita-se ter a seguinte densidade, com α = 3 e β = 100.000,
p/ x >= 0: \[f(x) = α \beta^α / (x+\beta)^{\alpha +1}\]
p/ x<0: \[0\] Consideramos as fortunas da companhia de seguros ao longo de um período de cinco anos. Seja Z (t) o ativo da empresa no final do ano t, então:
Z(0) = 1000000,
Se Z(t-1) > 0:
Z(t) = {max(Z(t-1)+ premios - reclamações,0)}
Z(t)=0, caso contrário.
Simulando a quantidade de reclamações feita pelos usuários. Lembrando que X obedece a Dist. de Pareto.
alfa <- 3
beta <- 100000
Pareto <- function(x,alfa,beta){
if(x>=0){
return((alfa*((beta)^alfa))/(x + beta)^(alfa+1))
}
return(0)
}
E_x <- (alfa * beta)/(alfa-1)
E_x
## [1] 150000
Var_x <- (alfa*(beta^2))/(((alfa-1)^2)*(alfa-2))
Var_x
## [1] 7.5e+09
F_x <- function(x,alfa,beta){
if(x>=beta){
return((1 - (beta/x)^alfa))
}
return(0)
}
x <- c()
for(i in 1:1000){
u <- runif(1,0,1)
x[i] <- beta/((1-u)^(1/alfa))
}
hist(x,prob=T,col="grey", main = "Pareto(3, 100000) density", ylab = "f(x)")
lines(density(x), col="blue")
qtd_clientes <- 1000
Ativos_atuais <- 1000000
Prob_Reclamacao <- 0.1
t <- 5
premios <- 5500
Z <- numeric(6)
Z[1] <- 1000000 #Ativos_atuais
for(i in 2:6){
u <- runif(1000,0,1)
x <- beta/((1-u)^(1/alfa))
Z[i] <- max(Z[i-1] + premios- x)
}
plot(Z)
lines(Z)
O comportamento do Gráfico acima não está muito próximo ao gráfico apresentado na Figura 24.11, devido aos parâmetros fixados no enunciado = 3 e = 100000.
Infelizmente, não consegui calcular a probabilidade da empresa falir…