Введение

Основной целью создания ЕСБД является проведение актуарных расчетов, таких как:

  • Оценка страховых резервов
  • Проверка достаточности страховых резервов (Run-Off анализ)
  • Расчет страховых тарифов
  • Анализ динамики убыточности
  • и т.д.

Для реализации этих задач ТОО “АСБ” предлагает аналитический модуль ЕСБД.

Ключевые особенности предлагаемого аналитического модуля

  • Актуальность данных

Преимуществом текущей реализации ЕСБД является выписка полисов в режиме «on-line». Аналитический модуль должен предоставлять данные с опозданием в 1 день.

  • Безопастность

Доступ к данным предоставляется согласно правам пользователей. История всех запросов от пользователей сохраняется.

  • Скорость

Время предоставления отчетов должно быть адекватным и соответствующим сложности и размеру запрашивавемых данных.

  • Гибкость инструмента анализа и создания отчетов

Для проведения любой сложности актуарных расчетов и предоставления отчетов используется среда программирования статистических вычислений R., которая согласно исследованию портала kaggle.com за 2017 год является самой популярной в статистических вычислениях.

Приложение для расчета страховых резервов убытков

Для более полного понимания возможностей предлагаемого аналитического модуля ЕСБД мы разработали демонстрационное аналитическое R приложение для расчета страховых резервов убытков

Приложение производит расчет IBNR следующими методами:

  1. Chain Ladder
  2. Bornhuetter-Ferguson (BF)
  3. Mack
  4. GLM
  5. Bootstrap (of Chain Ladder)
  6. Merz-Wüthrich
Рисунок 1. Пример экрана приложения

Рисунок 1. Пример экрана приложения

Архитектура аналитического модуля

Рисунок 2. Общая схема работы аналитического модуля

Рисунок 2. Общая схема работы аналитического модуля

  • ЕСБД - Оперативная база данных ЕСБД, задачей которой является быстрое сохранение данных от тысяч пользователей, работающих одновременно;
  • Аналитическое хранилице данных - получает данные от оперативной БД и хранит их в удобной для запросов форме. Основная задача хранилища - это быстрая выдача отчетов по сотням одновременных запросов;
  • web server служит для обеспечения доступа к данным согласно правам пользователей, а также сохранения истории всех запросов;
  • Сервер аналитических R приложений - это платформа для публикаций, администрирования и в последствии предоставления пользователям защищенного доступа к R приложениям с использованием имени пользователя/пароля, LDAP/Active Directory, Google OAuth, PAM.

Бизнес процессы, связанные с работой аналитического модуля

  • Создание объектов хранения данных в Аналитическом хранилице данных. Это могут быть материализованные представления с использованием специальных индексов, которые ускоряют операции типа “SELECT” или кубы OLAP. Например, для расчета страховых резервов тебуются “треугольники”, которые получаются из таблицы страховых выплат и заявленных убытков.

  • Создание метода получения данных в web server, где прописываются права и параметры доступа. Например, страховая компания может иметь доступ только к “своим треугольникам” или треугольникам построенным по всему рынку. В качестве параметров может выступать страховая компания, период, класс страхования и т.п.

  • Создание и публицирование R приложений. Созданием аналитических R приложений занимается специалист в области актуарных расчетов с навыками программирования в среде R.

  • Использование R приложений и отчетов. Пользователями аналитического модуля ЕСБД являются сотрудники НБРК, а также внешние пользователи с ограниченными правами и возможно на платной основе.