ÍNDICE

• Marco Normativo

• Modelo de Medición Avanzado (AMA - Advanced Metering Approach)

• Esquema de Implementación

• Productos de la Consultoría

• Propuesta Económica

• Plan de Trabajo (preliminar)

ANTERIOR: Resolución No.JB-2005-834

Imagen	Etapa	Observaciones con respecto a la Resolución No.JB-2005-834
	Identificación:	Se incluyó en la regulación, artículo 4.
	Medición:	No se incluyó en la regulación, únicamente se mencionaba en el artículo 6, que se conformen bases de datos de eventos de riesgo operativo para que “…a futuro se pueda estimar las pérdidas esperadas e inesperadas…”.
	Mitigación:	Se incluyó en la regulación, artículos 5 y 7.
	Monitoreo:	Se incluyó en la regulación, artículo 5.

VIGENTE: Resolución No. SB-2018-771, Sección II.- Administración del Riesgo Operativo: “Artículo 6.- Una vez identificados los riesgos operativos y las fallas o insuficiencias en relación con los factores de este riesgo, se debe medir el riesgo determinando su probabilidad de ocurrencia e impacto para la entidad, permitiendo al directorio y a la alta gerencia contar con una visión clara de la exposición al riesgo operativo…”

• La evaluación del riesgo operacional evalúa la probabilidad de ocurrencia (frecuencia) y el impacto (severidad).

• El modelo AMA a través de técnicas estadísticas como el producto de convolución y las correlaciones no lineales entre eventos, fusiona distribuciones contínuas (USD) y discretas (# de eventos) para estimar una sola curva de pérdidas.

• La estimación de pérdida (VaR 99%), es equivalente al requerimiento de capital regulatorio por riesgo operacional.

• A través de escenarios de simulación en situaciones de estrés, se identificarán eventos atípicos situados en las “colas” de la distribución de probabilidad, derivados de pérdidas extremas.

• El software R permite automatizar todo el ciclo de modelamiento: carga y depuración de información, implementación de modelos predictivos avanzados, estimación de indicadores de riesgo y generación de reportes de monitoreo.

Con el fin de alinearse a las sanas prácticas internacionales de construcción y supervisión de modelos, que garantice transparencia en la implementación y posterior evaluación de las metodologías, se plantea la entrega de los siguientes productos.

Imagen	No.	Productos
	I:	Nota Técnica: Documento descriptivo de toda la metodología: consolidación de información, construcción del modelo, estimación de indicadores de pérdida y definición de reportes de monitoreo.
	II:	Base de Datos (ETL): Proceso automatizado a través de algoritmos para extraer, depurar y consolidar una base de modelamiento de pérdidas esperadas de riesgo operativo.
	III:	Modelo Avanzado de RO: Algoritmos de cálculo que incluyen técnicas estadísticas, actuariales y matemáticas avanzadas, utilizadas en la industria de seguros y adaptadas a la industria financiera, particularmente, al riesgo operativo.
	III:	Umbrales de Riesgo y Reportes: En función del modelo avanzado de RO, conjutamente con el Banco, se definirán umbrales de riesgo que les permitan generar planes de acción, así como diseñar reportes para monitorear tanto el desempeño estadístico del modelo como el control del riesgo operativo.