基于相对强弱指标的轮动策略研究（十七）

摘要 在（十六）基础上，继续采用STR04，研究对象改为申万行业指数-申万300指数增强。

1. 总体结果

总体结果如下（双边万5费率下）：

2. 代表性指数例

这里我们给出部分回测结果，全部结果可联系作者。

2.1 申万医药-申万300指数增强

路径图：

2.2 申万电气-申万300指数增强

路径图：

3. 对于二维判定平面的思考

二维判定平面实际上是rs2_value- rs2_slope真值经过类标准化后的映射平面。由上图，包括研究（十六）中二维判定平面图，点(rs2_value, rs2_slope)的轨迹较为杂乱，这一方面是widths取值较小导致的value/slope切换较快，另一方面是类标准化这一映射方式不够稳健。这里提出一种设想：将类标准化改为求各自正负区间上的经验累积概率。由于分位数是一类稳健的统计量，通过这种改变，是否会有助于beta及整个模型的稳定？后续将就此问题进行讨论。

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