基于相对强弱指标的轮动策略研究（六）
刘登峰
2017年7月21日
摘要 本篇承接（五）的研究，主要对signals触发机制更改后的回测做讨论，所用数据及交易模式均沿用（五）不变。
2. signal触发规则更改
（五）中signal触发规则为：若beta1/beta2均大于等于某一触发阈值，触发交易信号signals=1；当beta1/beta2均小于某一触发阈值，触发交易信号signals=-1；其余状况signals保持原有状态不变。本篇对于signal触发机制做了更改，详情可联系原作者。
2. 日数据
signal触发机制的改变影响了参数优化工作，这里将period1范围扩充至10至2000（步长为10）。得到的主动收益随period1参数变化图如下（上图为不考虑费率，下图为考虑千3费率）：
可以看出period1在大于750之后，策略才进入正主动收益范围。效果最好的参数值为period1=860（主动收益5.4%）。策略回测图如下：
3. 周数据
改为周数据后，遍历范围为2至400，结果与日数据大体一致：在period1大于150之后策略进入正主动受益范围。
其中period1=165时效果最好（主动收益5.0%）,回测图如下：
4. 小结
基于初始rs1指标形态的STR01策略研究大概告一段落，从数据尺度（日/周）以及信号触发机制上做了若干种尝试，回测以及遍历结果表明，最优参数均大体一致，且取得最优的主动收益年化大致在5%上下。
且值得注意的是，无论是在日数据，还是在周数据下，在period1>750（或period2>150）后，回测主动收益率均为正。仔细分析后认为，这主要是因为此参数设置下，使得回测范围大致从08年下半年往后，而这段时间内，zz1000在大period1窗宽内均属强势，因此轮动策略基本等于做多zz1000，而鲜有轮动交易发生（这一点从考虑/不考虑交易费率的收益曲线相差不大也可以看出）。