Как меняется визаульно зависимость приращений рубля от нефти при временном сдвиге

library(ggplot2)

Что делали

• Взяли временные ряды цен нефти и рубля.
• Расчитали временные ряды дневных приращений для нефти и рубля
• построил графики зависимости прирощений
• добавили временной сдвиг между рядами и нарисовали те же графики

rm(list=ls()) # clears out memory

usd.data="./QUANDL_USDRUB.csv"
oil.data="./QUANDL_OPECOIL.csv"

url_usd="https://www.quandl.com/api/v1/datasets/CURRFX/USDRUB.csv?trim_start=2014-08-01"
download.file(url_usd, usd.data, "wget")

url_oil="https://www.quandl.com/api/v1/datasets/OPEC/ORB.csv?trim_start=2014-08-01"
download.file(url_oil, oil.data, "wget")


usd.data <- read.csv(usd.data, header = TRUE, sep = ",")
oil.data <- read.csv(oil.data, header = TRUE, sep = ",")

merged.data <- merge(usd.data,oil.data, by="Date")
rub_vs_oil = data.frame(DATE=merged.data$Date, 
                        RUB=merged.data$Rate,
                        OIL=merged.data$Value)
corShifted <- function(shift = 0, ds){
  a <- ds$RUB[seq(1 + shift, nrow(ds))]
  b <- ds$OIL[seq(1, nrow(ds) - shift)]
  cor(a,b)
}
corShiftedVec <- function(vec, ds) {
  apply(data.frame(x=vec), 1, corShifted, ds)
}

Построим картинки зависимости прирощений

deltaOIL <- rub_vs_oil$OIL[seq(2, nrow(rub_vs_oil))] - rub_vs_oil$OIL[seq(1, nrow(rub_vs_oil) - 1)]
deltaRUB <- rub_vs_oil$RUB[seq(2, nrow(rub_vs_oil))] - rub_vs_oil$RUB[seq(1, nrow(rub_vs_oil) - 1)]
ggplot() + geom_point(data=data.frame(RUB=deltaRUB, OIL=deltaOIL), aes(x=OIL, y=RUB), size=1, colour="red") + xlab('OIL изменение цены, USD') + ylab('RUB изменение цены, USD') + ggtitle(paste('Нету сдвига'))

ff <- function(shift){
  deltaOIL <- rub_vs_oil$OIL[seq(2, nrow(rub_vs_oil))] - rub_vs_oil$OIL[seq(1, nrow(rub_vs_oil) - 1)]
  deltaRUB <- rub_vs_oil$RUB[seq(2, nrow(rub_vs_oil))] - rub_vs_oil$RUB[seq(1, nrow(rub_vs_oil) - 1)]
  
  a <- deltaRUB[seq(1 + shift, length(deltaOIL))]
  b <- deltaOIL[seq(1, length(deltaOIL) - shift)]
  
  ggplot() + geom_point(data=data.frame(RUB=a, OIL=b), aes(x=OIL, y=RUB), size=1, colour="red") + xlab('OIL изменение цены, USD') + ylab('RUB изменение цены, USD') + ggtitle(paste('Сдвиг ', shift, ' дней'))
}
ff(1)

ff(2)

ff(3)

ff(4)

ff(5)

ff(6)

ff(7)

ff(8)

ff(9)

ff(10)

ff(11)

ff(12)

ff(13)

ff(14)

ff(15)

ff(16)

# ggplot(data.frame(x = seq(0,60)), aes(x)) + stat_function(fun=corShiftedVec, n=60, args=list(data.frame(RUB=deltaRUB, OIL=deltaOIL))) + ggtitle("Как изменяется корреляция приращений RUB и OIL, если сдвигать время") + xlab("Сдвиг, количестве дней") + ylab('cor(delta_RUB, delta_OIL)')
#ggplot(data.frame(RUB=deltaRUB), aes(x=RUB)) + geom_density()
#ggplot(data.frame(OIL=deltaOIL), aes(x=OIL)) + geom_density()
#summary(aov(RUB ~ OIL, data=data.frame(RUB=deltaRUB, OIL=deltaOIL)))

Заключение

Визуально, знание изменения цены на нефть, ни дает ни какой информации о том как изменится цена рубля, ни в тот же день ни в последующие.