Hallo Franz, bezugnehmend auf unser Telefonat gestern wo wir gestern über den Fund mit der utility sector Strategie gesprochen haben, habe ich ein “System” in R geschrieben, welches in den SPY/XLU investiert je nachdem welches Instrument den höheren n-day return hat. ( in dem Beispiel n = 30 Tage). Falls der Fund nicht älter als 7 Jahre ist, hat diese eine Regel genügt um einen 21% Gewinn p.a. mit einer Sharpe Ratio von 1.43 zu generieren! Ich hab’ zum Vergleich auch die Performance beginnend mit der Einführung der ETFs dazugefügt wo es dann nicht mehr ganz so toll aussieht. :-)

Strength Filter: n-day return

ohne Filter

n-day: 30 days

Performance tables 2001/12 - 2016/7 and 2009/4 - 2016/7

##                              SPY    XLU   port
## Annualized Return         0.0644 0.0833 0.0932
## Annualized Std Dev        0.1964 0.1893 0.1854
## Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.3280 0.4400 0.5029
##                              SPY    XLU   port
## Annualized Return         0.1701 0.1456 0.2120
## Annualized Std Dev        0.1630 0.1460 0.1478
## Annualized Sharpe (Rf=0%) 1.0433 0.9972 1.4343

mit Filter ( higher n-day return must not be negative)

Performance tables 2001/12 - 2016/7 and 2009/4 - 2016/7

##                              SPY    XLU   port
## Annualized Return         0.0644 0.0833 0.0707
## Annualized Std Dev        0.1964 0.1893 0.1286
## Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.3280 0.4400 0.5499
##                              SPY    XLU   port
## Annualized Return         0.1701 0.1456 0.1289
## Annualized Std Dev        0.1630 0.1460 0.1304
## Annualized Sharpe (Rf=0%) 1.0433 0.9972 0.9879