Analiza cykli koniunkturalnych: Wibor3m i stopa lombardowa

Patryk Formela
5 Maj 2016

Opis danych

Do badania wykorzystano dwie zmienne makroekonomiczne:

  • WIBOR (Warsaw Interbank offered rate) 3-mies. \( 1,67\% \)
  • stopa lombardowa \( 2,50\% \)

Dane z zakresu 2000q1 - 2015q3 - 63q

Szeregi oryginalne

alt text

Unit Root test

Wibor 3m alt text

  • szereg stopa Wibor jest stacjonarny

Stopa lombardowa alt text

  • szereg stopa lombardowa jest stacjonarny

Stopa Wibor 3m

alt text

Stopa lombardowa

alt text

Element cykliczny

alt text

Szeregi oryginalne i ich element cykliczny

alt text

Element cykliczny wszystkich filtracji

alt text

Koherencja

alt text

Cross-correlogram

alt text