Аж үйлдвэрийн экономикс: Бие даалт 1

Дараах бие даалтыг 5-р сарын 6-ны 16:00 цагаас өмнө хэвлэмэл байдлаар хураалгана. Даалгаврыг дөрвөөс ихгүй оюутан бүхий баг гүйцэтгэх бөгөөд хуулсан эсвэл хуулуулсан тохиолдолд МУИС-ийн дүрэм, журам болон ЭЗ-ийн тэнхимийн зааврын дагуу арга хэмжээ авахыг анхаарна уу!

Мөн энэхүү даалгавартай холбогдуулан баг бүр presentation бэлтгэж ирэх бөгөөд 5-р сарын 6-ны семинарын цаг дээр шалгуулна. Баг бүр 15 минутын илтгэл бэлдэж ирнэ!

Дараах датаг ашиглан доорхи ажлийг гүйцэтгэ. Энэхүү дата нь Griliches-Mairesse-д ашигласан компанийн үйлдвэрлэлийн чадавхитай холбоотой дата бөгөөд доорхи хувьсагчуудыг агуулна.

• Компанийн индекс (\(index\))
• Компанийн үйлдвэрлэлийн салбарын 3 оронтой индекс (\(sic3\))
• Жил (\(yr \in {73, 78, 83, 88}\))
• Борлуулалт (log утгаар, \(ldsal\))
• Хүний нөөцийн орц (log утгаар, \(lemp\))
• Капитал (log утгаар, \(ldnpt\))
• R&D капитал (log утгаар, \(ldrst\))
• R&D хөрөнгө оруулалт (log утгаар, \(ldrnd\))
• Капиталын хөрөнгө оруулалт (log утгаар, \(ldinv\))

1

Борлуулалт, Хүний нөэцийн орц, Капитал, R&D капитал, R&Dхөрөнгө оруулалт, Капиталын хөрөнгө оруулалт хувьсагчийн дундаж, вариацыг тус тус ол. Үүнд

• 1. бүх компанийн хувьд
• 2. бүх үед ажиглагдсан компаниудын хувьд
• 3. дор хаяж 2 үе ажиглалттай компанийн хувьд

тус тус ол. Мөн (a),(b),(c)-ийн үр дүнгээс тухайн түүврүүд ялгаа бий эсэхийг тогтоо? Хэрэв ялгаатай бол уг ялгаа үүсэх шалтгааныг тооч

2

Баланслагдсан панел датаг (balanced panel) (ө. х өмнөх асуултын (b) түүвэр) ашиглан дараахь моделийг үнэл \[ldsal_{it} = \beta_1 lemp_{it} + \beta_2 ldnpt_{it} + \beta_3 ldrst_{it} +\beta_4 d78_t + \beta_5 · d83_t + \beta_6 d88_t + \alpha_i + \varepsilon_{it} \]

Энд, \(d73_t, d83_t, d88_t\) нь хугацааны дамми хувьсагч. \(lemp_{it}\), \(ldnpt_{it}\), болон \(ldrst_{it}\) нь бүгд \(\varepsilon_{it}\)-тэй корреляцигүй гэж үзэн, мөн \(\varepsilon_{it}\) нь сериал корреляцигүй (хугацааны ялгаатай утгууд нь хамааралгүй) гэж үз.

2.1

Үнэлгээг

• 1. Энгийн регрессийн арга (\(\alpha_{i}\) байхгүй нэгтгэсэн OLS аргаар - pooled OLS)
• 2. тогтмол нөлөөлөлтэй (fixed effect) загвараар (Within OLS)
• 3. санамсаргүй нөлөөлөлтэй (random effect) гэсэн 3 аргаар хий.

2.2

(2.1) -т гарсан тогтмол нөлөөлөлтэй ба санамсаргүй нөлөөлөлтэй загварыг Хаусманы тестээр (Hausman test) шалга.

2.3

Дээрхи анализаас компанийн individual shock(хувийн шок)-ийн талаар ямар зүйл мэдэж болох вэ тайлбарлан бич.

3

Бүх компанийн датаг ашиглан (ө.х эхний асуултын (a) түүвэр) дээрхи тэгшитгэлийг

• 1. Энгийн регрессийн арга (\(\alpha_{i}\) байхгүй нэгтгэсэн OLS аргаар - pooled OLS)
• 2. 1-р эрэмбийн ялгавар (first difference) аван үнэл. Уг үнэлгээнүүд ямар ялгаатай байх вэ? Мөн (2.1)-ийн (ii)-т гарсан үр дүнтэй харьцуулан ялгааг тооч.

4.

Бүх компанийн датаг ашиглан (ө.х эхний асуултын (a) түүвэр) дээрхи тэгшитгэлийг \(\varepsilon_{it}\) нь \(lemp_{it}\) тэй хамааралтай гэж үзэн үнэл. 1-3 эрэмбийн ялгавар аваад \(ldsal_{i,t−j}\), \(ldemp_{i,t−j}\), \(ldnpt_{i,t−j}\) , \(ldrst_{i,t−j}\) , \(j ≥ 2\) -г instrumental variables гэж үзэн 2SLS аргаар үнэлнэ.

5.

Бүх компанийн датаг ашиглан (ө.х эхний асуултын (a) түүвэр) дээрхи тэгшитгэлийн хувьд \(\varepsilon_{it}\) сериал корреляцитай гэж үзэн \[\varepsilon_{it} = \rho \varepsilon_{i,t−1} + e_{it}\] загвараар моделчлоод \(\rho\), \(\beta\)-г үнэл.