Geopolitické udalosti a ceny ropy

Author

Norbert Hanáček

Popis projektu

Prečo práve Geopolitické udalosti a ceny ropy?

Odpoveď je práktický jednoduchá mám v tejto oblasti osobný zaujem ale aj finančný. Mojou vizoiu je že tvorbou týchto rôzných analýz si rozšírim obzory. Prečo lebo dúfám že by som sa tím jedneho dňa mohol živiť či už ako analytik alebo obchodník to je prakticky jedno. Finančné ohodnotenie týchto prác je veľmi lákave preto verím že skusenosti s nástrojmi ako je Rstudio, heidySQL a dalšie my poskýtnu dobrý základ pre dátovú analytiku.

Téma

Projekt skúma, či geopolitické udalosti (vojny, sankcie, rozhodnutia OPEC) spôsobujú mimoriadne pohyby cien ropy. Nadväzuje na tému mojej bakalárskej práce o geopolitickom riziku, ale používa iný a menší dataset a len základné metódy ale nevylučujem že v niakom bode skombinujem aj data z datasetu môjej bakalarskej práce. Rozmišlám o porovnaní výsledkov s môjou bakalarskou prácou prípadne môžne prepojenie cien ropy na cenu akcií.

Dataset

  • Názov: Global Oil Prices & Geopolitical Events (2010–2026)
  • Zdroj: Kaggle, autor Kavya Dhyani, licencia CC BY 4.0
  • Súbory:
    • oil_geopolitics_dataset_2010_2026.csv (denné dáta, 27 stĺpcov)
    • geopolitical_events_timeline.csv (35 udalostí)
  • Obsah: ceny Brent a WTI, index DXY, index VIX, index GPR, označenie udalostí a ich závažnosť (1 až 10)
Premenná Význam Použitie
brent Cena ropy Brent závislá
gpr Geopolitical Risk Index vysvetľujúca
vix Index volatility trhu kontrolná
event_flag Deň s udalosťou (0/1) porovnanie
event_severity Závažnosť udalosti (1–10) porovnanie
  • Názov: GEOPOLITICKÉ RIZIKO A JEHO DOPAD NA AKCIOVÉ TRHY V USA
  • Zdroj: Moja bakalárska práca

Ciele

Ciele sú pomerne jednoduche ale zodpovedajú na otázky čo sú realne dvôležite na využitie v praxi.

Hlavný cieľ

Zistiť, ako sa správa cena ropy v dňoch geopolitických udalostív porovnaní s ostatnými dňami.

Výskumné otázky

  1. Majú dni s udalosťou vyššie denné zmeny ceny ako bežné dni?
  2. Je vyššie geopolitické riziko (GPR) spojené s vyššou cenou ropy?
  3. Súvisí závažnosť udalosti s veľkosťou pohybu ceny?
  4. Má cená ropy vplyv na cenu akcií?

Postup

Postup počíta s čiastočním spracovaním v Excely ale ak by to bolo nemôžne, náročne, alebo by bolo vyžadované spracovanie v Rstudio tak sa samozrejme kroky budú realizovať cez Rkod v Rstudio. Postup je navrhnuty podla môjich skusénosti z bakalarskej práce hlavné pracou s datami s finančných trhou.

Krok 1: Príprava dát

  1. Načítať CSV a skontrolovať názvy stĺpcov (df.columns).

  2. Previesť date na dátum a zoradiť dáta v čase.

  3. Rozbehnuť heidySQL server a prepojenie s Rstudio.

  4. Dopočítať denný výnos:

    \[r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)\]

Krok 2: Analýza

  1. Deskriptívna štatistika: priemer, smerodajná odchýlka, minimum a maximum ceny Brent.

  2. Porovnanie dní: priemerný absolútny výnos v dňoch s udalosťou a bez nej (t-test).

  3. Korelácia: Pearsonova a Spearmanova korelácia medzi gpr, vix a brent.

  4. Jednoduchá regresia:

    \[|r_t| = \beta_0 + \beta_1\,\text{severity}_t + \varepsilon_t\]

Krok 3: Grafy

  • Cena Brent v čase s vyznačenými udalosťami
  • Stĺpcový graf: priemerný pohyb ceny podľa typu udalosti
  • Bodový graf: GPR a cena Brent

Očakávané výsledky

  • Ukázať, či udalosti znamenajú väčšie pohyby ceny ropy.
  • Zistiť, ktoré typy udalostí (vojna, sankcie, OPEC) pôsobia najviac.
  • Výstup: 3 grafy, 2 tabuľky a krátka interpretácia (pol strany).

Obmedzenia

  • Korelácia nie je kauzalita*.
  • Závažnosť udalostí je subjektívne hodnotená autorom datasetu.
  • Dataset je dostupný len v jednej verzii (aktualizácia: nikdy), preto novšie udalosti chýbajú.

Záver

Práca a ciele sa ešte môžu meniť podľa stavu dát v datasete a zistení počas projektu. Samozrejme búdem sa snažiť dodržať popisanú osnova viššie ale je tážke navrhnuť projekt dopredu keď niesom si isty čo sa dozviem z dát čož je paradox lebo to je presné dvôvod prečo ludia robia vyskúm na rôzne temy lebo nevedia čo sa dozvedia.