Los países pertenecientes a la OCDE comparten altos niveles de desarrollo económico e institucional; sin embargo, presentan diferencias importantes en variables como inflación, comercio exterior, inversión, desempleo y crecimiento económico. Estas diferencias pueden generar distintos niveles de vulnerabilidad macroeconómica frente a choques externos o cambios en las condiciones económicas globales. Por esta razón, resulta relevante identificar si existen perfiles económicos similares entre los países y comprender qué factores explican dichas diferencias. Para ello, se emplearon técnicas de aprendizaje no supervisado, las cuales permiten descubrir patrones y agrupamientos en los datos sin contar con clasificaciones previas.
Pregunta de investigación
¿Es posible identificar perfiles diferenciados de vulnerabilidad macroeconómica entre los países de la OCDE y determinar qué dimensiones latentes explican esas diferencias estructurales mediante técnicas de aprendizaje no supervisado?
El método Silhouette indica que la mejor separación matemática se obtiene con k = 2. Sin embargo, se seleccionaron 3 clusters porque permiten identificar un grupo intermedio y capturar mejor las diferencias entre los países. Aunque la calidad de agrupación disminuye ligeramente, la interpretación económica resulta más completa y realista.
Los primeros 4 componentes principales explican aproximadamente el 67,9% de la variabilidad total de los datos, por lo que permiten resumir gran parte de la información original. Además, las dos primeras dimensiones concentran cerca del 47,4% de la variabilidad y sirven como base para la representación gráfica de los países.
La primera dimensión está asociada principalmente a variables relacionadas con la estabilidad y el desempeño macroeconómico. Por su parte, la segunda dimensión aporta información complementaria relacionada con aspectos fiscales y comerciales. El gráfico evidencia qué variables tienen mayor influencia en la diferenciación de los países.
La mayoría de los países se ubica cerca del centro del plano factorial, lo que indica características económicas relativamente similares. Sin embargo, países como Argentina y Türkiye aparecen alejados del resto, reflejando perfiles macroeconómicos más diferenciados. También se observan grupos de países con comportamientos económicos semejantes.
El dendrograma confirma la existencia de tres grupos principales de países. Uno de ellos está conformado por economías con características más extremas, mientras que los otros dos reúnen países con perfiles económicos más similares entre sí. La estructura jerárquica muestra una clara diferenciación entre los grupos identificados.
La representación de los clusters en el plano factorial muestra una separación clara entre los grupos. Esto confirma que los países dentro de cada cluster comparten características macroeconómicas similares y que existen diferencias importantes entre los distintos perfiles identificados.