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title: “Análisis Completo de Opciones” autor: “Daniel Steven Palacio Zapata” output: html_document —

1. Parámetros

##       S0   K sigma_T total_days  T_total
## 1 401.13 400  0.5321        240 0.952381

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2. Curva SOFR

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3. Funciones

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4. Simulación

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5. Convexidad base (Call + Put)

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6. Convexidad dinámica

🔵 Call dinámica

🔴 Put dinámica

🟣 Call + Put superpuestas

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7. Griegas

Inicio

Mes 6

Vencimiento

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8. Conclusión

Los resultados muestran que la convexidad aumenta a medida que se acerca el vencimiento, tanto para Call como para Put, con mayor sensibilidad alrededor del strike.

Las griegas confirman este comportamiento: el Gamma se incrementa cerca del vencimiento, el Delta cambia rápidamente en esa zona, el Theta acelera la pérdida de valor temporal, el Vega pierde relevancia y el Rho tiene menor impacto.

En conjunto, el riesgo de la opción se concentra en precios cercanos al strike y aumenta con la cercanía al vencimiento.

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