1. 数据加载

## 数据列名:
## [1] "close_price..复权方式.100" "HLGF"                     
## [3] "WCDZ"                      "CGYL"                     
## [5] "SZGF"
## 
## 数据维度: 310 行 × 5 列
## 选择的股票: HLGF, WCDZ, CGYL, SZGF
## 有效观测值: 309
表1：个股统计指标
股票代码 年化收益率 年化波动率
HLGF -53.76% 37.60%
WCDZ -59.79% 25.82%
CGYL -31.79% 30.83%
SZGF -32.81% 30.33%

2. 最小风险组合

表2：最小风险组合指标
指标 数值
收益率 -43.74%
风险 18.44%
夏普比率 -2.3719
表3：最小风险组合权重
股票 权重
HLGF 22.01%
WCDZ 24.31%
CGYL 22.99%
SZGF 30.70%
图1：最小风险组合权重

图1：最小风险组合权重

3. 最大收益组合

表4：最大收益组合指标
指标 数值
收益率 -31.79%
风险 30.83%
夏普比率 -1.0312
表5：最大收益组合权重
股票 权重
HLGF 0.00%
WCDZ 0.00%
CGYL 100.00%
SZGF 0.00%
图2：最大收益组合权重

图2：最大收益组合权重

4. 最大夏普比率组合

表6：最大夏普比率组合指标
指标 数值
收益率 -31.79%
风险 30.83%
夏普比率 -1.0312
表7：最大夏普比率组合权重
股票 权重
HLGF 0.00%
WCDZ 0.00%
CGYL 100.00%
SZGF 0.00%
图3：最大夏普比率组合权重

图3：最大夏普比率组合权重

5. 有效前沿

图4：有效前沿

图4：有效前沿

6. 汇总

表8：三种组合对比
组合 收益率 风险 夏普比率
最小风险 -43.74% 18.44% -2.3719
最大收益 -31.79% 30.83% -1.0312
最大夏普 -31.79% 30.83% -1.0312