投资组合优化作业
姓名： 江知言
学号： 3984
日期： 2026年3月31日
选取的股票
根据学号后四位 3984，选取以下4只股票：
- 第3列：430139.BJ 华岭股份
- 第9列：430476.BJ 海能技术
- 第8列：430425.BJ 乐创技术
- 第4列：430090.BJ 同辉信息
1. 最小风险组合
权重分布
组合指标
| 指标 | 数值 |
|---|
| 年化收益率 | -0.2745 |
| 年化风险（标准差） | 0.2556 |
2. 最大收益组合
权重分布
组合指标
| 指标 | 数值 |
|---|
| 年化收益率 | 0.2515 |
| 年化风险（标准差） | 0.3536 |
3. 最大夏普比率组合
权重分布
组合指标
| 指标 | 数值 |
|---|
| 年化收益率 | 0.2515 |
| 年化风险（标准差） | 0.3536 |
| 夏普比率 | 0.7112 |
4. 有效前沿
5. 权重对比表
| 组合类型 | 430090.BJ | 430476.BJ | 430425.BJ | 430139.BJ |
|---|
| 最小风险 | 0.131 | 0.4226 | 0.0931 | 0.3534 |
| 最大收益 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 最大夏普比率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. 组合指标对比表
| 组合类型 | 年化收益率 | 年化风险 | 夏普比率 |
|---|
| 最小风险 | -0.2745 | 0.2556 | -1.0738 |
| 最大收益 | 0.2515 | 0.3536 | 0.7112 |
| 最大夏普比率 | 0.2515 | 0.3536 | 0.7112 |