Informacion historica TRM

## [1] "USDCOP=X"

## [1] 3553.808
## [1] 2323
## [1] 5106
Estadísticos básicos TRM
Medida Valor
Media 3553.81
Mínimo 2323.00
Máximo 5106.00
Rendimiento medio 0.00
Volatilidad 0.01

Como podemos observar en el grafico del historial de la TRM, durante casi 11 años de informacion se puede observar que la TRM siempre mostro un comportamiento alzista, donde durante casi 11 años ha logrado aumentar mas o menos en unos 3 mil pesos, esto teniendo en cuenta su valor minimo vs el valor maximo, pero sabemos que la realidad no esa con exactitud, en una parte del tiempo fue una realidad cuando la tasa logro alcanzar un maximo de 5.106, pero hoy en dia la TRM por muchos factores economicos y no econimicos que han venido sucediendo durante todo este periodo de tiempo han causado que la TRM tenga un comportamiento volatil, de subidas y bajadas en su precio. segun TRADERS UNION se espera que a marzo del 2027 la TRM llegue a los 3.111,18 pesos colombianos.

#Simulacion del credito

Para la simulacion del credito para la compra de la maquinaria amarilla se busco un credito que nos ayudara con el ejercicio y se tomo como opcion bank of america con tasa de interes del 6,6% efectiva anual.

La simulacion del credito esta basada en una inversion de 350.000.000 Millones de pesos colombianos, donde asumiremos una cuota inicial del 10% a un periodo de 10 años con pagos trimestrales y realizaremos una amortizacion frances

##    periodo cuota_USD interes_USD capital_USD              saldo_USD
## 1        1   2620.41   871.59366    1748.816 84028.9558622596669011
## 2        2   2620.41   853.82382    1766.586 82262.3696321927563986
## 3        3   2620.41   835.87342    1784.537 80477.8330016533145681
## 4        4   2620.41   817.74063    1802.669 78675.1635754252929473
## 5        5   2620.41   799.42358    1820.986 76854.1771049626695458
## 6        6   2620.41   780.92042    1839.490 75014.6874695576698286
## 7        7   2620.41   762.22924    1858.181 73156.5066573176009115
## 8        8   2620.41   743.34814    1877.062 71279.4447459483781131
## 9        9   2620.41   724.27519    1896.135 69383.3098833428521175
## 10      10   2620.41   705.00844    1915.402 67467.9082679717976134
## 11      11   2620.41   685.54591    1934.864 65533.0441290757298702
## 12      12   2620.41   665.88563    1954.524 63578.5197066554319463
## 13      13   2620.41   646.02558    1974.384 61604.1352312591479858
## 14      14   2620.41   625.96373    1994.446 59609.6889035643980606
## 15      15   2620.41   605.69802    2014.712 57594.9768737523409072
## 16      16   2620.41   585.22640    2035.184 55559.7932206725163269
## 17      17   2620.41   564.54676    2055.863 53503.9299307959445287
## 18      18   2620.41   543.65700    2076.753 51427.1768769542977680
## 19      19   2620.41   522.55497    2097.855 49329.3217968630779069
## 20      20   2620.41   501.23853    2119.172 47210.1502714265734539
## 21      21   2620.41   479.70548    2140.705 45069.4457028223259840
## 22      22   2620.41   457.95364    2162.456 42906.9892923629813595
## 23      23   2620.41   435.98078    2184.429 40722.5600181331246858
## 24      24   2620.41   413.78465    2206.625 38515.9346123989162152
## 25      25   2620.41   391.36298    2229.047 36286.8875387881926144
## 26      26   2620.41   368.71348    2251.697 34035.1909692386761890
## 27      27   2620.41   345.83384    2274.576 31760.6147607119601162
## 28      28   2620.41   322.72172    2297.688 29462.9264316708722617
## 29      29   2620.41   299.37476    2321.035 27141.8911383178419783
## 30      30   2620.41   275.79057    2344.619 24797.2716505918178882
## 31      31   2620.41   251.96673    2368.443 22428.8283279212737398
## 32      32   2620.41   227.90082    2392.509 20036.3190947308648902
## 33      33   2620.41   203.59037    2416.820 17619.4994156991779164
## 34      34   2620.41   179.03291    2441.377 15178.1222707650995289
## 35      35   2620.41   154.22591    2466.184 12711.9381298802036326
## 36      36   2620.41   129.16685    2491.243 10220.6949275046026742
## 37      37   2620.41   103.85316    2516.557  7704.1380368436548451
## 38      38   2620.41    78.28226    2542.128  5162.0102438228768733
## 39      39   2620.41    52.45153    2567.959  2594.0517207984262313
## 40      40   2620.41    26.35833    2594.052     0.0000000004474714

Simulacion de credito en COP

## [1] 3672.28
## [1] 350000000
##    periodo cuota_COP interes_COP capital_COP              saldo_COP
## 1        1   9622880  3200736.00     6422144 308577856.495644688606
## 2        2   9622880  3135480.17     6487399 302090457.162939131260
## 3        3   9622880  3069561.28     6553318 295537138.933060407639
## 4        4   9622880  3002972.57     6619907 288917231.999699175358
## 5        5   9622880  2935707.26     6687172 282230059.750599443913
## 6        6   9622880  2867758.46     6755121 275474938.698403060436
## 7        7   9622880  2799119.22     6823760 268651178.410791218281
## 8        8   9622880  2729782.54     6893097 261758081.439916223288
## 9        9   9622880  2659741.32     6963138 254794943.251116365194
## 10      10   9622880  2588988.41     7033891 247761052.150906264782
## 11      11   9622880  2517516.57     7105363 240655689.214235544205
## 12      12   9622880  2445318.50     7177561 233478128.211008489132
## 13      13   9622880  2372386.83     7250493 226227635.531856924295
## 14      14   9622880  2298714.09     7324165 218903470.113159000874
## 15      15   9622880  2224292.76     7398587 211504883.361295998096
## 16      16   9622880  2149115.22     7473764 204031119.076139509678
## 17      17   9622880  2073173.80     7549706 196481413.373761206865
## 18      18   9622880  1996460.74     7626419 188854994.608357220888
## 19      19   9622880  1918968.19     7703911 181151083.293379247189
## 20      20   9622880  1840688.24     7782191 173368892.021864175797
## 21      21   9622880  1761612.87     7861267 165507625.385954231024
## 22      22   9622880  1681734.02     7941145 157566479.895599365234
## 23      23   9622880  1601043.51     8021836 149544643.896433591843
## 24      24   9622880  1519533.10     8103346 141441297.486816734076
## 25      25   9622880  1437194.45     8185685 133255612.434033438563
## 26      26   9622880  1354019.16     8268860 124986752.089640483260
## 27      27   9622880  1269998.72     8352881 116633871.303954020143
## 28      28   9622880  1185124.54     8437755 108196116.339667916298
## 29      29   9622880  1099387.95     8523492  99672624.784594371915
## 30      30   9622880  1012780.19     8610099  91062525.463517814875
## 31      31   9622880   925292.39     8697587  82364938.349153250456
## 32      32   9622880   836915.63     8785964  73578974.472199723125
## 33      33   9622880   747640.87     8875239  64703735.830479979515
## 34      34   9622880   657458.97     8965421  55738315.297156743705
## 35      35   9622880   566360.74     9056519  46681796.528016470373
## 36      36   9622880   474336.85     9148543  37533253.867810964584
## 37      37   9622880   381377.90     9241502  28291752.255647324026
## 38      38   9622880   287474.38     9335405  18956347.129416581243
## 39      39   9622880   192616.71     9430263   9526084.329251192510
## 40      40   9622880    96795.18     9526084         0.000001583248

#Simulacion TRM por BMG

En la simulacion por medio del BMG podemos observar una tendencia mas al alza, sin embargo en la simulacion tambien podemos notar que el maximo que tendremos en un periodo de 120 meses seria 3.799, esto seria una diferencia de aumento con la tasa actual de 127 pesos, esto tambien nos da a entender que en el mercado no tendremos una volatilidad muy elevada para un periodo tan largo, por lo que como fiancieros a la hora de un negocio teniendo en cuenta que la tendencia es que el precio suba y si el precio sube quiere decir que en el creidto esto nos podrias afectar por que a una tasa mas alta el valor de la cuota y del credito nos va aumenta, por ende se puede incurrir en forward en largo para cubrir o minimizar perdidas.

##              Medida         Valor
## 1             Media   -0.00001507
## 2            Mínimo 3641.47692649
## 3            Máximo 3799.74252943
## 4 Rendimiento medio   -0.00001507
## 5       Volatilidad    0.00308639

#FORWARD

para la tasa r_Cop me base en la tasa de la IBR que a la fecha y hora de consulta es del 9,635%

## [1] 3672.28
## [1] 3776.833

#Cobertura 75% FORWARD

##   [1] 9622880 9613443 9602457 9617208 9607794 9598340 9605487 9607616 9630016
##  [10] 9636216 9643628 9640158 9629596 9645218 9651154 9656103 9655895 9653217
##  [19] 9650576 9632387 9620663 9616621 9616447 9649506 9649303 9637660 9632339
##  [28] 9630863 9620737 9611675 9607623 9616375 9621749 9638187 9654000 9638646
##  [37] 9675887 9673727 9668911 9668824 9668309 9669927 9662256 9663028 9665800
##  [46] 9661250 9669781 9666335 9657234 9668043 9667218 9658282 9665402 9664358
##  [55] 9658186 9658281 9666771 9664366 9655351 9662244 9677871 9682476 9671554
##  [64] 9684558 9680568 9681177 9681740 9674639 9680621 9694243 9692230 9700435
##  [73] 9714335 9715821 9717959 9726092 9734225 9756661 9744583 9757266 9780928
##  [82] 9798025 9776221 9737680 9740699 9745207 9761110 9759765 9749980 9735417
##  [91] 9712663 9709396 9713407 9667394 9673097 9680743 9678943 9671934 9669523
## [100] 9650502 9641445 9627975 9627585 9620575 9611909 9623266 9610391 9616693
## [109] 9620618 9617014 9611291 9597485 9589436 9589198 9571208 9553844 9558108
## [118] 9564597 9569294 9574522

Cuota Forward

##  [1] 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639
## [10] 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639
## [19] 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639
## [28] 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639 7422639
## [37] 7422639 7422639 7422639 7422639

####Cuota no cubierta del forward

##   [1] 2405720 2403361 2400614 2404302 2401949 2399585 2401372 2401904 2407504
##  [10] 2409054 2410907 2410039 2407399 2411304 2412789 2414026 2413974 2413304
##  [19] 2412644 2408097 2405166 2404155 2404112 2412376 2412326 2409415 2408085
##  [28] 2407716 2405184 2402919 2401906 2404094 2405437 2409547 2413500 2409662
##  [37] 2418972 2418432 2417228 2417206 2417077 2417482 2415564 2415757 2416450
##  [46] 2415312 2417445 2416584 2414309 2417011 2416805 2414571 2416351 2416089
##  [55] 2414546 2414570 2416693 2416092 2413838 2415561 2419468 2420619 2417888
##  [64] 2421139 2420142 2420294 2420435 2418660 2420155 2423561 2423058 2425109
##  [73] 2428584 2428955 2429490 2431523 2433556 2439165 2436146 2439316 2445232
##  [82] 2449506 2444055 2434420 2435175 2436302 2440278 2439941 2437495 2433854
##  [91] 2428166 2427349 2428352 2416848 2418274 2420186 2419736 2417983 2417381
## [100] 2412625 2410361 2406994 2406896 2405144 2402977 2405816 2402598 2404173
## [109] 2405154 2404254 2402823 2399371 2397359 2397299 2392802 2388461 2389527
## [118] 2391149 2392323 2393631

Total Forward

##   [1] 9828359 9826000 9823253 9826941 9824587 9822224 9824011 9824543 9830143
##  [10] 9831693 9833546 9832678 9830038 9833943 9835427 9836664 9836613 9835943
##  [19] 9835283 9830736 9827804 9826794 9826751 9835015 9834965 9832054 9830724
##  [28] 9830355 9827823 9825558 9824545 9826732 9828076 9832185 9836139 9832300
##  [37] 9841611 9841071 9839867 9839845 9839716 9840121 9838203 9838396 9839089
##  [46] 9837951 9840084 9839223 9836947 9839649 9839443 9837209 9838989 9838728
##  [55] 9837185 9837209 9839332 9838730 9836477 9838200 9842107 9843258 9840527
##  [64] 9843778 9842781 9842933 9843074 9841298 9842794 9846199 9845696 9847748
##  [73] 9851222 9851594 9852129 9854162 9856195 9861804 9858785 9861955 9867871
##  [82] 9872145 9866694 9857059 9857814 9858941 9862916 9862580 9860134 9856493
##  [91] 9850805 9849988 9850991 9839487 9840913 9842825 9842375 9840622 9840019
## [100] 9835264 9833000 9829632 9829535 9827782 9825616 9828455 9825236 9826812
## [109] 9827793 9826892 9825462 9822010 9819998 9819938 9815441 9811100 9812166
## [118] 9813788 9814962 9816269

segun los resultados del ejercicio, viendo la simulacion de la TRM, notamos que esta en un lapso de 120 meses tendra una tendencia al alza, por lo que esto impactaria negativamente en nuestra inversion dado que acudimos a un prestamo en un banco americano para poder realizar la compra de nuestra maquinaria amarilla, al saber la relacion que tiene el peso colombiano vs el dolar, en un caso donde estamos pagando una cuota en dolares esto nos hace pensar que si la TRM llega a subir, tendremos que pagar una cuota mas elevada que las pensamos inicialmente cuando accedimos al credito, por que la TRM era menor, como financiero de la compañia tengo en mis manos una responsabilidad de cuidar las finanzas y el bolsillo de nuestros inversionistas, por esta razon tomamos la desicion de adquirir un forward para irnos en largo para poder cubrir las posibles perdidas en caso de un alza en la tasa, por ende realiamos una cobertura del 75% y en los resultados notamos que si la tasa llegara a subir esto nos podria evitar pedirdas y asi cuidar nuestra chequera a la hora de pagar las cuotas del credito al que incurrimos, por esta razon me parece una muy buena desicion realizar un forward con una cobertura del 75%