1. Un analista financiero está evaluando el rendimiento
diario de un portafolio de acciones. La desviación estándar histórica
del rendimiento diario es de 15 puntos básicos (0.15%). En una muestra
aleatoria de 25 días, el rendimiento medio observado fue de 100 puntos
básicos (1.00%). El analista desea calcular un intervalo de confianza
del 95% para el verdadero rendimiento medio diario del
portafolio.
x_bar <- 100
sigma <- 15
n <- 25
z_alpha <- 1.96
error_estandar <- sigma / sqrt(n)
limite_inferior <- x_bar - z_alpha * error_estandar
limite_superior <- x_bar + z_alpha * error_estandar
cat("Intervalo de confianza del 95% para el rendimiento medio diario del portafolio:\n")
## Intervalo de confianza del 95% para el rendimiento medio diario del portafolio:
cat("(", round(limite_inferior, 2), ",", round(limite_superior, 2), ") puntos básicos\n")
## ( 94.12 , 105.88 ) puntos básicos