15.0.1 Intervalos de Confianza 15.0.1.1 Intervalo de confianza para la media 1. Un analista financiero está evaluando el rendimiento diario de un portafolio de acciones. La desviación estándar histórica del rendimiento diario es de 15 puntos básicos (0.15%). En una muestra aleatoria de 25 días, el rendimiento medio observado fue de 100 puntos básicos (1.00%). El analista desea calcular un intervalo de confianza del 95% para el verdadero rendimiento medio diario del portafolio.
x_bar <- 100
sigma <- 15
n <- 25
z_alpha <- 1.96
error_estandar <- sigma / sqrt(n)
limite_inferior <- x_bar - z_alpha * error_estandar
limite_superior <- x_bar + z_alpha * error_estandar
cat("Intervalo de confianza del 95% para el rendimiento medio diario del portafolio:\n")## Intervalo de confianza del 95% para el rendimiento medio diario del portafolio:cat("(", round(limite_inferior, 2), ",", round(limite_superior, 2), ") puntos básicos\n")## ( 94.12 , 105.88 ) puntos básicos