Impor Library

Impor Data

data <- read_excel("C:\\Users\\ThinkPad\\Downloads\\data anareg.xlsx")
X <- data$X
Y <- data$Y

Rata-rata harga penutupan saham PT Astra Internasional Tbk adalah Rp6611.

Visualisasi Data

Scatterplot hubungan antara Penjualan Toyota dan Harga Penutupan Saham PT Astra International Tbk

Scatterplot hubungan antara Penjualan Toyota dan Harga Penutupan Saham PT Astra International Tbk

Model Regresi Linear Sederhana

Persamaan model regresi linear sederhana: \[ y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \] Estimasi parameter:

## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ X, data = data)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -2769.18  -715.25   -74.24   771.16  2536.07 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 4.929e+03  2.973e+02   16.58  < 2e-16 ***
## X           6.646e-02  1.108e-02    6.00 2.85e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 1021 on 105 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2553, Adjusted R-squared:  0.2482 
## F-statistic:    36 on 1 and 105 DF,  p-value: 2.849e-08

Model prediksi: \[ y = 4928.6 + 0.07X \]

Uji Asumsi

Normalitas Residual

## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  model$residuals
## W = 0.99103, p-value = 0.7062

Kesimpulan:
Jika p-value > 0,05, residual data berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas residual data terpenuhi.

Linearitas Residual

Terdapat hubungan linear signifikan antara penjualan Toyota dan harga penutupan saham PT Astra International Tbk sehingga asumsi linearitas terpenuhi

Terdapat hubungan linear signifikan antara penjualan Toyota dan harga penutupan saham PT Astra International Tbk sehingga asumsi linearitas terpenuhi

Homoskedastisitas Residual

## 
## Call:
## lm(formula = abs(model$residuals) ~ X, data = data)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -831.29 -452.77  -56.58  351.51 1932.19 
## 
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  8.499e+02  1.667e+02   5.099 1.52e-06 ***
## X           -4.931e-04  6.209e-03  -0.079    0.937    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 572.2 on 105 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  6.006e-05,  Adjusted R-squared:  -0.009463 
## F-statistic: 0.006307 on 1 and 105 DF,  p-value: 0.9369

Kesimpulan:
Jika p-value > 0,05, varian residual data memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Nonautokorelasi Residual

## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  model
## DW = 0.57906, p-value = 3.85e-14
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Kesimpulan:
Jika p-value > 0,05, asumsi nonautokorelasi terpenuhi. Sebaliknya, terdapat autokorelasi positif pada residual data sehingga asumsi nonautokorelasi tidak terpenuhi.