Ejercicio 26

#StreetInsider.com presenta las ganancias por acción, en 2002, en una muestra de empresas importantes (12 de febrero de 2003). Antes de 2002, analistas financieros pronosticaron las ganancias
#por acción de estas empresas. Use los datos siguientes para estudiar las diferencias entre las ganancias reales por acción y las estimaciones de los analistas
real <- c(1.29,2.01,2.59,1.60,1.84,2.72,1.51,2.28,0.77,1.81)
est<-c(0.38,2.31,3.43,1.78,2.18,2.19,1.71,2.18,1.55,1.74)
dif<-real-est
summary(real);sd(real)

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   0.770   1.532   1.825   1.842   2.212   2.720

## [1] 0.5938724

summary(est);sd(est)

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   0.380   1.718   1.980   1.945   2.188   3.430

## [1] 0.7629366

summary(dif);sd(dif)

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
## -0.8400 -0.3300 -0.1900 -0.1030  0.0925  0.9100

## [1] 0.5384969

shapiro.test(dif);

## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  dif
## W = 0.9511, p-value = 0.6816

boxplot(real,col="pink",horizontal = T)

boxplot(est,col="blue",horizontal = T)

n=length(dif)


Se<-sd(dif)/sqrt(n)
Se

## [1] 0.1702877

t=mean(dif)/Se
t

## [1] -0.6048588

tcrit<-qt(1-0.05/2,9)
tcrit

## [1] 2.262157

p=2*pt(-abs(t),9)
p

## [1] 0.5602116

#intervalo de confianza
icinf=mean(dif)-tcrit*Se
#limite inferior =
icinf

## [1] -0.4882175

icsup=mean(dif)+tcrit*Se
#limite superior
icsup

## [1] 0.2822175

#no se rechaza h0
#intervalo incluye 0
#NO EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE PARA AFIRMAR QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LAS GANANCIAS REALES Y LAS ESTIMACIONES DE LOS ANALISTAS.