1 Pendahuluan

Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) merupakan data deret waktu yang mencerminkan dinamika pasar modal dan perilaku investor. Data ini menunjukkan karakteristik seperti tren dan volatilitas, sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan pendekatan deret waktu. Dalam laporan ini, data harga saham BBCA dianalisis untuk menentukan model deret waktu yang tepat dan kemudian digunakan untuk menghasilkan data sintetis. Data yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan data asli untuk menilai kesesuaiannya. Tujuan laporan ini adalah untuk menentukan model deret waktu yang tepat untuk data saham BBCA, menghasilkan data sintetis, dan membandingkan data asli dan data yang dihasilkan.

2 Metodologi

Laporan ini menggunakan data harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang diperoleh dari id.investing.com. Data tersebut terdiri dari 707 observasi, mencakup periode dari 2 Januari 2023 hingga 19 Desember 2025, dan disusun sebagai deret waktu. Analisis dimulai dengan uji stasioneritas data menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data tidak stasioner, dilakukan diferensiasi hingga diperoleh data stasioner. Selanjutnya, identifikasi model dilakukan berdasarkan pola Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF). Model deret waktu yang dihasilkan kemudian dievaluasi menggunakan pengujian diagnostik residual untuk memastikan bahwa residual tersebut merupakan white noise. Setelah model terbaik ditentukan, model tersebut digunakan untuk menghasilkan data saham BBCA sintetis. Tahap terakhir melibatkan perbandingan data asli dan data yang dihasilkan menggunakan ukuran Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Semua proses komputasi dan analisis data dalam studi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak R.

3 Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data harga penutupan saham BBCA dengan frekuensi harian. Data ditunjukkan pada tabel berikut. library yang digunakan

mengambil data

library(lmtest)
library(readxl)
library(forecast)
library(tseries)
library(openxlsx)
library(nortest) 
library(FinTS)

didapat data headnya

PLOTNYA

plot(data_saham, type="l", col="blue")

Tahap awal analisis dilakukan pengujian stasioneritas menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF).

adf.test(data_saham)
## 
##  Augmented Dickey-Fuller Test
## 
## data:  data_saham
## Dickey-Fuller = -2.0776, Lag order = 8, p-value = 0.5455
## alternative hypothesis: stationary

kita differe