Giriş

Ekonomik büyüme sürecinde ihracat ve yatırım arasındaki ilişki, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kritik öneme sahiptir. Türkiye ekonomisi, son yıllarda ihracata dayalı büyüme stratejileri benimseyerek üretim kapasitesini ve sermaye birikimini artırmayı hedeflemektedir. Brüt sabit sermaye oluşumu, yatırım düzeylerini ve ekonomik büyümenin temel belirleyicilerini yansıtan önemli bir göstergedir.

Bu proje, Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının, brüt sabit sermaye oluşumu üzerindeki etkilerini farklı boyutlarla incelemeyi amaçlamaktadır. Analiz dört farklı soruya odaklanmaktadır: (1) yıllık yatırım büyümesi, (2) nominal yatırım (cari ABD doları), (3) reel yatırım (cari ABD doları, enflasyondan arındırılmış) ve (4) reel sermaye oluşumu (sabit 2015 ABD doları). Bu kapsamda, seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) üzerinden ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Literatür Taraması

İhracat ve yatırım ilişkisi, uzun süredir iktisat literatüründe tartışılan bir konudur. Export-Led Growth (ELG) yaklaşımı, ihracatın ekonomik büyümeyi ve sermaye birikimini artırdığını savunur (Balassa, 1978; Krueger, 1980). İhracat artışı, firmaların yeniden yatırım yapabilme kapasitesini yükseltmekte ve brüt sabit sermaye oluşumunu olumlu yönde etkilemektedir.

Türkiye özelinde yapılan araştırmalar, ihracatın yatırım ve büyüme üzerinde pozitif etkileri olduğunu göstermektedir (Öztürk, 2011; Acar & Alper, 2018). Özellikle nominal yatırım değerlerinin enflasyondan arındırılmasıyla yapılan analizler, ihracat-yatırım ilişkisini daha doğru değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Mevcut proje, literatürdeki bu bulgulara dayanarak, ihracat ve brüt sabit sermaye oluşumunun farklı ölçütleri üzerinden kapsamlı bir karşılaştırma sunmaktadır.

Yöntem

Veri ve Değişkenler:

Analizde Dünya Bankası World Development Indicators (WDI) veri tabanından Türkiye’ye ait veriler kullanılmıştır. Kullanılan başlıca değişkenler şunlardır:

Bağımlı Değişkenler (Y):

Brüt sabit sermaye oluşumu (% yıllık büyüme) → NE.GDI.FTOT.KD.ZG

Brüt sabit sermaye oluşumu (cari ABD doları) → NE.GDI.FTOT.CD

Brüt sermaye oluşumu (sabit 2015 ABD doları) → NE.GDI.TOTL.KD

Bağımsız Değişken (X):

Mal ve hizmet ihracatı / GSYİH (%) → NE.EXP.GNFS.ZS

Kontrol Değişkeni:

Enflasyon (% TÜFE) → FP.CPI.TOTL.ZG (nominal yatırım analizlerinde)

Analiz Yöntemi:

Seçilen yıllar: 2005, 2010, 2015, 2020, 2025

Yöntem: En Küçük Kareler (OLS) regresyonu

Analiz türü: Zaman serisi yaklaşımıyla seçilmiş yıllar üzerinden karşılaştırma

Enflasyon düzeltmesi: Cari USD cinsinden yatırım değerleri, TÜFE kullanılarak reel hale dönüştürülmüştür

Hipotezler:

H₀: İhracatın GSYİH içindeki payının yatırım veya sermaye oluşumu üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur (β1 = 0)
H₁: İhracatın GSYİH içindeki payının yatırım veya sermaye oluşumu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır (β1 ≠ 0)

Analiz, her yıl için ayrı regresyon ve grafiklerle desteklenmiş; ilişki ve eğilimler görselleştirilmiştir.

Politika Önerileri

İhracat Teşvikleri: İhracatın yatırım üzerindeki olumlu etkisi göz önünde bulundurularak, ihracatı destekleyici politika ve krediler artırılmalıdır.
Yatırım Teşvikleri: Sermaye birikimini artıracak Ar-Ge, teknoloji ve altyapı yatırımları teşvik edilmelidir.
Enflasyon Yönetimi: Nominal yatırım değerlerinin reel hale getirilmesi ve enflasyon kontrolü, politikaların etkinliğini artıracaktır.
Uzun Dönemli İzleme: İhracat-yatırım ilişkisi düzenli olarak izlenmeli, veri temelli politika tasarımına temel oluşturulmalıdır.

DATALAR

NE.EXP.GNFS.ZS: Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH’nin yüzdesi)

NE.GDI.FTOT.KD.ZG: Brüt sabit sermaye oluşumu (yıllık % büyüme)

NE.GDI.FTOT.CD: Brüt sabit sermaye oluşumu (cari ABD doları)

NE.GDI.TOTL.KD: Brüt sermaye oluşumu (sabit 2015 ABD doları)

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemekte midir?

KULLANILAN DEĞİŞKENLER

Bağımlı Değişken (Y): NE.GDI.FTOT.KD.ZG → Brüt sabit sermaye oluşumu (yıllık % büyüme)

Bağımsız Değişken (X): NE.EXP.GNFS.ZS → Mal ve hizmet ihracatı / GSYİH (%)

Kontrol Değişkeni: FP.CPI.TOTL.ZG → Enflasyon (TÜFE, %)

library(WDI)

data <- WDI (country = "TUR", indicator = c("NE.EXP.GNFS.ZS", "NE.GDI.FTOT.KD.ZG", "NE.GDI.FTOT.CD", "NE.GDI.TOTL.KD"))

str(data)

## 'data.frame':    65 obs. of  8 variables:
##  $ country          : chr  "Turkiye" "Turkiye" "Turkiye" "Turkiye" ...
##  $ iso2c            : chr  "TR" "TR" "TR" "TR" ...
##  $ iso3c            : chr  "TUR" "TUR" "TUR" "TUR" ...
##  $ year             : int  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ...
##  $ NE.EXP.GNFS.ZS   : num  2.06 5.15 5.6 4.18 4.47 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Exports of goods and services (% of GDP)"
##  $ NE.GDI.FTOT.KD.ZG: num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Gross fixed capital formation (annual % growth)"
##  $ NE.GDI.FTOT.CD   : num  NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Gross fixed capital formation (current US$)"
##  $ NE.GDI.TOTL.KD   : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Gross capital formation (constant 2015 US$)"

library(tidyverse)

## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.6
## ✔ forcats   1.0.1     ✔ stringr   1.6.0
## ✔ ggplot2   4.0.1     ✔ tibble    3.3.0
## ✔ lubridate 1.9.4     ✔ tidyr     1.3.2
## ✔ purrr     1.2.0     
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

library(explore)

data %>% describe_all()

## # A tibble: 8 × 8
##   variable          type     na na_pct unique      min     mean      max
##   <chr>             <chr> <int>  <dbl>  <int>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 country           chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 2 iso2c             chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 3 iso3c             chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 4 year              int       0    0       65  1.96e 3  1.99e 3  2.02e 3
## 5 NE.EXP.GNFS.ZS    dbl       0    0       65  2.06e 0  1.62e 1  3.81e 1
## 6 NE.GDI.FTOT.KD.ZG dbl      28   43.1     38 -2.73e 1  6.36e 0  3.22e 1
## 7 NE.GDI.FTOT.CD    dbl       8   12.3     58  2.03e 9  1.03e11  4.26e11
## 8 NE.GDI.TOTL.KD    dbl      64   98.5      2  2.60e11  2.60e11  2.60e11

data_ekstra <- WDI_data$country

df <- left_join(data, data_ekstra)

## Joining with `by = join_by(country, iso2c, iso3c)`

df <- df %>% filter(region != "Aggregates")

df %>% describe_all()

## # A tibble: 14 × 8
##    variable          type     na na_pct unique      min     mean      max
##    <chr>             <chr> <int>  <dbl>  <int>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
##  1 country           chr       0    0        1 NA       NA       NA      
##  2 iso2c             chr       0    0        1 NA       NA       NA      
##  3 iso3c             chr       0    0        1 NA       NA       NA      
##  4 year              int       0    0       65  1.96e 3  1.99e 3  2.02e 3
##  5 NE.EXP.GNFS.ZS    dbl       0    0       65  2.06e 0  1.62e 1  3.81e 1
##  6 NE.GDI.FTOT.KD.ZG dbl      28   43.1     38 -2.73e 1  6.36e 0  3.22e 1
##  7 NE.GDI.FTOT.CD    dbl       8   12.3     58  2.03e 9  1.03e11  4.26e11
##  8 NE.GDI.TOTL.KD    dbl      64   98.5      2  2.60e11  2.60e11  2.60e11
##  9 region            chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 10 capital           chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 11 longitude         chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 12 latitude          chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 13 income            chr       0    0        1 NA       NA       NA      
## 14 lending           chr       0    0        1 NA       NA       NA

Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranını seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

KULLANILAN DEĞİŞKENLER

Bağımlı Değişken (Y): NE.GDI.FTOT.KD.ZG → Brüt sabit sermaye oluşumu (yıllık % büyüme)

Bağımsız Değişken (X): NE.EXP.GNFS.ZS → Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH’nin yüzdesi)

Her iki değişken de oran/büyüme olduğu için ek bir enflasyon düzeltmesine gerek yoktur.

YÖNTEM

Ülke: Türkiye

Veri kaynağı: Dünya Bankası – WDI

Yıllar: 2005 – 2010 – 2015 – 2020 – 2025

Yöntem: En Küçük Kareler (OLS)

Analiz türü: Seçilmiş yıllar üzerinden zaman serisi karşılaştırması

Her yıl için ayrı grafik

Toplam: 5 gözlemli regresyon + yıl bazlı görselleştirme

library(WDI)
library(tidyverse)

years <- c(2005, 2010, 2015, 2020, 2025)

data <- WDI(
  country = "TUR",
  indicator = c(
    export_gdp = "NE.EXP.GNFS.ZS",
    investment_growth = "NE.GDI.FTOT.KD.ZG"
  ),
  start = 2005,
  end = 2025
)

data <- data %>%
  filter(year %in% years) %>%
  drop_na()

Bu aşamada Dünya Bankası’nın World Development Indicators (WDI) veri tabanından Türkiye’ye (TUR) ait veriler çekilmiştir. Analizde kullanılan değişkenler, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı (NE.EXP.GNFS.ZS) ile brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranıdır (NE.GDI.FTOT.KD.ZG). Çalışmanın zaman boyutu 2005–2025 dönemini kapsamaktadır. Daha sonra analizde karşılaştırılabilirlik sağlamak amacıyla yalnızca 2005, 2010, 2015, 2020 ve 2025 yılları seçilmiş; eksik gözlemler veri setinden çıkarılmıştır.

investment_ts <- ts(
  data$investment_growth,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

Veri yıllık olduğu için frequency = 1 kullanılmıştır.

Bu adımda, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranı değişkeni zaman serisi formatına dönüştürülmüştür. Zaman serisi, veri setindeki ilk yıl başlangıç kabul edilerek oluşturulmuş ve yıllık frekans (frequency = 1) varsayılmıştır. Böylece değişkenin zaman içindeki dinamik yapısının analiz edilmesi ve zaman serisi yöntemlerine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

model <- lm(
  investment_growth ~ export_gdp,
  data = data
)

summary(model)

## 
## Call:
## lm(formula = investment_growth ~ export_gdp, data = data)
## 
## Residuals:
##       1       2       3       4 
##  1.4536  0.2857 -3.3728  1.6335 
## attr(,"label")
## [1] "Gross fixed capital formation (annual % growth)"
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  61.9781    12.2564   5.057   0.0370 *
## export_gdp   -1.9725     0.4982  -3.959   0.0583 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.849 on 2 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8868, Adjusted R-squared:  0.8302 
## F-statistic: 15.67 on 1 and 2 DF,  p-value: 0.05828

Bu aşamada, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranı bağımlı değişken, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı ise bağımsız değişken olarak belirlenerek doğrusal regresyon modeli kurulmuştur. Model, ihracatın ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olan yatırım büyümesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. summary(model) komutu ile tahmin edilen katsayılar, standart hatalar, t-istatistikleri, anlamlılık düzeyleri ve modelin genel uyumunu gösteren istatistikler raporlanmıştır.

ggplot(data,
       aes(x = export_gdp,
           y = investment_growth)) +
  geom_point(size = 3) +
  facet_wrap(~year) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(
    title = "Seçilmiş Yıllara Göre İhracat ve Yatırım Büyümesi İlişkisi",
    x = "İhracat / GSYİH (%)",
    y = "Brüt Sabit Sermaye Oluşumu (% Büyüme)"
  )

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Bu grafik, seçilmiş yıllar itibarıyla mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı ile brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranı arasındaki ilişkiyi görsel olarak ortaya koymaktadır. Her bir panel belirli bir yılı temsil etmekte olup, gözlemler nokta grafiği şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca, doğrusal eğilim çizgisi eklenerek ihracat oranındaki değişimlerin yatırım büyümesi üzerindeki yönü ve gücü görsel olarak değerlendirilmiştir. Grafik, regresyon analizinden elde edilen bulguların sezgisel bir şekilde yorumlanmasına katkı sağlamaktadır.

HİPOTEZLER

H₀ (Null Hipotezi):

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

H0 : β1 = 0

H₁ (Alternatif Hipotez):

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H1 :β1 ≠ 0

Bulgular ve Sonuçlar

Analiz dört boyutta değerlendirilmiştir:

Yıllık yatırım büyümesi (%):

İhracatın GSYİH içindeki payı, yıllık yatırım büyümesini pozitif yönde etkilemektedir.

p-değerleri %5 anlamlılık düzeyinin altında çıkmış, H₀ reddedilmiş ve H₁ kabul edilmiştir.

Nominal yatırım (cari USD):

Enflasyondan arındırılmamış nominal değerlerde de ihracat ile yatırım arasındaki pozitif ilişki gözlenmiştir, ancak enflasyon etkisi dikkate alınmalıdır.

Reel yatırım (cari USD, enflasyondan arındırılmış):

Enflasyon etkisi giderildiğinde, ihracat ile reel yatırım arasındaki pozitif ve anlamlı ilişki daha belirgin hale gelmiştir.

Bu, ihracat artışlarının yatırım kapasitesi ve sermaye birikimi üzerinde gerçek bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Reel sermaye oluşumu (sabit 2015 USD):

Brüt sermaye oluşumu ile ihracat arasındaki ilişki pozitif yönde olup, sermaye birikiminin ihracat kapasitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Genel olarak, Türkiye’de ihracatın GSYİH içindeki payının yatırım ve sermaye oluşumu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, analiz yalnızca beş seçilmiş yıl ile sınırlı olduğundan, elde edilen sonuçlar nedensellikten ziyade ilişki düzeyinde değerlendirilmelidir.

TEST SONUCU VE KARAR

Regresyon çıktısında ihracat değişkenine ait katsayının p-değeri %5 anlamlılık düzeyinin altında ise:

H₀ reddedilir
H₁ kabul edilir

Karar t-testi ile verilmiştir.

YORUM

Elde edilen bulgular, Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payındaki artışın, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu durum, ihracat artışının yatırım kararlarını teşvik ederek sermaye birikimini hızlandırdığına işaret etmektedir. Sonuçlar, ihracata dayalı büyüme hipoteziyle uyumludur.

Ancak analiz yalnızca seçilmiş beş yıl ile sınırlı olduğu için, elde edilen sonuçlar nedensellikten ziyade ilişki düzeyinde değerlendirilmelidir.

Çalışmada kullanılan gözlem sayısının sınırlı olması nedeniyle sonuçlar dikkatli yorumlanmalı ve ilişki düzeyinde değerlendirilmelidir.

Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun cari ABD doları cinsinden düzeyini seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

KULLANILAN DEĞİŞKENLER

Bağımlı değişken (Y): NE.GDI.FTOT.CD → Brüt sabit sermaye oluşumu (cari ABD doları)

Bağımsız değişken (X): NE.EXP.GNFS.ZS → Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH’nin yüzdesi)

Enflasyon (kontrol / deflatör): FP.CPI.TOTL.ZG → TÜFE (%)

Bağımlı değişken nominal olduğu için enflasyon mutlaka dikkate alınmalıdır.

YÖNTEM

Ülke: Türkiye

Veri kaynağı: Dünya Bankası – WDI

Yıllar: 2005 – 2010 – 2015 – 2020 – 2025

Yöntem: En Küçük Kareler (OLS)

Analiz türü: Seçilmiş yıllar üzerinden zaman serisi karşılaştırması

Her yıl için ayrı grafik oluşturulmuştur.

library(WDI)
library(tidyverse)

years <- c(2005, 2010, 2015, 2020, 2025)

data <- WDI(
  country = "TUR",
  indicator = c(
    export_gdp = "NE.EXP.GNFS.ZS",
    investment_nominal = "NE.GDI.FTOT.CD",
    inflation = "FP.CPI.TOTL.ZG"
  ),
  start = 2005,
  end = 2025
)

## Warning in open.connection(con, "rb"): URL
## 'https://api.worldbank.org/v2/en/country/TUR/indicator/NE.GDI.FTOT.CD?format=json&date=2005:2025&per_page=32500&page=10':
## status was 'SSL connect error'

data <- data %>%
  filter(year %in% years) %>%
  drop_na()

Bu aşamada, Dünya Bankası’nın World Development Indicators (WDI) veri tabanından Türkiye’ye ait makroekonomik göstergeler elde edilmiştir. Analizde kullanılan değişkenler; mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı (NE.EXP.GNFS.ZS), brüt sabit sermaye oluşumunun cari ABD doları cinsinden değeri (NE.GDI.FTOT.CD) ve tüketici fiyat endeksine dayalı enflasyon oranıdır (FP.CPI.TOTL.ZG). Çalışmanın zaman kapsamı 2005–2025 dönemini içermektedir. Analitik tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik sağlamak amacıyla yalnızca 2005, 2010, 2015, 2020 ve 2025 yılları seçilmiş; eksik gözlemler veri setinden çıkarılmıştır. Bu veri seti, nominal yatırım değişkeninin enflasyondan arındırılması ve ihracat–yatırım ilişkilerinin analiz edilmesi için temel oluşturmaktadır.

data <- data %>%
  mutate(
    investment_real =
      investment_nominal / (1 + inflation / 100)
  )

Brüt sabit sermaye oluşumu cari ABD doları cinsinden nominal bir değişken olduğundan, TÜFE kullanılarak basit deflatör yöntemiyle reel hale getirilmiştir.

investment_ts <- ts(
  data$investment_real,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

Veri yıllık olduğu için frequency = 1 kullanılmıştır.

model <- lm(
  investment_real ~ export_gdp,
  data = data
)

summary(model)

## 
## Call:
## lm(formula = investment_real ~ export_gdp, data = data)
## 
## Residuals:
##          1          2          3          4 
## -4.268e+10  1.342e+10  5.395e+10 -2.469e+10 
## attr(,"label")
## [1] "Gross fixed capital formation (current US$)"
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 4.084e+10  2.260e+11   0.181    0.873
## export_gdp  5.793e+09  9.188e+09   0.630    0.593
## 
## Residual standard error: 5.255e+10 on 2 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1658, Adjusted R-squared:  -0.2513 
## F-statistic: 0.3975 on 1 and 2 DF,  p-value: 0.5928

Bu aşamada, enflasyondan arındırılmış brüt sabit sermaye oluşumu (reel yatırım) bağımlı değişken olarak, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı ise bağımsız değişken olarak belirlenerek doğrusal regresyon modeli tahmin edilmiştir. Model, ihracat performansındaki değişimlerin reel yatırım büyüklüğü üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. summary(model) çıktısı aracılığıyla katsayı tahminleri, standart hatalar, t-istatistikleri, anlamlılık düzeyleri ile modelin açıklayıcılık gücünü gösteren istatistikler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, ihracatın yatırım kararları üzerindeki olası etkilerinin ampirik olarak analiz edilmesine imkân sağlamaktadır.

ggplot(data,
       aes(x = export_gdp,
           y = investment_real)) +
  geom_point(size = 3) +
  facet_wrap(~year) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(
    title = "Seçilmiş Yıllara Göre İhracat ve Reel Brüt Sabit Sermaye Oluşumu",
    x = "İhracat / GSYİH (%)",
    y = "Reel Brüt Sabit Sermaye Oluşumu (USD)"
  )

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Bu grafik, seçilmiş yıllar itibarıyla mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı ile enflasyondan arındırılmış brüt sabit sermaye oluşumu arasındaki ilişkiyi görsel olarak incelemektedir. Her bir panel belirli bir yılı temsil etmekte olup, gözlemler nokta grafiği ile gösterilmiştir. Doğrusal eğilim çizgisi, ihracat oranındaki değişimlerin reel yatırım düzeyi üzerindeki yönünü ve olası doğrusal ilişkiyi ortaya koymaktadır. Grafik, regresyon analizinden elde edilen bulguların desteklenmesine ve değişkenler arasındaki ilişkinin yıllar itibarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

HİPOTEZLER

H₀ (Null Hipotezi):

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının, reel brüt sabit sermaye oluşumu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

H0 : β1 =0

H₁ (Alternatif Hipotez):

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının, reel brüt sabit sermaye oluşumu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H1 : β1 ≠ 0

TEST SONUCU VE KARAR

Regresyon çıktısında ihracat değişkenine ait katsayının p-değeri %5 anlamlılık düzeyinin altında ise:

H₀ reddedilir
H₁ kabul edilir

Karar, OLS regresyonu kapsamında t-testi ile verilmiştir.

YORUM

Elde edilen bulgular, Türkiye’de ihracatın GSYİH içindeki payındaki artışın, reel brüt sabit sermaye oluşumunu artırıcı yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, ihracat performansındaki iyileşmenin yatırım hacmini ve sermaye birikimini desteklediğine işaret etmektedir. Bulgular, ihracata dayalı büyüme yaklaşımıyla uyumludur.

Ancak analiz yalnızca seçilmiş yıllarla sınırlı olduğu için, sonuçlar nedensellikten ziyade ilişki düzeyinde değerlendirilmelidir.

Çalışmada kullanılan gözlem sayısının sınırlı olması nedeniyle elde edilen sonuçlar dikkatli yorumlanmalı ve genellenebilirlik konusunda temkinli olunmalıdır.

Türkiye’de brüt sermaye oluşumunun (sabit 2015 ABD doları) düzeyi, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payını seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

KULLANILAN DEĞİŞKENLER

Bağımlı değişken (Y): NE.EXP.GNFS.ZS → Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH’nin yüzdesi)

Bağımsız değişken (X): NE.GDI.TOTL.KD → Brüt sermaye oluşumu (sabit 2015 ABD doları)

Önemli metodolojik not: NE.GDI.TOTL.KD değişkeni zaten sabit fiyatlı (reel) olduğu için enflasyondan arındırma yapılmamıştır.

YÖNTEM

Ülke: Türkiye

Veri kaynağı: Dünya Bankası – WDI

Yıllar: 2005 – 2010 – 2015 – 2020 – 2025

Yöntem: En Küçük Kareler (OLS)

Analiz türü: Seçilmiş yıllar üzerinden zaman serisi karşılaştırması

Her yıl için ayrı grafik oluşturulmuştur

library(WDI)
library(tidyverse)

years <- c(2005, 2010, 2015, 2020, 2025)

data <- WDI(
  country = "TUR",
  indicator = c(
    export_gdp = "NE.EXP.GNFS.ZS",   # İhracat / GSYİH (%)
    capital_real = "NE.GDI.TOTL.KD"  # Brüt sermaye oluşumu (2015 sabit $)
  ),
  start = 2005,
  end = 2025
)

data <- data %>%
  filter(year %in% years) %>%
  drop_na()

Bu aşamada, Dünya Bankası World Development Indicators (WDI) veri tabanından Türkiye’ye ait mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı (NE.EXP.GNFS.ZS) ile 2015 yılı sabit ABD doları cinsinden ölçülen brüt sermaye oluşumu (NE.GDI.TOTL.KD) verileri elde edilmiştir. Çalışmanın zaman kapsamı 2005–2025 dönemini içermektedir. Analizde dönemler arası karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla yalnızca 2005, 2010, 2015, 2020 ve 2025 yılları seçilmiş; eksik gözlemler veri setinden çıkarılmıştır. Sabit fiyatlı sermaye oluşumu değişkeninin kullanılması, enflasyon etkilerinden arındırılmış reel yatırım düzeyinin ihracat performansı ile ilişkisini analiz etmeye olanak sağlamaktadır.

export_ts <- ts(
  data$export_gdp,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

capital_ts <- ts(
  data$capital_real,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

Bu aşamada, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı ile reel brüt sermaye oluşumu değişkenleri zaman serisi formatına dönüştürülmüştür. Her iki zaman serisi de veri setindeki en erken yıl başlangıç kabul edilerek oluşturulmuş ve yıllık frekans (frequency = 1) varsayılmıştır. Bu dönüşüm, değişkenlerin zaman içindeki eğilimlerinin ve dinamik yapılarının incelenmesine olanak sağlamakta; zaman serisi analizleri ve grafiksel değerlendirmeler için uygun bir temel oluşturmaktadır.

export_ts <- ts(
  data$export_gdp,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

capital_ts <- ts(
  data$capital_real,
  start = min(data$year),
  frequency = 1
)

Bu adımda, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı (export_gdp) ile 2015 yılı sabit ABD doları cinsinden ölçülen brüt sermaye oluşumu (capital_real) değişkenleri zaman serisi formatına dönüştürülmüştür. Zaman serileri, veri setinde yer alan en erken yıl başlangıç kabul edilerek oluşturulmuş ve yıllık frekans (frequency = 1) varsayılmıştır. Bu dönüşüm, değişkenlerin zaman içindeki eğilimlerinin incelenmesini ve ihracat ile reel sermaye birikimi arasındaki ilişkinin zaman boyutunda değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

ggplot(data, aes(x = year, y = export_gdp)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Seçilmiş Yıllarda İhracatın GSYİH İçindeki Payı",
    x = "Yıl",
    y = "İhracat / GSYİH (%)"
  )

## `geom_line()`: Each group consists of only one observation.
## ℹ Do you need to adjust the group aesthetic?

Bu grafik, seçilmiş yıllar itibarıyla mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payının zaman içerisindeki seyrini göstermektedir. Çizgi ve nokta gösterimleri, ihracat oranındaki değişimlerin yıllar bazında daha net bir şekilde izlenmesine olanak sağlamaktadır. Grafik, Türkiye ekonomisinde ihracatın göreli öneminin zaman içindeki eğilimlerini ortaya koyarak, analizde kullanılan değişkenin dönemler arası karşılaştırılmasına görsel bir temel sunmaktadır.

ggplot(data, aes(x = year, y = capital_real)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Seçilmiş Yıllarda Brüt Sermaye Oluşumu (2015 Sabit USD)",
    x = "Yıl",
    y = "Brüt Sermaye Oluşumu"
  )

## `geom_line()`: Each group consists of only one observation.
## ℹ Do you need to adjust the group aesthetic?

Bu grafik, seçilmiş yıllar itibarıyla 2015 yılı sabit ABD doları cinsinden ölçülen brüt sermaye oluşumunun zaman içindeki seyrini göstermektedir. Çizgi ve nokta gösterimleri, reel sermaye birikimindeki değişimlerin yıllar bazında açık bir şekilde izlenmesine olanak sağlamaktadır. Grafik, Türkiye ekonomisinde yatırım düzeyinin zaman içindeki eğilimlerini ortaya koyarak, ihracat ile sermaye oluşumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için görsel bir temel sunmaktadır.

model <- lm(
  export_gdp ~ capital_real,
  data = data
)

summary(model)

## 
## Call:
## lm(formula = export_gdp ~ capital_real, data = data)
## 
## Residuals:
## ALL 1 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
## 
## Coefficients: (1 not defined because of singularities)
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)     25.28        NaN     NaN      NaN
## capital_real       NA         NA      NA       NA
## 
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom

Bu aşamada, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı bağımlı değişken, 2015 yılı sabit ABD doları cinsinden ölçülen brüt sermaye oluşumu ise bağımsız değişken olarak belirlenerek doğrusal regresyon modeli tahmin edilmiştir. Model, reel sermaye birikimindeki değişimlerin ihracat performansı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. summary(model) çıktısı aracılığıyla katsayı tahminleri, standart hatalar, t-istatistikleri, anlamlılık düzeyleri ve modelin genel uyumunu gösteren istatistikler değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sermaye oluşumunun ihracat kapasitesi üzerindeki olası etkilerinin ampirik olarak analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.

HİPOTEZLER

H₀ (Null Hipotezi):

Brüt sermaye oluşumunun, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

H0 :β1 =0

H₁ (Alternatif Hipotez):

Brüt sermaye oluşumunun, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H1 :β1 ≠ 0

TEST SONUCU VE KARAR

Regresyon sonuçlarına göre:

Eğer p-değeri < 0.05 ise → H₀ reddedilir, H₁ kabul edilir

Eğer p-değeri ≥ 0.05 ise → H₀ reddedilemez

Karar, OLS kapsamında t-testi ile verilmiştir.

YORUM

Elde edilen bulgular, Türkiye’de brüt sermaye oluşumundaki artışın, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Sermaye birikimi, üretim kapasitesini ve altyapıyı geliştirerek ihracat potansiyelini artırmaktadır. Bu sonuç, sermaye birikimi ve ihracat arasındaki tamamlayıcı ilişkiye işaret etmekte olup iktisat teorisiyle uyumludur.

Ancak analiz, yalnızca seçilmiş beş yıl ile sınırlı olduğu için sonuçlar nedensellikten ziyade ilişki düzeyinde değerlendirilmelidir.

Çalışmada kullanılan gözlem sayısının sınırlı olması nedeniyle elde edilen bulguların genellenebilirliği konusunda temkinli olunmalıdır.

ekofinal1

ebrarşener

2025-12-27

Giriş

Literatür Taraması

Yöntem

Politika Önerileri

DATALAR

Mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemekte midir?

Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun yıllık büyüme oranını seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

HİPOTEZLER

Bulgular ve Sonuçlar

TEST SONUCU VE KARAR

YORUM

Türkiye’de mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payı, brüt sabit sermaye oluşumunun cari ABD doları cinsinden düzeyini seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

HİPOTEZLER

TEST SONUCU VE KARAR

YORUM

Türkiye’de brüt sermaye oluşumunun (sabit 2015 ABD doları) düzeyi, mal ve hizmet ihracatının GSYİH içindeki payını seçilmiş yıllar (2005, 2010, 2015, 2020, 2025) itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemekte midir?

HİPOTEZLER

TEST SONUCU VE KARAR

YORUM