Práca s databázou – EuStockMarkets

Úvod

V tomto dokumente pracujem s datasetom EuStockMarkets, ktorý je súčasťou základnej inštalácie R
(balík datasets). Obsahuje denné uzatváracie hodnoty štyroch európskych akciových indexov:

• DAX (Nemecko),
• SMI (Švajčiarsko),
• CAC (Francúzsko),
• FTSE (Veľká Británia).

Načítanie dát

data("EuStockMarkets")
stocks <- as.data.frame(EuStockMarkets)
stocks$day <- 1:nrow(stocks)

head(stocks)

##       DAX    SMI    CAC   FTSE day
## 1 1628.75 1678.1 1772.8 2443.6   1
## 2 1613.63 1688.5 1750.5 2460.2   2
## 3 1606.51 1678.6 1718.0 2448.2   3
## 4 1621.04 1684.1 1708.1 2470.4   4
## 5 1618.16 1686.6 1723.1 2484.7   5
## 6 1610.61 1671.6 1714.3 2466.8   6

Základná štatistická analýza

summary(stocks[, c("DAX", "SMI", "CAC", "FTSE")])

##       DAX            SMI            CAC            FTSE     
##  Min.   :1402   Min.   :1587   Min.   :1611   Min.   :2281  
##  1st Qu.:1744   1st Qu.:2166   1st Qu.:1875   1st Qu.:2843  
##  Median :2141   Median :2796   Median :1992   Median :3247  
##  Mean   :2531   Mean   :3376   Mean   :2228   Mean   :3566  
##  3rd Qu.:2722   3rd Qu.:3812   3rd Qu.:2274   3rd Qu.:3994  
##  Max.   :6186   Max.   :8412   Max.   :4388   Max.   :6179

Graf 1 – Vývoj indexu DAX v čase

plot(
  stocks$day,
  stocks$DAX,
  type = "l",
  col = "steelblue",
  lwd = 2,
  xlab = "Deň",
  ylab = "Hodnota indexu DAX",
  main = "Vývoj indexu DAX v čase"
)

Graf 2 – Vzťah medzi indexmi DAX a FTSE

plot(
  stocks$DAX,
  stocks$FTSE,
  pch = 19,
  col = "darkgreen",
  xlab = "DAX",
  ylab = "FTSE",
  main = "Vzťah medzi indexmi DAX a FTSE"
)

model_ftse_dax <- lm(FTSE ~ DAX, data = stocks)
abline(model_ftse_dax, col = "black", lwd = 2)

Korelačná matica

num_vars <- stocks[, c("DAX", "SMI", "CAC", "FTSE")]
cor_mat <- cor(num_vars)
cor_mat

##            DAX       SMI       CAC      FTSE
## DAX  1.0000000 0.9911539 0.9662274 0.9751778
## SMI  0.9911539 1.0000000 0.9468139 0.9899691
## CAC  0.9662274 0.9468139 1.0000000 0.9157265
## FTSE 0.9751778 0.9899691 0.9157265 1.0000000

Heatmapa korelačnej matice

heatmap(
  cor_mat,
  Rowv = NA,
  Colv = NA,
  col = colorRampPalette(c("darkred", "white", "darkblue"))(50),
  main = "Korelačná matica – heatmapa akciových indexov"
)

Záver

V analýze som použila dataset EuStockMarkets, ktorý obsahuje denné uzatváracie hodnoty
štyroch európskych akciových indexov. Spravila som:

• základné štatistiky,
  
• graf vývoja indexu DAX,
  
• scatterplot DAX vs FTSE s regresnou čiarou,
  
• korelačnú maticu a jej heatmapu.

Výsledky ukazujú, že indexy sú výrazne pozitívne korelované,
čo znamená, že