RISULTATI PRINCIPALI
VARMA(2,2)
Genero un VARMA(2,2) non identificato.
## VARMA(2, 2) model with 3 time series
##
## AR part:
## y1_[t-1] y2_[t-1] y3_[t-1]
## y1_t -0.055124016 0.096861797 -0.104375471
## y2_t 0.004094486 -0.006493087 0.007516678
## y3_t -0.075303606 0.142533581 -0.146021661
## y1_[t-2] y2_[t-2] y3_[t-2]
## y1_t -0.10056237 -0.10028986 -0.097198979
## y2_t 0.00814936 0.00807404 0.007894713
## y3_t -0.12747976 -0.12790927 -0.122955310
##
## MA part:
## e1_[t-1] e2_[t-1] e3_[t-1]
## y1_t 0.13011394 0.28884436 0.072228480
## y2_t -0.01093459 -0.02188675 -0.006873341
## y3_t 0.15925784 0.38829398 0.076712193
## e1_[t-2] e2_[t-2] e3_[t-2]
## y1_t 0.18851537 0.025951664 0.23674342
## y2_t -0.01487916 -0.003482067 -0.01820323
## y3_t 0.24476464 0.012824012 0.31440641
##
## Covariance matrix:
## e1 e2 e3
## e1 1.0 0.2 0.2
## e2 0.2 1.0 0.2
## e3 0.2 0.2 1.0
Controllo stazionarietà e non identificabilità
Radici unitarie
Varma stazionario e non identificato.
Numero di ritardi: 7
Valori della IRF
##
## IRF ritardo 0
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] 1 0 0
## [2,] 0 1 0
## [3,] 0 0 1
##
## IRF ritardo 1
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.074989923 0.38570615 -0.0321469906
## [2,] -0.006840102 -0.02837984 0.0006433365
## [3,] 0.083954236 0.53082756 -0.0693094687
##
## IRF ritardo 2
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.074393949 -0.15375416 0.1486130
## [2,] -0.005747288 0.01034557 -0.0109653
## [3,] 0.098403788 -0.22568773 0.2040843
##
## IRF ritardo 3
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] -0.029943965 -0.054503310 -0.020650590
## [2,] 0.002300279 0.004711709 0.001409767
## [3,] -0.039797803 -0.064799618 -0.030016975
##
## IRF ritardo 4
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] -0.0104422295 0.046585260 -0.029274020
## [2,] 0.0009000406 -0.003692042 0.002414418
## [3,] -0.0124537626 0.060264773 -0.036496702
##
## IRF ritardo 5
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.0086115116 0.0020911535 0.010509833
## [2,] -0.0006818544 -0.0002499926 -0.000803755
## [3,] 0.0111495161 0.0014786143 0.014020841
##
## IRF ritardo 6
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] 4.658406e-04 -0.0104659426 0.004128536
## [2,] -5.265503e-05 0.0008469031 -0.000353560
## [3,] 3.735697e-04 -0.0132853186 0.004957145
##
## IRF ritardo 7
## [,1] [,2] [,3]
## [1,] -0.0019511033 0.0017166793 -0.0031183289
## [2,] 0.0001577525 -0.0001215168 0.0002463106
## [3,] -0.0024786040 0.0024323728 -0.0040460584
Procedimento delle simulazioni Monte Carlo seguenti: genero un campione di dimensione variabile dal mio modello originale, stimo i parametri con il metodo di Hannan, mi salvo la differenza tra le IRF e la media delle varianze di ogni parametro. Itero questo algoritmo per un numero di volte sufficiente(1000).
Numero simulazioni: 1000
Numero valori del campione: 50
Differenze IRF
## [1] 0.1713873
Media varianze dei parametri
## [1] 0.02540367
Numero simulazioni: 1000
Numero valori del campione: 500
Differenze IRF
## [1] 0.1049439
Media varianze dei parametri
## [1] 0.005573956
Numero simulazioni: 1000
Numero valori del campione: 1000
Differenze IRF
## [1] 0.1011475
Media varianze dei parametri
## [1] 0.004623193
Numero simulazioni: 1000
Numero valori del campione: 5000
Differenze IRF
## [1] 0.0992842
Media varianze dei parametri
## [1] 0.004276885
Numero simulazioni: 1000
Numero valori del campione: 10^{4}
Differenze IRF
## [1] 0.09850129
Media varianze dei parametri
## [1] 0.004174157
Confronto
## [1] "Differenze irf"
## [,1]
## diff1 0.17138727
## diff2 0.10494386
## diff3 0.10114752
## diff4 0.09928420
## diff5 0.09850129
## [1] "Varianze"
## [,1]
## varianza1 0.025403666
## varianza2 0.005573956
## varianza3 0.004623193
## varianza4 0.004276885
## varianza5 0.004174157